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Hm bien je ne peux pas être totalement d'accord avec ubzen et danjp ici à cause de quelques choses,
Je ne suis pas d'accord avec le fait que < arrive souvent. >, /, \ et = arrivent plus souvent ;) Bien sûr, dans une fourchette, vous ne ferez aucun profit, mais si vous mettez en œuvre la stratégie comme indiqué ci-dessus, vous n'ajouterez pas non plus de lots à l'intérieur de la fourchette. Vous devez être prêt à gagner peu, à risquer beaucoup et à avoir des positions ouvertes pendant très longtemps. Rappelez-vous également que les grands écarts sont définitivement un tueur de stratégie.
Bien sûr, nous sommes tous d'accord pour dire que Monsieur Martin va tôt ou tard détruire votre compte, mais soyons honnêtes, combien d'entre nous n'ont pas détruit un compte ? Si vous traitez prudemment et retirez vos gains, vous avez une chance d'avoir retiré le dépôt initial avant que le crash ne se produise. Tout ceci implique que vous n'essayez pas de devenir riche rapidement, ayez de l'argent que vous pouvez supporter de perdre le premier jour. (Quand le puissant Martin vous frappe, il frappe vite).
Malheureusement, le cerveau humain n'est pas conçu pour imaginer des fonctions exponentielles. Jetez un coup d'œil à la capture d'écran ci-dessous. En fonction de votre condition de sortie, vous pourriez sortir au signe X, mais probablement pas. Cette plage ne ressemble pas à un <, j'ai utilisé une taille de grille de 20pips dans cet exemple,
Si vous démarrez le système avec 0.1 lot, le dernier trade était déjà de 25.6 lots, et au total vous avez une position ouverte de 51.1 lots. C'est une quantité insensée si l'on considère que vous avez commencé avec 0,1 lot.
Bien sûr, tout change lorsque vous sélectionnez un point de départ différent, tout ce que je voulais faire, c'est vous montrer un cas plus grave.
Voici un test. J'ai choisi 2011 car c'est la dernière année pour laquelle je dispose de données complètes. La taille initiale du lot de l'ordre est de 0,1. A 20-Dollars, fermez tous les ordres. Les ordres sont fermés dans les ordres les plus perdants en premier. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Triangle inversé vs Grille classique. Tous les ordres sont des ordres de marché (non en attente) parce que j'ai la configuration pour cela. Jugez par vous-même.
Triangle inversé :
Grille classique :
Voici un test. J'ai choisi 2011 car c'est la dernière année pour laquelle je dispose de données complètes. La taille initiale du lot de l'ordre est de 0,1. A 20-Dollars, fermez tous les ordres. Les ordres ont été fermés dans les ordres les plus perdants en premier. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Triangle inversé vs Grille classique. Tous les ordres sont des ordres de marché (non en attente) parce que j'ai la configuration pour cela. Jugez par vous-même.
Triangle inversé :
Grille classique :
Voici un test. J'ai choisi 2011 car c'est la dernière année pour laquelle je dispose de données complètes. La taille initiale du lot de l'ordre est de 0,1. A 20-Dollars, fermez tous les ordres. Les ordres sont fermés dans les ordres les plus perdants en premier. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Triangle inversé vs Grille classique. Tous les ordres sont des ordres de marché (non en attente) parce que j'ai la configuration pour cela. Jugez par vous-même.
Triangle inversé :
J'ai dû tester cela moi-même. J'ai modifié le système original pour utiliser un facteur exponentiel encore plus grand.
Pourquoi augmenter le facteur exponentiel ? Nous sommes tous d'accord que sur un triangle inversé, ce système échouera. En revanche, si nous abaissons notre objectif et augmentons le facteur exponentiel, nous diminuons le bruit qu'un triangle inversé peut avoir pour que notre système échoue. Voici les résultats avec un facteur exponentiel de 9.
0.1 -> 0.9 -> 8.1 lots et ainsi de suite. avec une taille de grille de 100pips.
Testé depuis le 01.01.2001
Comme je sais qu'il y aura des arguments comme, euh 70% de drawdown et pas de stop = échec instantané voici le même test avec un stoploss dur de 30% du solde
Comme vous pouvez le voir, il n'y a que deux fois en 10 ans qu'un drawdown de 30% a été atteint. Gagner 150% avec un drawdown de 33%, ce n'est pas si mal, n'est-ce pas ?
En conclusion, je pense que l'approche consistant à augmenter l'exposant de base semble illogique (car elle augmente le risque), mais les tests suggèrent que ce n'est pas le cas.
juste pour le plaisir, quels sont les résultats pour d'autres paires ? avec ou sans stoploss. Le GBPJPY me vient à l'esprit.
Autre question : augmentez-vous les lots lors de clôtures réussies ou de clôtures à perte ? Je ne suis pas sûr de comprendre cette partie.
Zzuegg tu es toujours mon héros :). Je suppose que tu dois vraiment aimer cette idée. Mais 200k dépôts et 44.30% de Real draw-downs. Allez Zzuegg, est-ce que tu le mettrais même sur un nanocompte ?
Un dépôt de 5k est préférable ?
J'ai fait quelques changements dans la fonction de calcul du lot, maintenant il fonctionne même avec une fonction expentielle avec une base 3. et la grille est actuellement 2*iATR pour éviter d'attraper le triangle inversé parfait.
juste pour le plaisir, quels sont les résultats pour d'autres paires ? avec ou sans stoploss. GBPJPY me vient à l'esprit.
Autre question, augmentez-vous les lots sur les fermetures réussies ou les fermetures à perte ? Je ne suis pas sûr de comprendre cette partie.
Je n'ai pas testé d'autres paires puisque je n'ai que de bons fichiers d'historique pour l'eurusd.
Nous ouvrons actuellement une position inverse avec une taille de lot plus élevée lorsque les ordres deviennent négatifs.Cette histoire de "couverture" en pariant contre soi-même est bizarre.
Nous commençons avec disons 0,1 lot LONG.
Le marché se retourne et nous mettons 0,2 lot SHORT. La position nette est de 0,1 lot SHORT. Maintenant, nous devons nous poser la question suivante : Est-il préférable de fermer la position LONG et d'ouvrir une position SHORT ou de faire ce que nous faisons en pariant contre notre propre position ? Pour moi, il est évident que parier contre soi-même est stupide.
Regardons seulement la partie couverte. Nous avons 0,1 LONG et 0,1 SHORT. Ils s'annulent. Les changements de prix n'entraînent aucun changement pour cette position. CEPENDANT, le swap net sera toujours contre nous. À moins qu'il ne s'agisse de paires à swap élevé, ce ne sera pas un montant énorme, mais il sera néanmoins contre nous. Par conséquent, plus nous conservons la position longtemps, plus la perte est importante.
Ensuite, il y a le coût du spread. Lorsque nous ouvrons notre position couverte, nous devons payer le spread. J'affirme donc que parier contre soi-même de la sorte n'a aucun sens sur le plan financier. Tout ce que cela fait, c'est calmer l'ego pour ne pas avoir à enregistrer une perte réelle et prétendre que la perte ouverte n'est pas aussi importante qu'une perte fermée. Mais cette guerre psychologique contre vous-même vous coûte en réalité de l'argent réel.
Cette histoire de "couverture" en pariant contre soi-même est bizarre.
Nous commençons avec disons 0,1 lot LONG.
Le marché se retourne et nous mettons 0,2 lot SHORT. La position nette est de 0,1 lot SHORT. Maintenant, nous devons nous poser la question suivante : Est-il préférable de fermer la position LONG et d'ouvrir une position SHORT ou de faire ce que nous faisons en pariant contre notre propre position ? Pour moi, il est évident que parier contre soi-même est stupide.
Regardons seulement la partie couverte. Nous avons 0,1 LONG et 0,1 SHORT. Ils s'annulent. Les changements de prix n'entraînent aucun changement pour cette position. CEPENDANT, le swap net sera toujours contre nous. À moins qu'il ne s'agisse de paires à swap élevé, ce ne sera pas un montant énorme, mais il sera néanmoins contre nous. Par conséquent, plus nous conservons la position longtemps, plus la perte est importante.
Ensuite, il y a le coût du spread. Lorsque nous ouvrons notre position couverte, nous devons payer le spread. J'affirme donc que parier contre soi-même de la sorte n'a aucun sens sur le plan financier. Tout ce que cela fait, c'est calmer l'ego pour ne pas avoir à enregistrer une perte réelle et prétendre que la perte ouverte n'est pas aussi importante qu'une perte fermée. Mais cette guerre psychologique contre vous-même vous coûte en réalité de l'argent réel.
Pour les tests, je préfère toujours la solution de couverture car elle permet de suivre facilement vos positions ouvertes. Une fois que vous avez atteint un état stable, vous pouvez simplement ajouter 2 fonctions, une pour garder la trace de votre niveau de pari actuel et une pour CloseBy() la position nette.
BTW, si vous négociez différents systèmes impliquant différentes périodes de temps sur le même compte, le "hedging" est en quelque sorte nécessaire.