Backtesting/Optimisation - page 80

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C'est pas grave, j'ai trouvé comment.

 

Optimisation et Back Testing

Le back testing en utilisant MT4.0 Tester ou Omega Research Prosuite n'est pas fiable, car il ne s'agit pas d'optimisation mais d'exaction sur des données hystoriques ! La meilleure façon de tester un EA manuel est de le tester en ligne en temps réel - de manière prospective !

 

backtesting de plusieurs EA sur la même devise et la même période de temps

J'ai travaillé sur un EA qui utilise des croisements de MA. Ce que je veux tester, c'est 5 des EAs avec différents paramètres MA sur la même paire et le même cadre temporel. J'ai donc eurjpy m15 avec 5 EAs qui tournent dessus en même temps. Je fais un test en amont de l'ATM mais j'aimerais quand même faire un backtest avec 5 d'entre eux fonctionnant en tandem.

BTW

Si vous ne pouvez pas exécuter plusieurs EA sur un seul backtest, y a-t-il un moyen de combiner/recoder 5 copies de mon EA en une seule ?

 

Oui, d'une certaine manière.

Vous pouvez exécuter le code de toutes ces fonctions en même temps. Construisez simplement cinq fonctions différentes appelées go1(), go2() ou ce que vous voulez, puis, dans start() :

int start() {

go1();

go2();

go3();

go4();

go5();

}

Assurez-vous de donner à chaque fonction go() son propre numéro magique. (Chaque go() contiendrait le même code avec des périodes MA différentes ou tout ce que vous essayez de tester).

Si vous ne voulez pas qu'ils partagent l'argent, c'est un peu plus difficile. Je fixerais le solde de test à quelque chose d'énorme comme 1.000.000 et au lieu de calculer la taille du lot à partir de ce montant, j'utiliserais des variables personnalisées pour le solde du montant et l'équité, etc. Déterminer le solde actuel du compte pour chaque chiffre magique en parcourant l'historique des transactions et en ajoutant ou en supprimant la variable.

C'est un peu difficile, mais c'est faisable.

 

[langtitle=cs]Comment tester un EA en fonction du temps[/langtitle] ?

[Bonjour à tous, c'est la première fois que je poste ici, j'espère que cette question peut être posée ici. J'ai une EA qui place des ordres en fonction de la durée du prix dans une certaine fourchette.

dans une certaine fourchette. Il n'est pas possible de le tester sur le testeur MT4 car il n'y a pas de moment exact où le prix est resté dans la fourchette à chaque fois.

Quelqu'un sait-il où je peux le tester ?

Merci beaucoup et j'espère que vous comprenez mon anglais[/lang].

 

où trouver plus de données pour le backtesting dans mt4 ?

Bonjour à tous.

J'ai fait quelques experts et je veux les backtester davantage, mais comme les données de mon courtier sont limitées à quelque chose comme 2 ans en arrière, je me demandais s'il y avait un endroit sur le web où je pourrais récupérer un morceau de 10 ans ou plus... ?

Salutations...

Desjuft

 

Screener Forex et Backtest

Quelqu'un connaît-il un bon screener-scanner forex qui peut rechercher et filtrer les paires sur la base d'indicateurs techniques/méthodes d'analyse choisis ? (Une fonction de backtesting serait un plus, bien sûr). Merci d'avance.

 
Desjuft:
Bonjour à tous.

J'ai fait quelques experts et je veux les backtester davantage, mais comme les données de mon courtier sont limitées à quelque chose comme 2 ans en arrière, je me demandais s'il y avait un endroit sur le web où je pourrais récupérer un morceau de 10 ans ou plus... ?

regards...

Desjuft

Vous pouvez consulter ce fil de discussion https://www.mql5.com/en/forum/180553 Je pense que les données d'Akmos sont fiables...

Au fait, j'ai fait quelques recherches sur les filtres forex hier... Celui-ci semble être le meilleur disponible...Screener Forex avancé avec Backtesting

Ma première impression est que ce site est cool parce qu'il y a une énorme quantité d'écrans incluant thomas demark, ichimoku, macd&rsi diveregnces, fibonacci, etc. Je peux tester mes systèmes de trading en utilisant l'outil de backtesting de stratégie qui donne la possibilité de configurer des paramètres comme les signaux d'ouverture/fermeture, s/l, t/p.

 

Ea

Bonjour,

Je vais partager avec vous mon choix de backtesting et d'optimisation d'EA.

La première étape est d'obtenir des données sur 10 ans pour les devises, par exemple de dukascopy ou fxdd, et de les installer sur votre MT4.

Si vous avez un EA avec plusieurs indicateurs et paramètres, vous pouvez les optimiser, la clé pour ne pas le sur-optimiser est de faire l'optimisation de 2000 à 2008 et ensuite de vérifier comment les meilleurs paramètres de l'optimisation fonctionnent en 2008-2011 si les résultats des 2 dernières années sont encore très bons, vous pouvez dire que vous avez un bon EA. Ce n'est pas tout, pour avoir un EA parfait vous devrez faire au moins 6 mois de test à terme sur des microlots de compte réel et s'il fonctionne toujours vous pourrez dire " j'ai fait un très bon travail " sinon revenez à la première étape. Le meilleur moyen est d'utiliser des vps pour les tests à terme et d'utiliser plusieurs EA.

J'espère que c'est une information très précieuse à avoir, elle fonctionne pour moi. J'ai fait des millions de tests d'EA et quelques-uns d'entre eux sont devenus des diamants et fonctionnent maintenant et fonctionneront à l'avenir.

 

Backtesting Forex

Je viens de lire un article intéressant qui mentionne qu'une des caractéristiques des traders qui réussissent est qu'ils se donnent presque tous beaucoup de mal pour tester à rebours leurs systèmes - l'étude du système en mode test leur donne une sorte de "sixième sens" sur le marché en temps réel. En outre, parmi les trois méthodes les plus courantes de back-testing [manuel, logiciel ou site web de back-testing, ou test auto-programmé], ils préfèrent généralement l'option intermédiaire consistant à utiliser un logiciel ou un site web spécialisé. Il est intéressant de noter que les avis sur le back-testing MT4 semblent très divergents, allant de "très bon" à "présente de nombreuses limites".

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