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Je vois où nous ne sommes pas d'accord,
Vous perdez 150pips + spread, mais dans mes calculs je perds 150pips spread inclus. Je calcule toujours mes stops en incluant le spread. (Bien sûr au prix d'un gain probable)
C'est peut-être une question personnelle, mais si je veux perdre 50pips, je ne veux pas perdre 50pips + spread.
J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, je ne trouve pas les mots justes pour l'expliquer.
Lol, c'est comme la théorie des nanoparticules. Au point C, vous avez décidé de prendre 2 lots. Pourquoi le type détenant la même équité que vous ne déciderait-il pas d'aller sur 2 lots également ?
Er, c'est exactement le problème. Les stratégies de couverture et de non-couverture sont toutes deux longues de 2 lots au point C. Si vous avez un achat et une vente ouverts au point B, et que vous fermez la vente et ouvrez également un autre ordre d'achat, alors votre position nette vient de passer de plate à +2. Les deux implémentations de la stratégie passent d'une position plate à une position longue de 2 lots au point C ; elles le font simplement de manière différente. (Si la stratégie de couverture consistait à laisser l'achat ouvert à partir de l'ordre A et à ouvrir un nouvel ordre d'achat pour 2 lots au lieu de 1 lot, alors la version équivalente sans couverture serait de devenir long 3 lots, car c'est exactement la même chose).
Je vous ai montré qu'il existe une séquence d'ordres sans couverture qui est financièrement équivalente à vos ordres couverts, que le prix monte ou descende après le point C. Néanmoins, vous semblez persister à croire qu'ils peuvent être financièrement identiques sans pour autant avoir les mêmes positions nettes sur le marché. Je ne sais pas comment vous pensez que cela est possible.
Dans les meilleurs cas, dont zzuegg a identifié un exemple, les alternatives de couverture et de non-couverture sont financièrement identiques. Cela suppose qu'il n'y ait pas de swap et que le nombre de lots échangés soit le même. Dans l'exemple de zzuegg à 19:58, les variantes de couverture et de non-couverture négocient toutes deux un total de 3 lots. Mais c'est le meilleur cas. Dans l'exemple de 21:31 de dabbler, la stratégie de couverture négocie 3 lots et la variante sans couverture négocie 2 lots. Supposons que vous traitiez avec un courtier dont l'écart est fixe, plus la commission (plutôt qu'une commission intégrée à l'écart). Il est alors évident qu'il est plus coûteux de négocier 3 lots que 2 lots. La stratégie de couverture peut au mieux égaler la stratégie de non-couverture, mais ne peut pas être meilleure, et sera même pire dans certains cas. Plus, bien sûr, le swap - sauf si la grille couverte se résout toujours dans la journée.
C'est un changement tellement drastique dans les exemples que je ne sais même pas quoi dire. Est-ce que vous venez vraiment de transformer un exemple A B C D en un exemple A B C et de faire chuter le prix ? C'est pourquoi vos graphiques sont si difficiles à comprendre. Les prix semblent défier la gravité.
Si j'ouvre une vente sur votre graphique et que je la ferme à B, le prix continue à baisser. Par conséquent, placer un ordre d'achat ne m'aiderait jamais.
Je suppose donc que vous voulez dire que le prix a baissé de 50 puis a augmenté de 100. Ce sera le cas inverse de l'exemple de Zzuegg. Changement drastique n°1.
Alors, vous semblez être heureux avec 46 pips dans votre exemple. Mais hum..hum..hum, au lieu de prendre le profit avec votre vente et d'appeler cela une journée.
Vous décidez que non, je vais placer un hedge. Puis je vais fermer toutes les positions à C avec moins de profits que lorsque j'ai commencé avec la couverture. Changement drastique n°2.
Changement radical suivant, je vais totalement ignorer le passage du point C au point D et prétendre que j'ai créé une sorte d'équation.
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Si l'on reste fidèle à la trajectoire de Zzuegg, alors la combinaison de non-bande est celle qu'il a énumérée. Et ce que jjc a affiché il y a un moment. Ce qui revient à vendre 1 lot à A et ensuite à vendre 2 lots à C. <-- Cela crée votre profit de 250$ puisque nous essayons de les rendre équivalents. Le total des lots de Zzuegg=3, le total des lots de Stop-loss de Zzuegg=3, le total des lots de JJC (interprétation)=3. Les spreads seraient tous les mêmes. Donc, je demande à nouveau, pourquoi la couverture est pire ?
Cependant, Dabber aimerait changer le graphique en allant seulement jusqu'au point C. Et s'il fait cela, je voudrais aussi m'arrêter au point A et B.
Je vois où nous ne sommes pas d'accord,
Vous perdez 150pips + spread, mais dans mes calculs je perds 150pips spread inclus. Je calcule toujours mes stops en incluant le spread. (Bien sûr au prix d'un gain probable)
C'est peut-être une question personnelle, mais si je veux perdre 50pips, je ne veux pas perdre 50pips + spread.
J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, je ne trouve pas les mots justes pour l'expliquer.
C'est un changement tellement drastique dans les exemples que je ne sais même pas quoi dire. Est-ce que vous venez vraiment de transformer un exemple A B C D en un exemple A B C et de faire chuter le prix ? C'est pourquoi vos graphiques sont si difficiles à comprendre. Les prix semblent défier la gravité.
C'est ma faute, j'écrivais tout en regardant un film à la télévision et j'ai interverti mes achats et mes ventes (maintenant corrigé). Désolé pour cela.
Oui, j'ai transformé un ABCD en ABC. Pourquoi ? L'ABCD est égal dans les deux méthodes comme l'a prouvé zzuegg. J'ai accepté ses calculs. La partie est terminée pour cet échange. Nouvel exemple. Dans le nouvel exemple, il y a une différence.
La raison pour laquelle je me suis arrêté au point C, c'est ce que disent les règles du système. Arrêtez-vous quand vous obtenez le bénéfice. Vous semblez être contrarié par le fait que je vous "court-circuite" en quelque sorte.
C'est ma faute, j'écrivais en regardant un film à la télé et j'ai interverti mes achats et mes ventes (maintenant corrigé). Je m'en excuse.
Oui, j'ai transformé un ABCD en ABC. Pourquoi ? L'ABCD est égal dans les deux méthodes comme l'a prouvé zzuegg. J'ai accepté ses calculs. La partie est terminée pour cet échange. Nouvel exemple. Dans le nouvel exemple, il y a une différence.
La raison pour laquelle je me suis arrêté au point C, c'est ce que disent les règles du système. Arrêtez-vous quand vous obtenez le bénéfice. Vous semblez être contrarié par le fait que je vous "court-circuite" en quelque sorte.
Ah, un nouveau problème, c'est trop drôle. L'équivalent de la couverture tel que je le vois. Serait de couvrir@A. Fermer l'Achat@B. Et sécuriser le Win@C. Humm, je pense que nous avons des spreads égaux. Et Dieu sait ce qu'est le Swap Setup. <--- Donc vous voyez où je veux en venir..... Trouver l'équivalent ou le non-équivalent de couverture dépend fortement de la connaissance du futur.
Je suis d'accord avec vous sur ce point, car c'est peut-être là que nous ne sommes pas d'accord. Si quelqu'un place un ordre de couverture simultanément et procède à sa fermeture simultanément, ce sera toujours pire que de prendre une position directionnelle. <--- OMG j'ai tort même quand j'essaie d'être d'accord avec toi. Je me gifle, cela aussi dépend de la direction que prend le prix. Boule de cristal quelqu'un ?
Ajouté : ce que je voulais dire, c'est que Simultané ferait pire que de rester tout à fait en dehors.
Hourra !
(voix de sith) Votre diagramme est faible vieil homme.
Sur mon diagramme, le temps va de gauche à droite. Une position nette longue est bleue. Une position nette courte est en rouge. La taille de la position nette est indiquée au milieu de la ligne. Les nœuds verts sont des gains où la position est fermée. Le haut est un prix plus élevé, ce qui signifie un gain pour une position longue.
EDIT: l'image a été modifiée car la précédente était fausse.
Mon diagramme est simplifié pour négliger les chemins parallèles qui aboutissent néanmoins au même point. Il existe en fait un nombre infini de chemins vers C3, même en s'en tenant à la grille. Les calculs deviennent alors des sommations de séries infinies ou la recherche de la solution d'une relation de récurrence (cette dernière est malheureusement au-delà de mes capacités mathématiques).
En supposant une marche aléatoire, la probabilité d'atteindre C1 est de 50 %, en négligeant le spread. Votre question est de savoir quelle est la probabilité d'atteindre C2 ?
EDIT: la question originale demandait C3, mais le tracé modifié a fait de C2 un calcul non trivial.
Bonjour !
J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette "stratégie".
Nous ouvrons un trade (achat ou vente ce n'est pas important) sans TP et SL. Ensuite, si nous obtenons le profit que nous avons choisi précédemment, nous fermons l'ordre. Si nous obtenons la perte que nous avons choisie précédemment, nous ouvrons le trade opposé avec des lots plus grands. Ensuite, si la deuxième et la première transaction sont profitables, nous fermons l'ordre si la deuxième est déficitaire, nous ouvrons la troisième transaction avec des lots plus importants, à l'opposé de la deuxième, et ainsi de suite.
Ce que je pense, c'est que le prix va tôt ou tard aller dans une certaine direction.
Merci pour votre commentaire et regardez l'image pour plus d'informations!
merci beaucoup....
J'aimerais savoir ce que vous entendez par cette "stratégie".