Indicateurs de tendance - page 22
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Eh bien, la première version de la tendance LSMA a été postée il y a longtemps ( ce post : https://www.mql5.com/en/forum/180514/page34 ) et elle a été faite uniquement pour montrer ce qu'était un autre indicateur. Entre-temps, il a été renommé (surprise, surprise ...
Mais je n'en parlerai pas maintenant
.
Le principal problème (à mon avis) était la "sursensibilité", car tout ce qu'il cherche est une pente de la valeur de régression linéaire (LSMA == valeur de régression linéaire). Cette version est un moyen possible d'éviter cette "sur-sensibilité" et ajoute une sorte de filtre sur elle qui pourrait aider à éviter les changements "insignifiants".
Bonjour mladen,
Veuillez nous donner plus d'informations sur cet indicateur. Commence-t-il par nonLagMA ? Est-ce ainsi qu'il a été créé ? Puis canalisé avec la valeur de la pente ?
Puis une 3ème composante, un filtre vous dites. Veuillez nous en dire plus sur le nombre de composants (3 ?) et leur rôle.
Merci.
...
Il s'agit d'une valeur de régression linéaire "déguisée".
Lorsque la valeur de régression linéaire augmente, la valeur est ajoutée à la valeur de la "tendance cumulative". Lorsque la valeur de régression linéaire descend, cette même valeur est soustraite de la valeur de la "tendance cumulative". Si le changement de direction se situe dans la largeur du canal, il est traité comme un changement incomplet et non encore défini, seule une direction de tendance précédemment valide est notée dans le canal. Si la valeur sort du canal, alors seulement elle devient une "tendance".
J'espère que cela vous aidera.
Salut mladen,
Veuillez nous en dire plus sur cet indicateur. Commence-t-il avec nonLagMA ? Est-ce ainsi qu'il a été créé ? Puis il se canalise avec la valeur de la pente ?
Puis une 3ème composante, un filtre selon vous. S'il vous plaît élucider plus sur combien de composants (3 ?) et ce qu'ils font.
Merci.Il s'agit d'une valeur de régression linéaire "déguisée".
Lorsque la valeur de régression linéaire augmente, la valeur est ajoutée à la valeur de la "tendance cumulative". Lorsque la valeur de régression linéaire est en pente descendante, cette même valeur est soustraite de la valeur de la "tendance cumulative". Si le changement de direction se situe dans la largeur du canal, il est traité comme un changement incomplet et non encore défini, seule une direction de tendance précédemment valide est notée dans le canal. Si la valeur sort du canal, alors seulement elle devient une "tendance".
J'espère que cela vous aideraMerci :-)
Vous avez également mentionné que vous avez ajouté un filtre, pouvez-vous m'en dire un peu plus ?
BTW, le 2ème paramètre est "Channel Length", mais il semble ajuster la largeur. Une petite faute de frappe ou je manque une information ?
...
Vous avez raison à propos de la faute de frappe, mais au moment de la création, c'est ainsi qu'on l'appelait ...
En ce qui concerne le filtre : l'idée est simple - ne pas réagir immédiatement mais attendre quelques barres de confirmation de changement de tendance. Si cela continue dans la même direction, c'est une "nouvelle tendance". Peut-être que le mieux est de regarder la valeur de régression linéaire colorée sur le changement de pente et de voir quelles périodes sont essayées d'être évitées. Je joins une version qui vous montrera une valeur de régression linéaire colorée sur le graphique (la version qui ne se repeint pas) afin que vous puissiez la comparer à l'indicateur de tendance et obtenir une image beaucoup plus claire de ce dont il s'agit exactement.
___________________________
PS : dans le calcul, j'utilise la version abrégée de VINCINS pour calculer la valeur de régression linéaire. Il a prouvé il y a environ 2 ans que sa méthode et la méthode originale sont mathématiquement identiques et j'aime sa méthode pour sa simplicité.
Merci :-)
Vous avez également mentionné que vous avez ajouté un filtre, pouvez-vous m'en dire un peu plus ?
BTW, le 2ème paramètre est "Channel Length", mais il semble ajuster la largeur. C'est une petite erreur de frappe ou je manque une information ?C'est une valeur de régression linéaire "déguisée".
Lorsque la valeur de régression linéaire augmente, la valeur est ajoutée à la valeur de la "tendance cumulative". Lorsque la valeur de régression linéaire est en pente descendante, cette même valeur est soustraite de la valeur de la "tendance cumulative". Si le changement de direction se situe dans la largeur du canal, il est traité comme un changement incomplet et non encore défini, seule une direction de tendance précédemment valide est notée dans le canal. Si la valeur sort du canal, alors seulement elle devient une "tendance".
J'espère que cela vous aidera.Merci mladen,
Vous dites attendre le nombre de barres, comment l'avez-vous configuré pour déterminer cela, fixe ? Et peut-être que cela devrait être une variable externe ?
Je trouve que le TF 1min et le canal long (1000) avec une largeur un peu étroite comme 35 ont un excellent caractère, un bon suivi de tendance avec peu d'indécision. Donc même si vous donnez une variable sur l'attente, je ne suis pas sûr que quelque chose puisse être mieux.
La principale question que je me pose maintenant est la suivante : comment se fait-il qu'il ne prenne pas les coups de fouet moyens, l'accumulation opposée n'inverse pas encore le canal ? Pourtant, quand arrive le moment subtil de regarder ailleurs, comment est-ce possible ?
Vieil adage, si quelque chose semble trop beau pour être vrai, ce n'est probablement pas vrai....... Mais je n'ai pas encore été désenvoûté, alors ça me ronge, qu'est-ce que je rate comme inconvénients ?
...
Le nombre de barres est déjà un paramètre (c'est le ChannelLength - comme nous l'avons dit, il devrait dire largeur mais laissons-le tel quel pour l'instant, la longueur fait référence à la façon dont il est calculé en interne).
S'il vous plaît, jouez un peu avec les paramètres de l'indicateur pour explorer comment il fonctionne. Comparez-le également à celui posté il y a quelques messages (la valeur de régression linéaire ) afin de vous familiariser avec son fonctionnement. Je crains que personne ne puisse répondre à toutes les questions sur le comportement de certains indicateurs dans certaines situations (sinon son nom serait le "Saint Graal"). Expérimentez et utilisez les indicateurs qui sont les meilleurs pour : le résultat visuel immédiat de certains paramètres.
Salutations
Mladen
Merci mladen,
Vous dites attendre le nombre de barres, comment l'avez-vous réglé pour déterminer cela, fixe ? Et peut-être que cela devrait être une variable externe ?
Je trouve que le TF 1min et le canal long (1000) avec une largeur un peu étroite comme 35 ont un excellent caractère, un bon suivi de tendance avec peu d'indécision. Donc même si vous donnez une variable sur l'attente, je ne suis pas sûr que quelque chose puisse être mieux.
La principale question que je me pose maintenant est la suivante : comment se fait-il qu'il ne prenne pas les coups de fouet moyens, l'accumulation opposée n'inverse pas encore le canal ? Pourtant, quand arrive le moment subtil de regarder de l'autre côté, comment est-ce possible ?
Vieil adage, si quelque chose semble trop beau pour être vrai, ce n'est probablement pas vrai....... Mais je n'ai pas encore été désamouré, alors ça me ronge, qu'est-ce que je rate comme inconvénients ?Le nombre de barres est déjà un paramètre (le ChannelLength - comme nous l'avons dit, il devrait dire largeur mais laissons-le tel quel pour l'instant, la longueur fait référence à la façon dont il est calculé en interne).
Veuillez jouer un peu avec les paramètres de l'indicateur pour explorer son fonctionnement. Comparez-le également à celui posté il y a quelques messages (la valeur de régression linéaire) afin de vous familiariser avec son fonctionnement. Je crains que personne ne puisse répondre à toutes les questions sur le comportement de certains indicateurs dans certaines situations (sinon son nom serait le "Saint Graal"). Expérimentez et utilisez les indicateurs qui sont les meilleurs : résultat visuel immédiat de certains paramètres.
Salutations
MladenLOL, c'est vrai !
J'ai joué avec. En ce qui concerne le jeu expérimental, j'essaie d'obtenir un programmeur mql payé pour faire une feuille de spécifications que j'ai écrite pour un EA qui, dans les courses d'optimisation, fera le "jeu expérimental" ultime.
Merci !
Indicateur de divergence de prix et de volume
Bonjour,
J'ai trouvé l'image suivante :
Divergenz-Sensor
Quelqu'un peut-il fabriquer cet indicateur ?
Merci et salutations
derumuro
Bonjour Voltagetoe, Une petite modification vient de rendre les x1 et x2 contrôlés par l'utilisateur, le x1 est suracheté pour le Wpr normalisé et le x2 est survendu pour le Wpr normalisé. L'indicateur utilise déjà la plage pour déterminer la distance de la flèche par rapport au prix.
Merci beaucoup Mrtools !
Je l'ai modifié pour la période M15 et ajouté un son qui se distingue de toutes les autres alertes.
Je "sais" comment améliorer encore l'indicateur. Cette image ci-jointe montre comment il est possible de filtrer les mauvais et douloureux signaux de contre-tendance. Il est également possible de filtrer de nombreux signaux généralement mauvais en utilisant le même indicateur Fisher M11. Je vous en dirai plus si cela vous intéresse. Je ne suis pas un codeur moi-même - je peux seulement modifier certains attributs du code, rien de plus.
Hey mladen - c'est assez bon si je fixe le risque à 1. Pourriez-vous, vous ou quelqu'un d'autre, filtrer la plupart de ces flèches en modifiant la plage/période du sémaphore ?
Bonjour Voltagetoe,
Un petit changement a juste fait que les x1 et x2 sont contrôlés par l'utilisateur, le x1 est suracheté pour le Wpr normalisé et x2 est survendu pour le Wpr normalisé. L'indicateur utilise déjà la plage pour déterminer la distance de la flèche par rapport au prix.