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* Therefore, make a profit once the price rises again towards point A. Je ne le pense pas. Vous réalisez un profit une fois que le prix atteint le point B, je l'ai souligné dans le diagramme comme Merci à la vente. Bien sûr, vous pouvez trouver un équivalent sans bord avec une vue rétrospective de 20/20. Mais lorsque vous êtes assis au Point-B ou C sans votre boule de cristal, alors il n'y a pas d'équivalent.
Cela n'a rien à voir avec les boules de cristal ou la rétrospection. Les scénarios couvert et non couvert sont exactement les mêmes : au point C (edit : C, pas B) vous décidez de passer d'une position plate à une position longue de 2 unités. Les choses deviendraient très douloureuses très rapidement - et tout aussi rapidement dans les scénarios couverts et non couverts - si le prix baissait à partir du point C au lieu de monter.
Si le prix chute d'une position de grille en dessous de C, alors, dans la version avec couverture, l'ordre de B a été mis en banque à $x, l'ordre de A est dans une perte ouverte de 3 x $x, et le nouvel ordre d'achat de C est dans une perte ouverte de $x. La position nette est une perte de 3 x $x. De même, dans la version non couverte, l'ordre de A aurait été mis en banque à une perte de $x et le nouvel ordre de C est à une perte de 2 x $x, encore une fois pour une perte totale de 3 x $x.
Cela n'a rien à voir avec la prévoyance.
Essayez le code que j'ai publié il y a deux ans et qui vous permet de créer des ordres couverts virtuels qui sont convertis en ordres de marché non couverts avec le même effet sur les capitaux propres du compte.
La chose la plus intéressante ici est que tout ceci a commencé comme une discussion sur une stratégie de jeu où le triangle inversé vous frappe durement et s'est terminé (principalement parce que l'op, ubzen et moi avons implémenté le système d'une manière couverte) comme une dicussion sur le hedging. Les maths parlent d'elles-mêmes, le hedging ne vous donne pas un avantage mais il simplifie le codage. (surtout lorsqu'il s'agit de gamestratégies).
Mes calculs ne montrent aucun changement si nous couvrons ou si nous ne couvrons pas et ajustons les lots correctement. (Bien sûr, le swap est contre la couverture).
J'utilise donc personnellement le hedging pour deux raisons :
1) la simplicité et la possibilité de se remettre complètement d'un redémarrage sans fichier, variables globales ou autres choses du même genre.
2) pour fermer un tas d'ordres et bloquer le profit pendant la clousure.
Mes calculs ne montrent aucun changement si nous couvrons ou si nous ne couvrons pas et ajustons les lots correctement. (Bien sûr, le swap est contre la couverture).
Intéressant. Mes calculs montrent clairement que cela coûte un spread supplémentaire x 1 (taille de lot) pour couvrir la stratégie d'inversion. Les maths ne mentent pas, donc l'un d'entre nous s'est trompé dans ses calculs. Si c'est moi, je pourrais tolérer la "perte de face" afin d'améliorer la rentabilité de mes transactions. Ubzen est toujours marié à l'idée que les opérations couvertes et non couvertes sont totalement différentes (et nous savons tous que le divorce est douloureux !).
Voyons si nous pouvons tous deux être d'accord sur les mathématiques, sans émotion. J'ai pris l'exemple d'une seule inversion car c'est le plus simple. J'ai calculé une perte de spread supplémentaire pour cette transaction particulière. Êtes-vous d'accord sur ce point, et si non, quels coûts de spread calculez-vous ?
Cela n'a rien à voir avec les boules de cristal ou la rétrospective. Les scénarios couvert et non couvert sont exactement les mêmes : au point B, vous décidez de passer d'une position plate à une position longue de 2 unités. Les choses deviendraient très douloureuses très rapidement - et tout aussi rapidement dans les scénarios couverts et non couverts - si le prix baissait à partir du point C au lieu de monter.
Si le prix chute d'une position de grille en dessous de C, alors, dans la version avec couverture, l'ordre de B a été mis en banque à $x, l'ordre de A est dans une perte ouverte de 3 x $x, et le nouvel ordre d'achat de C est dans une perte ouverte de $x. La position nette est une perte de 3 x $x. De même, dans la version non couverte, l'ordre de A aurait été mis en banque à une perte de $x et le nouvel ordre de C est à une perte de 2 x $x, toujours pour une perte totale de 3 x $x.
Cela n'a rien à voir avec la prévoyance.
Essayez le code que j'ai publié il y a deux ans et qui vous permet de créer des ordres couverts virtuels qui sont convertis en ordres de marché non couverts avec le même effet sur les capitaux propres du compte.
Lol, c'est comme la théorie des nanoparticules. Au point C, vous avez décidé d'aller à 2 lots. Pourquoi le type détenant la même équité que vous ne déciderait-il pas d'aller sur 2 lots également ?
Intéressant. Mes calculs montrent clairement que cela coûte un spread supplémentaire x 1 (taille de lot) pour couvrir la stratégie d'inversion. Les maths ne mentent pas, donc l'un d'entre nous s'est trompé dans ses calculs. Si c'est moi, je pourrais tolérer la "perte de face" afin d'améliorer la rentabilité de mes transactions. Ubzen est toujours marié à l'idée que les opérations couvertes et non couvertes sont totalement différentes (et nous savons tous que le divorce est douloureux !).
Voyons si nous pouvons tous deux nous mettre d'accord sur les mathématiques, sans émotion. J'ai pris l'exemple d'une seule inversion car c'est le plus simple. J'ai calculé une perte supplémentaire de spread pour cette transaction particulière. Êtes-vous d'accord sur ce point, et si non, quels coûts de spread calculez-vous ?
La seule façon pour moi d'être d'accord est de vous montrer les mathématiques (mais je me contenterai d'un scénario) qui rendent cette opération rentable par rapport à la couverture, quelle que soit la direction dans laquelle le prix a décidé d'aller. En dehors de cela, je maintiens ma position selon laquelle il n'y a pas de différence. Je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. La couverture ou la fermeture ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients selon la direction que le prix décide de prendre.
En général, cela coïncide avec le fait d'être à contre-courant de la tendance ou à contre-courant de la fourchette. Le hedge est une stratégie de fourchette, le stop-loss est une stratégie de tendance. Peu importe ce que l'on essaie de faire, il n'y a aucun moyen d'optimiser un système pour les deux.
N'oublions pas que le prix peut monter, descendre ou aller d'un côté à l'autre. <--- Ce n'est pas seulement noir et blanc.
Mes calculs ne montrent aucun changement si nous couvrons ou si nous ne couvrons pas et ajustons les lots correctement. (Bien sûr, le swap est contre la couverture).
Je pense avoir trouvé où nos calculs diffèrent :-)
Je peux voir que la couverture coûte une taille de lot supplémentaire x spread. Vous suivez les règles de l'OP en continuant une transaction jusqu'à ce qu'elle produise le montant correct de profit. Cela ne fait que masquer le coût supplémentaire du spread. Le prix doit juste bouger un peu plus en faveur de cette jambe de la stratégie afin d'obtenir ce profit ! Ainsi, selon ce raisonnement, les deux méthodes produiront exactement le même profit. En fait, même le coût de swap déséquilibré sera englobé dans cette exigence générale. Par conséquent, les deux méthodes seront simulées comme donnant exactement le même profit. Ce qui se passera, c'est que les transactions couvertes auront tendance, en moyenne, à être légèrement plus longues (produisant un drawdown plus ouvert). Et bien sûr, il y aura plus de chances d'atteindre la redoutable défaillance du compte (ou la limite de 30% de drawdown). La paix est donc rétablie dans le cosmos :-)
Tout ceci revient à trader 20 pip stoploss, 20 pip takeProfit. Lorsque l'écart s'élargit, vous gagnez moins souvent.
Ok, considérons ce scénario et supposons que nous avons une boule de cristal pour le prédire. Les résultats sont normalisés avec le gain/coût en pips * taille du lot, 2 pips d'écart dans cet exemple.
La manière couverte :
A : vendre 1 lot
B : acheter 2 lots
C : fermer l'achat
D : clôture de la vente
Gain :
La méthode sans couverture :
A : vendre 1 lot
B : fermer la vente et ouvrir l'achat d'un lot
C : fermer l'achat et vendre 1 lot
D : vente à la clôture
Gain :
Conclusion : le résultat est le même, avec le hedging vous avez une transaction de moins et probablement moins de slippage au prix d'une marge requise plus élevée et d'éventuels coûts de swap.
Conclusion : le résultat est le même, avec la couverture vous avez une transaction de moins et probablement moins de slippage au prix d'une marge requise plus élevée et d'éventuels coûts de swap.
Si vous pouvez me montrer un exemple où la couverture coûte plus cher (sans swap), je serais assez surpris. (en supposant que la taille de la position nette est la même que celle de la position non couverte).
Voici mon effort...
(edit : corrigé achat et vente pour être en accord avec les couleurs et les calculs)
La méthode de couverture :
A : acheter 1 lot (ordre 1)
B : vendre 2 lots (ordre 2)
C : clôture de l'achat et de la vente
Gain :
Ordre 1 : -1lot * 150pips - 1lot*2pips = -1lot * 152pips
Ordre 2 : 2lot * 100 pips - 2lot* 2 pips = 2*98pips = 1lot * 196pips
Gain total=1lot* (196-152)= 1 lot * 44 pips
La méthode sans couverture :
A : acheter 1 lot (ordre 1)
B : clôture de la vente et ouverture de la vente d'un lot (ordre 2)
C : vente à la clôture
Gain :
Ordre 1 : -1lot * 50pips - 1 lot * 2pips = -1lot*52pips
Ordre 2= 1 lot * 100pips - 1 lot * 2pips = 1 lot* 98pips
Gain total= 1 lot * (98-52)= 1 lot*46 pips