Fisher - page 11
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La version Yurk mensongère
Bonjour, Devil2000 vous avez raison, la Fisher zTransformation est une méthode d'analyse très précieuse, mais la Yurk-Version de l'indicateur fisher est une version mensongère sans valeur pratique.
La version Yurk contient une erreur de programmation: lors du calcul de ses moyennes, il recule de la présence au passé, pesant ainsi comme des résultats passés ce que personne ne pouvait savoir à ce moment-là.
J'ai corrigé cette erreur en créant la version Fisher_m10 de cet indicateur dans le fil de discussion https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems.
Je joins une capture d'écran où les deux versions (téléchargeables sur ma page d'accueil http://home.arcor.de/cam06/fisher/) sont comparées. Vous pouvez y voir comment la version Fisher_Yurk décale ses valeurs vers le passé.
La version Yurk par exemple indique aujourd'hui "nous avons une tendance à la baisse" et demain (après avoir rafraîchi le graphique ou fermé/ouvert Metatrader) elle indique le moment présent comme "tendance à la hausse". Cette version de l'indicateur est donc inutile.
Sincères salutations
Martin
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Bonjour, Devil2000 vous avez raison, la zTransformation de Fisher est une méthode d'analyse très précieuse, mais la version Yurk de l'indicateur fisher est une version mensongère sans valeur pratique.
La version Yurk contient une erreur de programmation: lors du calcul de ses moyennes, il recule de la présence au passé, pesant ainsi comme des résultats passés ce que personne ne pouvait savoir à ce moment-là.
J'ai corrigé cette erreur en créant la version Fisher_m10 de cet indicateur dans le fil de discussion https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems.
Je joins une capture d'écran où les deux versions (téléchargeables sur ma page d'accueil http://home.arcor.de/cam06/fisher/) sont comparées. Vous pouvez y voir comment la version Fisher_Yurk décale ses valeurs vers le passé.
La version Yurk par exemple indique aujourd'hui "nous avons une tendance à la baisse" et demain (après avoir rafraîchi le graphique ou fermé/ouvert Metatrader) elle indique le moment présent comme "tendance à la hausse". Cette version de l'indicateur est donc inutile.
Sincères salutations
Martin
-------Donc, d'après votre graphique, vous dites que la version de Yur4ik montre une tendance à la baisse ?
Sur votre pièce jointe, le graphique de Yur4ik n'a pas signalé de changement de tendance.
Les deux graphiques restent à la hausse. Cela ne prouve rien.
Vous dites donc que la version de Yur4ik montre une tendance à la baisse ?
Sur votre pièce jointe, le graphique de Yur4ik n'a pas signalé de changement de tendance.
Les deux graphiques restent à la hausse. Cela ne prouve rien.Son graphique prouve où la tendance à la hausse "devrait" commencer et où elle est revenue.
La façon la plus simple de prouver qu'il se repeint est de marquer les changements avec des lignes verticales sur le graphique de 15 ou 30 minutes, puis de revenir un jour plus tard et vous verrez comment il ne s'aligne pas.
la version de l'indicateur de mensonge
Donc vous dites, à partir de votre graphique, que la version de Yur4ik montre une tendance à la baisse ?
Non, ce n'est pas ce que je dis.
Ce que j'ai souligné est le fait que la version Yur de l'indicateur fisher contient une lourde erreur de programmation.
Si vous ne le croyez pas, lisez le code.
La boucle 'for(int i=0 ; i<Bars ; i++)' de Yurk recule de 0=présence à 1,2,3,... dans le passé, calculant les résultats i=passés avec les données actuelles.
C'est la simulation de la connaissance future.
Comme je l'ai vu, ce fait a déjà été souligné dans ce fil plusieurs fois, par exemple par Emerald King
(https://www.mql5.com/en/forum/173169/page2).
Le résultat de cette erreur de programmation est le "comportement de repeinture" de cette version Yurk déjà mentionné dans ce fil de discussion aussi.
La version Yurk ne peut pas détecter les points de retournement plus tôt que l'indicateur Fisher sans erreur de programmation, mais ensuite Yurk repeint le passé comme il aurait su ce qui allait se passer. Voir la capture d'écran ci-jointe.
En plus de la capture d'écran dans mon message, j'ai donné un exemple des conséquences que cette erreur de programmation peut avoir :
Il peut arriver que cet indicateur vous fasse acheter aujourd'hui et quand vous avez perdu tout votre argent et essayez de vous rappeler de la situation le lendemain, cet indicateur s'est repeint et vous dit le mensonge qu'il aurait conseillé de vendre hier et non d'acheter.
Sincères salutations
Martin
Je pense que le problème est qu'il y a environ 5 versions différentes de ceci autour.
Fisher_Yur4ik_v2 se repeint terriblement. S'il peint sur un signal, alors oui... c'est de la merde. Et la version d'alerte (d'où qu'elle vienne) ne fonctionne pas du tout.
La version que j'ai fait un assez bon travail cependant.
Gramski.
Feb2006 a raison. Tous les indicateurs "repaint" sont inutiles dans le trading en temps réel. Mais vous avez mentionné auparavant que votre version ne repeint pas sa couleur, pourquoi ne pas la poster ici pour que nous puissions l'observer ?
Feb2006 a tout à fait raison.plusieurs fois j'ai regardé l'indicateur Yur4ik_2 sans cligner des yeux.c'est un bel indicateur menteur.
Essayez celui-là...
Dites-moi ce que vous en pensez...
version de travail
Un premier coup d'oeil au code de 'Fisher_Yur4ik_Test.mq4' montre qu'il a le même mécanisme de retour en arrière erroné que la version 'Fisher_Yur4ik_2.mq4'.
Mais vous devez faire la différence entre les effets de l'erreur de programmation de Yurk et la valeur de la zTransformation de Fisher elle-même.
La transformation de Fisher en z est une méthode assez puissante et, en ce qui concerne les résultats actuels, les résultats de la version de Yurk sont corrects dans une certaine mesure.
Le pas de Yurk dans la mauvaise direction entraîne des barres passées uniquement.
En ce qui concerne la barre actuelle, sa mauvaise direction a un autre effet : son calcul de la moyenne est réduit à une seule barre, on vous présente la valeur brute.
Si vous savez ce que vous faites, utiliser cette valeur brute peut être absolument un avantage, elle peut être très erratique mais aussi très rapide.
Mais pour savoir ce que vous faites, vous devez être capable de vérifier avec une image réaliste du passé et justement ce but est entravé par le comportement de redessin de la version de Yurk.
Je vous suggère donc d'utiliser la version ci-jointe sans erreur de programmation, de définir PriceSmoothing=0 et IndexSmoothing=0 et vous obtenez une valeur brute aussi, mais vous pouvez voir (dans le passé) ce que vous faites.
Cordialement
Martin
Un premier regard sur le code de 'Fisher_Yur4ik_Test.mq4' montre qu'il a le même mécanisme de retour en arrière erroné que la version 'Fisher_Yur4ik_2.mq4'.
Mais il faut faire la différence entre les effets de l'erreur de programmation de Yurk et la valeur de la zTransformation de Fisher elle-même.
La zTransformation de Fisher est une méthode assez puissante et en ce qui concerne les résultats actuels, les résultats de la version de Yurk sont corrects dans une certaine mesure.
Le pas de Yurk dans la mauvaise direction entraîne des barres passées uniquement.
En ce qui concerne la barre actuelle, sa mauvaise direction a un autre effet : son calcul de la moyenne est réduit à une seule barre, on vous présente la valeur brute.
Si vous savez ce que vous faites, utiliser cette valeur brute peut être absolument un avantage, elle peut être très erratique mais aussi très rapide.
Mais pour savoir ce que vous faites, vous devez être capable de vérifier avec une image réaliste du passé et justement ce but est entravé par le comportement de redessin de la version de Yurk.
Je vous suggère donc d'utiliser la version ci-jointe sans erreur de programmation, de définir PriceSmoothing=0 et IndexSmoothing=0 et vous obtenez une valeur brute aussi, mais vous pouvez voir (dans le passé) ce que vous faites.
Cordialement
MartinC'est exact, les tracés historiques sont entravés. Vous pouvez seulement tester les yur4's en temps réel.
Merci pour cela (indicateur).
Gramski.