Votre opinion s'il vous plaît
J'aimerais savoir ce que vous entendez par cette "stratégie".
Eh bien oui, mais le prix devra faire un haut plus élevé et un bas plus bas plusieurs fois (image). Je ne peux pas trouver un tel exemple dans le passé.
Non, ce n'est pas vrai. Le prix ne doit pas aller plus haut ou plus bas de nombreuses fois.
USDJPY Oct 1997 148.00 -68,000, fois qu'il a traversé en arrière 0.
USDJPY Déc 2001 135,00 -55,000, nombre de fois où il a été recoupé 0.
USDJPY juin 2006 123,00 -47,000, nombre de fois où il a été recoupé 0.
USDJPY Jan 2010 .9500 -19,000, nombre de fois où il a été recoupé 0.
USDJPY Avril 2011 .8500 -9,000, nombre de fois où il a été recoupé 0.
EURUSD Mai 1984 0.8400, -46,000, fois qu'il a traversé 0.
EURUSD Mai 1985 0.5700, -73,000, fois qu'il a traversé 0.
EURUSD Avril 2008 1.4700 -15,000, fois qu'il a traversé 0.
EURUSD Janvier 2008 1.5100 -19,000, fois il a traversé 0.
EURUSD Jan 2009 1.6000 -28,000, fois il a traversé 0.
USD/CAD Nov 2009, 130.00 -13,000, fois qu'il a traversé 0.
EURUSD Avril 2009 1.5100 -19,000, il a traversé 0 fois.
Temps nécessaire à la rédaction de ce message 30 secondes.
Temps nécessaire à la recherche de ces exemples 2 minutes.
Coût d'un stoploss "PRICELESS" !
Non, c'est faux. Le prix n'a pas besoin d'aller plus haut ou plus bas plusieurs fois.
USDJPY Oct 1997 148.00 -68,000, fois qu'il a traversé en arrière 0.
USDJPY Déc 2001 135,00 -55,000, nombre de fois où il a été recoupé 0.
USDJPY juin 2006 123,00 -47,000, nombre de fois où il a été recoupé 0.
USDJPY Jan 2010 .9500 -19,000, nombre de fois où il a été recoupé 0.
USDJPY Avril 2011 .8500 -9,000, nombre de fois où il a été recoupé 0.
EURUSD Mai 1984 0.8400, -46,000, fois qu'il a traversé 0.
EURUSD Mai 1985 0.5700, -73,000, fois qu'il a traversé 0.
EURUSD Avril 2008 1.4700 -15,000, fois qu'il a traversé 0.
EURUSD Janvier 2008 1.5100 -19,000, fois il a traversé 0.
EURUSD Jan 2009 1.6000 -28,000, fois il a traversé 0.
USD/CAD Nov 2009, 130.00 -13,000, fois qu'il a traversé 0.
EURUSD Avril 2009 1.5100 -19,000, il a traversé 0 fois.
Temps nécessaire à la rédaction de ce message 30 secondes.
Temps nécessaire à la recherche de ces exemples 2 minutes.
Coût d'un stoploss "PRICELESS" !
Je ne comprends vraiment pas ce que vous essayez de dire avec ce post. Pouvez-vous m'expliquer ?
Je suis d'accord que la réponse de danjp ne correspond pas exactement à votre stratégie. Le fait est que le doublement de la martingale devient très vite important et qu'un événement malheureux fera disparaître le compte. Bien sûr, vous vous amuserez à faire des transactions à 100% de profit jusqu'à ce moment-là. Il ne devrait pas être difficile de coder cette stratégie et de voir combien de fois elle fera tomber votre compte. Il est intéressant de noter que la taille du compte n'a pas grand-chose à voir avec cela, puisque la taille du lot x2 augmente si rapidement. La question que vous devez vous poser est de savoir combien de fois la taille de lot peut doubler avant que votre compte ne disparaisse. Personne ici ne pourra vous convaincre qu'il s'agit d'une approche risquée (= certitude totale d'échec dans le temps).
Je ne me souviens plus du livre sur les jeux d'argent que je lisais, mais la conversation rapportée avec un chef de table de roulette disait que quelque chose comme 20 rouges d'affilée n'était pas rare dans son expérience, et que cela tuerait tous les joueurs de martingale sur la table.
Essayez de le coder. C'est la meilleure façon de tester historiquement l'idée. Et ce sera la façon la plus convaincante de vous l'expliquer.
Je ne comprends vraiment pas ce que vous essayez de dire avec ce message. Pouvez-vous m'expliquer ?
Vous dites : " mais le prix devra faire un haut plus élevé et un bas plus bas plusieurs fois (image). Je ne peux pas trouver un tel exemple dans le passé".
Ce qui précède n'est pas vrai. Je vous ai donné de multiples exemples de fois où le prix n'est pas monté ou descendu plusieurs fois ou même une seule fois. Je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas trouver d'exemples de ce genre. Ce n'est pas un événement rare. Dans tous les exemples, le prix n'est pas revenu à ce prix. Le nombre - est le nombre de pips entre le prix de ce jour et celui d'aujourd'hui. En utilisant votre stratégie, vous auriez appelé la marge de chacun de vos comptes. Je n'ai cherché que quelques minutes pour ces exemples. Il y en a beaucoup plus pour 1000+ points juste cette année. Si vous étiez du côté opposé de la transaction, ce qui sera probablement le cas car toutes ces transactions ont été réalisées dans la direction opposée. Je vous donne juste un conseil d'ami. Vous envisagez également de vous couvrir ? Alors vous n'êtes pas un citoyen américain, je suppose. C'est une stratégie facile à coder et à tester. Testez-la pour deux ans de données dans ST et voyez si elle est vraiment rentable. Beaucoup de gens ont essayé dans le passé, ce n'est pas nouveau. Peut-être que vous avez une nouvelle tournure à lui donner, si vous tradez sans un stop loss, vous demandez juste des ennuis. La direction du prix a toujours de l'importance si elle va dans la direction opposée de votre transaction, surtout si vous faites une moyenne à la baisse.
Je ne cherche pas à faire le malin. Vous avez demandé ce que nous pensions de votre stratégie. J'essaie de vous montrer que ce que vous pensez du fonctionnement du marché n'est peut-être pas correct à 100%. Je ne pense pas que vous obtiendrez beaucoup de réponses positives à votre message original. S'il vous plaît, testez cette stratégie pendant une bonne période de temps, au moins deux ans, et un compte de démonstration sur des données réelles avant d'utiliser de l'argent réel.
Le niveau de marge est également négligé - si le nombre de transactions que vous devez faire permet au niveau de marge d'atteindre la valeur de " fermeture de toutes les transactions " du courtier (100% typiquement), la perte peut être dévastatrice (j'écris par expérience).
Il suffit de regarder l'EUR/USD et la rapidité avec laquelle il a chuté de 1,41 à 1,26 : de très grosses chutes de 200 (quatre décimales) pips en une heure. Le marché peut également suivre une tendance inverse (monter et descendre pendant des siècles, ce qui rend votre position de plus en plus mauvaise).
Vous devez être sûr que votre banque, votre marge et votre patience peuvent supporter votre système.
Vous avez dit, " mais le prix devra faire un haut plus élevé et un bas plus bas plusieurs fois (image). Je ne peux pas trouver un tel exemple dans le passé".
Ce qui précède n'est pas vrai. Je vous ai donné de multiples exemples de fois où le prix n'est pas monté ou descendu plusieurs fois ou même une seule fois. Je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas trouver d'exemples de ce genre. Ce n'est pas un événement rare. Dans tous les exemples, le prix n'est pas revenu à ce prix. Le nombre - est le nombre de pips entre le prix de ce jour et celui d'aujourd'hui. En utilisant votre stratégie, vous auriez appelé la marge de chacun de vos comptes. Je n'ai cherché que quelques minutes pour ces exemples. Il y en a beaucoup plus pour 1000+ points juste cette année. Si vous étiez du côté opposé de la transaction, ce qui sera probablement le cas car toutes ces transactions ont été réalisées dans la direction opposée. Je vous donne juste un conseil d'ami. Vous envisagez également de vous couvrir ? Alors vous n'êtes pas un citoyen américain, je suppose. C'est une stratégie facile à coder et à tester. Testez-la pour deux ans de données dans ST et voyez si elle est vraiment rentable. Beaucoup de gens ont essayé dans le passé, ce n'est pas nouveau. Peut-être que vous avez une nouvelle tournure à lui donner, si vous tradez sans un stop loss, vous demandez juste des ennuis. La direction du prix a toujours de l'importance si elle va dans la direction opposée de votre transaction, surtout si vous faites une moyenne à la baisse.
Je ne cherche pas à faire le malin. Vous avez demandé ce que nous pensions de votre stratégie. J'essaie de vous montrer que ce que vous pensez du fonctionnement du marché n'est peut-être pas correct à 100%. Je ne pense pas que vous obtiendrez beaucoup de réponses positives à votre message original. S'il vous plaît, testez cette stratégie pendant une bonne période de temps, au moins deux ans, et un compte de démonstration sur des données réelles avant d'utiliser de l'argent réel.
Merci beaucoup pour vos commentaires et opinions, maintenant je sais ce que d'autres personnes pensent à ce sujet.
Oui, il s'agit de couverture, donc si le prix ne revient pas au niveau où j'achète, ce n'est pas un problème car j'ouvre des lots plus importants et je fais des bénéfices.
Je ne parle pas de la stratégie présentée dans le lien ci-joint. Elle est différente et la variation des prix n'est pas un problème.
http://www.forex-central.net/AWESOME-Forex-Trading-Strategy-%28never-lose-again%29.pdf
Hm bien je ne peux pas être totalement d'accord avec ubzen et danjp ici à cause de quelques choses,
Je ne suis pas d'accord avec le fait que < arrive souvent. >, /, \ et = arrivent plus souvent ;) Bien sûr, dans une fourchette, vous ne ferez aucun profit, mais si vous mettez en œuvre la stratégie comme indiqué ci-dessus, vous n'ajouterez pas non plus de lots à l'intérieur de la fourchette. Vous devez être prêt à gagner peu, à risquer beaucoup et à avoir des positions ouvertes pendant très longtemps. Rappelez-vous également que les grands écarts sont définitivement un tueur de stratégie.
Bien sûr, nous sommes tous d'accord pour dire que Monsieur Martin va tôt ou tard détruire votre compte, mais soyons honnêtes, combien d'entre nous n'ont pas détruit un compte ? Si vous tradez prudemment et retirez vos gains, vous avez une chance d'avoir retiré le dépôt initial avant que le crash ne se produise. Tout ceci implique que vous n'essayez pas de devenir riche rapidement, ayez de l'argent que vous pouvez supporter de perdre le premier jour. (Quand le puissant Martin vous frappe, il frappe vite).
Malheureusement, le cerveau humain n'est pas conçu pour imaginer des fonctions exponentielles. Jetez un coup d'œil à la capture d'écran ci-dessous. En fonction de votre condition de sortie, vous pourriez sortir au signe X, mais probablement pas. Cette plage ne ressemble pas à un <, j'ai utilisé une taille de grille de 20pips dans cet exemple,
Si vous démarrez le système avec 0.1 lot, le dernier trade était déjà de 25.6 lots, et au total vous avez une position ouverte de 51.1 lots. C'est une quantité insensée si l'on considère que vous avez commencé avec 0,1 lot.
Bien sûr, tout change lorsque vous sélectionnez un point de départ différent, tout ce que je voulais faire, c'est vous montrer un cas plus grave.
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Bonjour !
J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette "stratégie".
Nous ouvrons un trade (achat ou vente ce n'est pas important) sans TP et SL. Ensuite, si nous obtenons le profit que nous avons choisi précédemment, nous fermons l'ordre. Si nous obtenons la perte que nous avons choisie précédemment, nous ouvrons le trade opposé avec des lots plus grands. Ensuite, si la deuxième et la première transaction sont profitables, nous fermons l'ordre si la deuxième est déficitaire, nous ouvrons la troisième transaction avec des lots plus importants, à l'opposé de la deuxième, et ainsi de suite.
Ce que je pense, c'est que le prix va tôt ou tard aller dans une certaine direction.
Merci pour votre commentaire et regardez l'image pour plus d'informations.
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