Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 27

[clahn04]

Eh bien... voici ma dernière trouvaille... après 5 heures de travail sur ce sujet ce soir, j'ai bien peur d'être épuisé.....

Je sens que je suis proche de comprendre comment créer ces cycles....

l'image représente un 30 min à 21,33,36,39 ( grand pic jusqu'au sommet à 34) et un 15 min de 55,66,70,77 ( grand pic à 68).

34x2 = 68. Les deux étaient des pics bien définis. J'ai juste l'impression qu'il me manque quelque chose pour les créer. Je cherche des pics élevés, solitaires, etc. Tout conseil serait très apprécié.

Dvarrin, vous êtes toujours là ?

cl

[SIMBA]

clahn04:
bon...voici mes dernières nouvelles...après 5 heures de travail sur ce truc ce soir, j'ai bien peur d'être épuisé....

J'ai l'impression que je suis sur le point de comprendre comment créer ces cycles.....

l'image représente un 30 min à 21,33,36,39 ( grand pic jusqu'au sommet à 34) et un 15 min de 55,66,70,77 ( grand pic à 68).

34x2 = 68. Les deux étaient des pics bien définis. J'ai juste l'impression qu'il me manque quelque chose pour les créer. Je cherche des pics élevés, solitaires, etc. Tout conseil serait très apprécié.

Dvarrin, vous êtes toujours là ?

cl

Clahn, essayez d'utiliser 33,35 pour un cycle 34... de même pour le cycle 68... utilisez 67,69.

Mon avis...faites l'analyse des pics et des vallées sur l'historique complet, pas sur 200 barres...vous cherchez ici un cycle qui est persistant...et cherchez un cycle harmonique entre 2 horizons harmoniques..exemple...en h4,h1...une période de 15 et 60...ne descendez pas en dessous de m15/m30, ni au-dessus de h4/d1.

Puisque vous ne pouvez pas poster une photo de l'analyseur de spectre, essayez de poster les prochaines vallées et les prochains pics aussi, des cycles que vous trouvez.

[SIMBA]

Analyse Gbpusd

Regardez les 2 images...l'une est l'analyseur de spectre pour gbpusd h4, l'autre pour gbpusd h1...historique complet dans mon pc..environ 3000 barres pour chacun..il y a un pic clair à 14 périodes dans h4..et un autre à 56(4*14=56) périodes dans h1.

Maintenant nous savons ce qu'il faut rechercher sur ... le prochain post suivra avec la mise en œuvre réelle.

[SIMBA]

Mise en œuvre

J'ai créé 1 cycle basé sur 56 pics à h1, et 2 cycles, basés sur 14 périodes de pics à h4..tous pour gbpusd.

Ensuite je les ai mis dans un graphique gbpusd, et j'ai utilisé un indicateur mtf gracieusement fait par Perky et posté sur le fil de SimbaConMan pour utiliser h4 sur h1..couleurs rouge et bleu..et ensuite ,sans mtf(évidemment)j'ai attaché le cycle h1..couleur or.

C'est intéressant, n'est-ce pas ?

[SIMBA]

Stlm2

Et, si nous ajoutons le STLM2, cela semble encore plus intéressant... on dirait qu'aujourd'hui nous pourrions chercher un bon point de vente... bien sûr en démo, n'essayez pas chez vous .

Puisqu'il s'agit probablement de quelque chose de nouveau pour la plupart d'entre vous, et étant moi-même un débutant, je peux imaginer que certains d'entre vous se précipitent pour court-circuiter le câble et téléphoner à votre sympathique concessionnaire Ferrari pour demander les assortiments de couleurs et les dates de disponibilité... NE LE FAITES PAS... vous ne connaissez pas cette technique, vous ne connaissez pas ses pièges potentiels... et, jusqu'à ce que vous ayez plus d'expérience avec cela, en démo, vous ne pouvez pas décider si cela vaut la peine de l'inclure dans votre boîte à outils de trading ou non...

Ce que je fais personnellement avec cette information, c'est d'abord...vérifier l'unité de temps immédiatement supérieure... h4... avec un STLM2, qui, dernièrement, est devenu mon meilleur ami pour tout ce qui concerne les tendances, surtout en h4, puisque cette unité de temps, habituellement, donne des tendances qui durent environ une semaine de trading de 4 à 6 jours...et, surprise, surprise, il semble que nous soyons dans un retracement potentiel pendant le début d'une tendance haussière...donc, la façon la plus sûre d'utiliser ces cycles, serait d'attendre la fin du retracement aka "quand le bleu et le rouge se retournent" en h4...et ensuite chercher, avec vos stratégies de trading habituelles, un bon spot d'achat....

Ma conclusion personnelle est la suivante :

1-La tendance hebdomadaire est à la hausse et toujours jeune..comme défini par stlm2 h4

2-Nous sommes dans un retracement potentiel qui va durer, probablement et à en juger par la durée moyenne des cycles, jusqu'à lundi.

3-Il semble y avoir une bonne opportunité de vente à découvert, à contre-courant, en H1, NON CONFIRMÉE PAR L'ACTION DES PRIX... donc un risque élevé.

Maintenant, j'ai deux options dans mon menu de trading : 1. Soit je trade les deux configurations...ou 2. J'attends lundi, je revérifie, et si tout indique toujours une tendance haussière et que les cycles semblent corrects, je suis long avec mes méthodes habituelles, en cherchant un point d'achat à m5, m15.

Donc, ces cycles et ces filtres numériques ne sont pas le Saint Graal magique, mais ce sont des outils intéressants qui peuvent nous donner un avantage.

[clahn04]

Lol.... je sais que je comprends ce que je fais.... j'ai besoin d'utiliser toute l'histoire :-).... pas étonnant que je me sois gratté la tête en allant de 202 à 210 barres....

Donc, pour clarifier....SATL, RSTL, FATL, FSTL (qui mènent à stlm ftlm) sont des "cadres temporels d'analyse plus courts" (200-220 barres environ) alors que l'analyse de cycle est un cadre temporel plus long, d'où les historiques complets...

Tout s'explique maintenant... Je pars travailler, mais je reviendrai :-)

Merci pour ce partage Simba. Je pense que je parle pour tout le monde quand je dis que ce sont les gens comme vous qui aident les gens comme moi à continuer à avancer, à créer, à remettre en question et à apprendre.

cl

[clahn04]

J'espère pouvoir en poster davantage plus tard.... mais voici une image du cycle d'une heure....Pretty good :-)...

La seule chose que je remarque est que sur mon analyse 4 heures de GBPUSD, je n'ai qu'environ 1800 barres de données.... et non 3000.... le 14 n'apparaît pas du tout... c'est plutôt 12.... je pense qu'en téléchargeant quelques données historiques et en faisant la conversion nécessaire, il sera facile de l'obtenir...

Plus d'informations plus tard,

cl

[SIMBA]

cadre temporel plus long

clahn04:
Lol....i sais comprendre ce que je fais....i besoin d'utiliser l'ensemble de l'histoire :-).... pas étonnant que je me grattais la tête en allant 202-210 bars....

Donc, pour clarifier, ....SATL, RSTL, FATL, FSTL (qui mènent au stlm ftlm) sont des "cadres temporels d'analyse plus courts" (200-220 barres environ) alors que l'analyse du cycle est un cadre temporel plus long, d'où des historiques complets...

C'est tout à fait logique maintenant... Je pars travailler, mais je reviendrai :-)

Merci pour ce partage Simba. Je pense que je parle pour tout le monde quand je dis que ce sont les gens comme vous qui aident les gens comme moi à continuer à avancer, à créer, à remettre en question et à apprendre.

cl

Vous pouvez utiliser les deux stratégies pour les deux ensembles d'indicateurs, il n'y a pas de limites, mais d'utiliser ce qui fonctionne et de jeter le reste.

Dans le cas où l'on essaie de trouver un cycle persistant entre les horizons temporels, il est plus logique, à mon avis, de chercher la persistance temporelle aussi, c'est pourquoi j'utilise l'historique complet.

BTW le setup de vente n`a pas fonctionné vendredi même s`il reste encore quelques heures avant l`ouverture de la semaine prochaine.

sa transformation en long lundi en synchronisation avec la tendance 4h.

[forex_for_life]

SIMBA:
Voici une image du cycle EURJPY H1, réalisée avec la deuxième méthode, que j'ai commencé à utiliser en direct sur GBPJPY M5 hier (après avoir testé, bien sûr )..évidemment, ce n'est pas parfait, mais cela aide beaucoup...

Hier j'ai fermé 3 trades avec,entre autres outils,ce cycle..et aujourd'hui je viens de fermer le premier trade de la journée,je veux utiliser ce cycle comme un outil dans les jours de bas de gamme pour chercher 20 à 50 pips par trade avec peu de lots que d'habitude,durée du trade de 20 minutes à quelques heures,juste pour "couvrir les dépenses et payer mon salaire"....

L'astuce est de regarder d'autres outils de confirmation, comme l'approche d'une zone de support lorsque le cycle de baisse est "mature", etc.

Les détails de mes trades, j'ai édité les 4 derniers chiffres du numéro d'ordre, et les heures chez mon courtier (GFT) sont toujours GMT, les profits, à la fois trade par trade et total, sont en Euros... De plus, FFL, qui tradait la même configuration, puisque je suis son mentor, peut confirmer et poster ses trades s'il le souhaite ,il a eu quelques problèmes de connexion internet aujourd'hui, donc, le trade d'aujourd'hui sera probablement différent, mais ceux d'hier sont pratiquement les mêmes, avec de petites différences puisqu'il utilise un autre courtier.

Fév 20, 2008 7:50:40 AM GBP/JPY DDL B 300,000.00 CR 209.53 62,859,000.00 DB Fév 22, 2008 8:00:00 PM 20690XXXX

20 Fév 2008 10:24:13 AM GBP/JPY DDL S 300,000.00 DB 209.91 62,973,000.00 CR 22 Fév 2008 8:00:00 PM 20691XXXX715.92 CR

20 févr. 2008 10:57:28 AM GBP/JPY DDL B 300,000.00 CR 209.89 62,967,000.00 DB 22 févr. 2008 8:00:00 PM 20691XXXX

20 Fév 2008 5:27:08 PM GBP/JPY DDL S 300,000.00 DB 210.34 63,102,000.00 CR 22 Fév 2008 8:00:00 PM 20695XXXX 847.80 CR

20 Fév 2008 7:05:04 PM GBP/JPY DDL B 300,000.00 CR 209.94 62,982,000.00 DB 22 Fév 2008 8:00:00 PM 20696XXXX

20 Fév 2008 7:31:36 PM GBP/JPY DDL S 300,000.00 DB 210.29 63,087,000.00 CR 22 Fév 2008 8:00:00 PM 20696XXXX659.40 CR

21 Fév 2008 7:31:33 AM GBP/JPY DDL S 300,000.00 DB 210.36 63,108,000.00 CR 25 Fév 2008 8:00:00 PM 20707XXXX

21 févr. 2008 8:44:51 AM GBP/JPY DDL B 300,000.00 CR 210.16 63,048,000.00 DB 25 févr. 2008 8:00:00 PM 20708XXXX 376.80 CR

Net 0,00 CR GBP 1,3208

JPY 0.00628

2,599.92 CR

Veuillez excuser ma réponse tardive. J'avais l'intention de répondre à ce message plus tôt, mais j'ai rencontré des difficultés techniques que Simba peut vérifier et a vérifié. Puis les messages ont dépassé cette page et cela m'a échappé. ..... Je m'égare.

Je peux, en effet, attester de la validité de ces transactions. Chacune d'entre elles est exacte à 100%. Je n'ai pas pu placer chaque transaction par crainte des problèmes de déconnexion continus et prolongés mentionnés ci-dessus, mais Simba envoyait des messages instantanés en temps réel pour que je puisse avoir la preuve de l'ordre.

clahn04 :

Merci de partager Simba. Je pense que je parle pour tout le monde quand je dis que ce sont des gens comme vous qui aident les gens comme moi à continuer d'avancer, de créer, de questionner et d'apprendre.

cl

En effet, vous prêchez à la chorale. Simba m'a pris sous son aile, ou sa patte devrais-je dire, sans autre raison que d'exprimer sa véritable bienveillance. En conséquence, ma compréhension des marchés et de moi-même s'est considérablement améliorée. J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, mais avec un guide comme Simba, je serai en mesure d'économiser des centaines de "kilomètres inutiles" et des milliers de "gaz gaspillés". Je lui suis profondément redevable pour tous ses enseignements et son amitié. Je trouverai un moyen de lui rendre la pareille.

La paix,

F.F.L.

P.S.

Si je continue, je serai un jour en mesure d'utiliser le même courtier. (DukasCopy).

[forex_for_life]

clahn04:
FFL,

Continuez à essayer. À mon avis, vous devriez optimiser vos filtres numériques de manière à obtenir peu de coefficients. Si vous avez un SATL qui a 40 coefficients, il va être lent en termes de traitement. Vous devrez alors le retarder de 20, ce qui aura pour effet de créer un STLM inutile. Ce que j'ai trouvé en testant, c'est que la même SATL qui vous donne 40, si vous modifiez p1 ou d1, vous pouvez l'obtenir à moins de 20 en mettant différents pics et avoir un "look" très proche de la SATL avec 40 coefficients. Il s'agit essentiellement de deviner et de vérifier. J'essaie le spectre mtf dont j'ai parlé plus tôt, on verra comment ça se passe. Ce que je pensais faire, c'est ceci : obtenir les données de la première semaine de janvier, puis exécuter l'EA avec des filtres numériques pour la deuxième semaine de janvier et enregistrer les résultats. Puis récupérer les données de la deuxième semaine, faire des filtres, réoptimiser l'EA, et l'exécuter sur la troisième semaine...etc etc. J'ai enfin un peu de temps libre à nouveau, donc j'espère pouvoir procéder ainsi. Nous verrons bien.

cl

Yo Clanh04,

Merci pour le conseil sur les coefficients. Rien que cela a amélioré mon résultat de DF à pas de géant. J'ai encore beaucoup à apprendre. Toi et Simba, vous tournez en rond autour de moi. LOL. D'après ce que j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de documentation sur l'utilisation des filtres numériques dans le trading et cela semble être un sujet peu connu. Donc le fait qu'il y ait des individus comme vous dans un forum qui postent actuellement sur le sujet avec qui on peut rebondir des idées et améliorer sa compréhension est un coup de chance, pour dire le moins. C'est l'un des rares bons fils de discussion qui restent sur TSD.

Avez-vous d'autres lectures à recommander sur l'utilisation des filtres numériques sur les marchés financiers ?