Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 58
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J'aime comment à chaque message vous m'accusez d'une chose de plus, mais à chaque message vous ne défendez jamais aucune de mes accusations ?
Tu es presque aussi nerveux qu'une personne qui a pris du crack.
Et non, je ne fais pas partie de ce groupe "secret", mais je fais en fait partie de plusieurs autres groupes "secrets" qui sont "secrets" parce que nous n'invitons pas personnellement des gens comme vous. =)
Wow ! !! Je viens de comparer les résultats de trois systèmes de trading et j'ai découvert un groupe "secret" qui était à la recherche de chercheurs et de programmeurs "gratuits" et beaucoup de bruit. ! !!!! Peut-être que le filtre médian aidera
En tout cas, toujours rien sur les filtres numériques de votre côté.... êtes-vous membre de ce groupe également ? ??
KrzysztofBonjour dvarrin,
l'analyseur actuellement affiché (R-MESA_instant_spectrum.mq4) a une option de débruitage (paramètre "FilterMode") que j'ai faite à la volée pour voir comment différents types de filtres se comportent en tant que débruitage
0 : pas de débruitage
1 : Moyenne mobile
2 : MedianFilter - simple filtre non linéaire (le mien)
3 : NonLagMA_v6.1 - vous pouvez le trouver n'importe où
4 : Kalman - implémentation libre de Kalman pour MT
5 : JMA - même chose que ci-dessus (je ne sais pas si c'est fiable)
6 : R-DigitalFilter - c'est le mien, vous pouvez le trouver ici.
Notez que vous devez avoir les filtres de 2 à 6 installés comme filtres personnalisés dans votre MT. Si vous ne l'avez pas fait, vous obtiendrez des résultats insensés.
A cause de mes priorités, je n'ai pas encore intégré le débruitage dans l'indicateur "R-MESA-Cutoff_frequencies.mq4" (bien que ce soit trivial), donc tous les autres qui dépendent de ce dernier sont sans débruitage.
Veuillez noter que les paramètres "lissés" dans ce dernier ne font pas référence à un pré-traitement de débruitage, mais à un lissage post-traitement des pics de mesa par des fenêtres coulissantes (afin de ne pas avoir à changer de filtre de temps en temps).Désolé d'être un noob richcap, mais qu'est-ce que ces denoiser font exactement sur le prix ? Quel est l'avantage de les utiliser ? Cela signifie-t-il qu'au lieu d'utiliser les données de prix, l'analyse du spectre sera basée sur l'un de ces débruiteurs ?
J'adore le fait que tu m'accuses d'une chose de plus à chaque message, mais que tu ne défends jamais aucune de mes accusations ?
Tu es presque aussi nerveux qu'une personne qui a arrêté de prendre du crack.
Et non, je ne fais pas partie de ce groupe "secret", mais je fais partie de plusieurs autres groupes "secrets" qui sont "secrets" parce que nous n'invitons pas personnellement des gens comme toi. =)Par commercial, je voulais dire si vous vendez des EA ou des indicateurs.
Je vois sur votre blog que vous n'êtes pas à plein temps, vous avez un travail secondaire et vous vous êtes plaint que je suis à plein temps depuis seulement 2 ans ?
Donc tu as un MBA comme Simba ? ? Dans la même école ?
Krzysztof
Salut Richcap,
Pouvez-vous jeter un coup d'oeil à ceci
Forums T2W Day Trading & Forex
et faire un commentaire à NOXA si les conditions de vos tests remplissent des conditions hors échantillon et si nous n'avons pas d'ajustement de courbe en arrière ici.
KrzysztofKrzysztof,
Je suis d'accord avec les gars de NOXA pour dire que vous avez comparé des pommes avec des oranges.
Vous m'avez demandé si j'étais capable de gagner de l'argent avec votre signal chirp bruyant irréaliste et j'ai eu le plaisir de vous montrer une stratégie 100% gagnante - facteur de profit infini.
J'ai déjà expliqué comment j'ai procédé, il devrait donc être clair que j'ai changé le paramètre max_period par défaut de 140 à 800, sinon mon indicateur qui utilise MESA pour trouver les pics dans la densité spectrale de puissance, ne reconnaîtrait jamais les pics de plus de 200 que votre signal a. J'ai ensuite appliqué une stratégie très simple sur cet indicateur.
Si je devais faire un produit commercial, j'intégrerais facilement un scanner de pics à large bande comme première étape pour régler correctement (et automatiquement) ce paramètre des indicateurs adaptatifs.
Je suis d'accord avec vous que les systèmes doivent être vérifiés avec une méthode scientifique et j'essaie de le faire (avec votre aide aussi) pour le Spectral Analisys. Dans ce processus, votre signal chirp a été utile.
Mais d'un analyseur spectral vérifié à une stratégie de trading complète, il y a un long chemin à parcourir. Et il semble que vous n'ayez pas la patience d'aider (ou au moins d'attendre) que ce chemin soit parcouru.
Ai-je tort ?
Krzysztof,
Je suis d'accord avec les gars de NOXA pour dire que vous avez comparé des pommes avec des oranges.
Vous m'avez demandé si j'étais capable de gagner de l'argent avec votre signal chirp bruyant irréaliste et j'ai eu le plaisir de vous montrer une stratégie 100% gagnante - facteur de profit infini.
J'ai déjà expliqué comment j'ai procédé, il devrait donc être clair que j'ai changé le paramètre max_period par défaut de 140 à 800, sinon mon indicateur qui utilise MESA pour trouver les pics dans la densité spectrale de puissance, ne reconnaîtrait jamais les pics de plus de 200 que votre signal a. J'ai ensuite appliqué une stratégie très simple sur cet indicateur.
Si je devais faire un produit commercial, j'intégrerais facilement un scanner de pics à large bande comme première étape pour régler correctement (et automatiquement) ce paramètre des indicateurs adaptatifs.
Je suis d'accord avec vous que les systèmes doivent être vérifiés avec une méthode scientifique et j'essaie de le faire (avec votre aide aussi) pour le Spectral Analisys. Dans ce processus, votre signal chirp a été utile.
Mais d'un analyseur spectral vérifié à une stratégie de trading complète, il y a un long chemin à parcourir. Et il semble que vous n'ayez pas la patience d'aider (ou au moins d'attendre) que ce chemin soit parcouru.
Ai-je tort ?OK, je n'étais pas sûr de la façon dont vous avez fait cela, c'est une raison pour laquelle j'ai écrit un post méthodologique pour vérifier deux fois.
pour vérifier, mais vous n'avez pas répondu.
La même chose s'applique-t-elle au deuxième test ?
Krzysztof
OK, je n'étais pas sûr de la façon dont vous avez fait cela ; c'est une raison pour laquelle j'ai écrit "méthodologie".
pour vérifier, mais vous n'avez pas répondu.
La même chose s'applique-t-elle au deuxième test ?
KrzysztofKrzysztof,
je suis convaincu qu'il n'y a qu'une seule façon de bien faire les choses : comprendre ce que l'on fait.
Est-ce que tu as compris ce que tu faisais avec ton défi stupide ?
Si non, vous avez perdu votre temps (pas le mien, car j'ai continué à apprendre de mes actions).
Si oui, vous essayiez seulement de tirer un avantage personnel de ce défi (c'est-à-dire d'avoir révélé la connaissance intérieure du travail acharné de quelqu'un, peu importe s'il le fait pour l'argent, par passion ou pour la gloire).
Je suis désolé d'avoir pris cela pour une blague au début. Il n'y a rien de drôle à se moquer du travail d'autrui.
Il existe de nombreuses façons "techniques" de modéliser le marché. J'ai moi-même une liste interminable de choses à faire. Et ce n'est pas une liste comme celle-ci : "essayer cet indicateur, essayer ce logiciel, essayer cette stratégie et, finalement, si je suis sûr à 100% qu'elle fonctionne, l'acheter".
Pourquoi ne pas en choisir un et montrer que vous êtes capable non seulement de faire votre travail passé de dissection du travail des autres, mais même de contribuer avec des idées et des découvertes nouvelles ?
Désolé d'être si noob richcap, mais qu'est-ce que ces denoiser font exactement sur le prix ? Quel est l'avantage de les utiliser ? Cela signifie-t-il qu'au lieu d'utiliser les données de prix, l'analyse du spectre sera basée sur l'un de ces denoisers ?
Oui, si vous choisissez un FilterMode différent de 0, les données brutes sont filtrées avant de les transmettre à l'analyseur de spectre.
En gros, vous modifiez le spectre des données brutes pour faciliter la vie à l'analyseur de spectre MESA
.
La moyenne mobile (SMA) est le filtre le plus connu. Ce que les traders orientés DSP n'aiment pas dans les SMA, c'est qu'ils ne vous donnent aucun contrôle sur la distorsion du spectre qu'ils introduisent sur le signal (sans parler du décalage de phase).
Le filtre médian était une expérience. Comme le bruit dans les séries temporelles du marché n'est pas linéaire, j'ai décidé de mettre l'un des filtres non linéaires les plus simples sur le banc d'essai.
Les autres sont des filtres causaux et non causaux bien connus. Je n'ai pas implémenté le SSA car je n'avais pas de code à retravailler pour le moment et je ne connais pas la théorie et l'algorithme du SSA.
Toute personne ayant un filtre SSA disponible peut facilement l'ajouter à l'indicateur (si elle connaît un peu le 'C' ou le 'mql' et la plateforme metatrader).
Oui, si vous choisissez un FilterMode différent de 0, les données brutes sont filtrées avant de les transmettre à l'analyseur de spectre.
En gros, vous modifiez le spectre des données brutes pour faciliter la vie à l'analyseur de spectre MESA
.
La moyenne mobile (SMA) est le filtre le plus connu. Ce que les traders orientés DSP n'aiment pas dans les SMA, c'est qu'ils ne vous donnent aucun contrôle sur la distorsion du spectre qu'ils introduisent sur le signal (sans parler du décalage de phase).
Le filtre médian était une expérience. Comme le bruit dans les séries temporelles du marché n'est pas linéaire, j'ai décidé de mettre l'un des filtres non linéaires les plus simples sur le banc d'essai.
Les autres sont des filtres causaux et non causaux bien connus. Je n'ai pas implémenté le SSA car je n'avais pas de code à retravailler pour le moment et je ne connais pas la théorie et l'algorithme du SSA.
Toute personne ayant un filtre SSA disponible peut facilement l'ajouter à l'indicateur (s'il connaît un peu le 'C' ou le 'mql' et la plateforme metatrader).Merci beaucoup pour votre réponse et votre patience Richcap !
Krzysztof,
Je suis convaincu qu'il n'y a qu'une seule façon de bien faire les choses : comprendre ce que l'on fait.
Avez-vous compris ce que vous faisiez avec votre défi stupide ?
Si non, vous avez perdu votre temps (pas le mien, car j'ai continué à apprendre de mes actions).
Si oui, vous essayiez seulement de tirer un avantage personnel de ce défi (c'est-à-dire d'avoir révélé la connaissance intérieure du travail acharné de quelqu'un, peu importe s'il le fait pour l'argent, par passion ou pour la gloire).
Je suis désolé d'avoir pris cela pour une blague au début. Il n'y a rien de drôle à se moquer du travail d'autrui.
Il existe de nombreuses façons "techniques" de modéliser le marché. J'ai moi-même une liste interminable de choses à faire. Et ce n'est pas une liste comme celle-ci : "essayez cet indicateur, essayez ce logiciel, essayez cette stratégie et, finalement, si je suis sûr à 100% qu'elle fonctionne, achetez-la".
Pourquoi ne pas en choisir un et montrer que vous êtes capable non seulement de faire votre travail passé de dissection du travail des autres, mais même d'y contribuer avec des idées et des résultats nouveaux ?Eh bien, vous avez simplement fourni certains résultats et il semble qu'ils ne peuvent pas être utilisés dans le trading réel car jusqu'à présent votre système est semi-manuel et simple ajustement de la courbe arrière, du moins en termes de résultats que vous avez fournis. Vous ne l'avez pas expliqué clairement aux lecteurs...
Alors bien sûr, nous ne pouvons pas comparer des pommes et des oranges....
J'espère que vous n'avez pas été contrarié par le fait que j'ai impliqué le concepteur de NOXA, car vous avez pu voir dans sa réponse que c'est une personne très compétente et que nous ne pouvons qu'y gagner.
en faisant un brain storming avec lui.
En ce qui concerne mon impact. Je travaille en permanence dessus, j'écris une dll pour Goertzel afin de l'évaluer correctement, je vais également poster un simple morceau de code du 'scanner large bande' manquant de votre système afin que tout le monde puisse l'ajouter. Ce morceau est déjà inclus dans l'indicateur Goertzel V1 pour que tout le monde puisse y jeter un coup d'oeil.
Je ne sais pas si vous allez aimer cette pièce ou non, mais il est certain qu'elle peut changer les résultats de façon spectaculaire.
de façon spectaculaire.
En ce qui concerne la divulgation, etc. Je n'ai rien divulgué ici, c'était une connaissance commune.
Quoi qu'il en soit, je répondrai au concepteur de NOXA en apportant des précisions.
Krzysztof
En ce qui concerne mon impact. Je travaille tout le temps dessus, j'écris une dll pour Goertzel pour l'évaluer correctement, je vais aussi poster un morceau de code simple du 'scanner large bande' manquant de votre système pour que tout le monde puisse l'ajouter. Ce morceau est déjà inclus dans l'indicateur Goertzel V1 pour que tout le monde puisse y jeter un coup d'oeil.
Je ne sais pas si vous allez aimer cette pièce ou non, mais il est certain qu'elle peut changer les résultats de façon spectaculaire.
de façon spectaculaire.
Bien, j'attends