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Hourra !
(voix de sith) Votre diagramme est faible vieil homme.
Sur mon diagramme, le temps va de gauche à droite. Une position nette longue est bleue. Une position nette courte est en rouge. La taille de la position nette est indiquée au milieu de la ligne. Les nœuds verts sont des gains où la position est fermée. Le haut est un prix plus élevé, ce qui signifie un gain pour une position longue.
Mon schéma est simplifié pour négliger les chemins parallèles qui aboutissent néanmoins au même point. Il y a en fait un nombre infini de chemins vers C3, même en s'en tenant à la grille. Les calculs deviennent alors des sommations de séries infinies ou la recherche de la solution d'une relation de récurrence (cette dernière est malheureusement au-delà de mes capacités mathématiques).
En supposant une marche aléatoire, la probabilité d'atteindre C1 est de 50%, en négligeant l'écart. La probabilité d'atteindre C2 est de 25%, sans tenir compte de l'écart. Votre question de devoir est : quelle est la probabilité d'atteindre C3 ?
Je veux bien m'amuser avec votre diagramme mais je ne comprends pas ce qu'il fait. Si les chances de tirer à pile ou face sur une pièce sont de 50%. Ou les chances d'atterrir sur le Rouge contre le Noir sont de 50%, ou les chances de se déplacer vers le haut d'une grille contre le bas d'une grille sont de 50%. Cela n'a aucune importance au moment de la couverture. Simplement parce qu'au moment de la couverture, votre événement indépendant est passé. IE - Nous connaissons déjà les résultats du 1er tirage au sort, de la première rotation ou du premier mouvement de prix.
C'est précisément à ce moment-là que vous avez tort de supposer qu'il y a moins de chances que le prix continue à baisser ou à monter. Si vous tirez à pile ou face 10 fois et que vous obtenez 10 faces, la probabilité que face sorte à nouveau au prochain tirage est toujours de 50:50. Par conséquent, le point de départ de votre graphique dans le cadre de cette conversation n'est pas statique, mais change constamment en fonction des nouveaux résultats.
Ce qui vous ramène à votre exemple initial. Si vous achetez, fermez votre ordre sur le Stop-Loss, et ensuite ré-achetez à nouveau au prix original. Qu'est-ce qui empêche le prix de baisser à nouveau ? IE- votre chance de 50:50. Bien sûr, il baisse à nouveau et vous ferme à nouveau à un Stop-Loss. Et rebondit à nouveau. Rester fidèle à votre système vous coûtera cher dans un marché Side-Ways. <-- Encore une fois, juste de la nourriture pour apprendre :)
C'est précisément à ce stade que vous avez tort de supposer qu'il y a moins de chances que le prix continue de baisser que de monter. Si vous tirez à pile ou face 10 fois et que vous obtenez 10 faces, la probabilité que face sorte à nouveau au prochain tirage est toujours de 50:50. Par conséquent, votre point de départ sur votre graphique, en ce qui concerne cette conversation, n'est pas statique, mais plutôt en constante évolution en fonction des nouveaux résultats.
Bien sûr, mais nous plaçons un trade martingale donc nous devons commencer à compter à partir du moment où nous commençons à mettre de l'argent. Oui, la chance est toujours de 50:50 pour le rouge ou le noir. Ce n'est pas la question que je pose.
NOTE: J'ai modifié l'image dans mon message précédent car elle était fausse :-(
En l'absence de spread, et avec un marché aléatoire, le facteur de profit des transactions aléatoires sera de 1,00, indépendamment des niveaux de stop loss et de take profit. Vous pouvez utiliser cette idée pour calculer le taux de gain. Ainsi, si le stop loss est de 50 pips et le take profit de 50 pips (sans tenir compte du spread), le taux de gain est évidemment de 50 %. Maintenant, si vous fixez le take profit à 20 pips et le stop loss à 40 pips (en négligeant le spread), le taux de gain est facile à calculer. Et c'est à peu près tout ce que je demandais comme exercice à la maison (qui se rapporte maintenant au nœud n2 et compare 3 en haut à 2 en bas).
J'ai fait comprendre que je ne suis pas prêt à m'engager dans des probabilités de type "what if". Si quelqu'un arrive et peut démontrer mathématiquement que, quel que soit le prix de la danse, une option de couverture sera toujours moins bonne, je suis tout ouïe. D'ici là, j'en ai fini avec ce fil de discussion. C'était sympa de discuter avec ..... chow. Ps> "Je ne retiendrais pas mon souffle" :)
Je suis d'accord avec dabbler sur ce point. Il y a toujours une séquence d'actions de trading non couvertes qui ont un effet comparable sur la position du marché et les fonds propres du compte qu'une série d'ordres couverts. Comme le dit dabbler, les actions non couvertes évitent un coût de swap, et évitent l'exposition à un élargissement soudain du spread. Les avantages de la voie couverte sont qu'elle est plus facile à coder dans MT4, et qu'il est plus facile d'évaluer l'état actuel de la stratégie de grille à partir de la liste des ordres ouverts et du graphique MT4. Sans oublier le fait que cela vous fait du bien, à condition que vous soyez prêt à ignorer l'équité de votre compte et à ne regarder que le solde de votre compte.
Si l'on revient au diagramme de 2012.02.11 13:54 et à l'explication qui s'ensuit, "Je vais simplement fermer l'achat au point B et placer une vente au point B" semble être une erreur. La série équivalente d'ordres non couverts semble être : ouvrir un achat au point A ; fermer l'achat au point B - mais ne pas passer d'autre ordre ; placer un achat pour 2n lots au point C. Dans le diagramme original, vous n'avez pas de position nette entre les points B et C, et fermer la vente au point C équivaut alors à devenir long. Si je comprends bien la note au point C, l'équivalent non couvert est l'ouverture d'un achat, dans la mesure où cela équivaut à la fermeture de la vente couverte et à l'ouverture d'un deuxième achat.
Je suis d'accord avec dabbler sur ce point. Il existe toujours une séquence d'actions de trading non couvertes qui ont un effet comparable sur la position du marché et les fonds propres du compte qu'une série d'ordres couverts. Comme le dit dabbler, les actions non couvertes évitent un coût de swap, et évitent l'exposition à un élargissement soudain du spread. Les avantages de la voie couverte sont qu'elle est plus facile à coder dans MT4, et qu'il est plus facile d'évaluer l'état actuel de la stratégie de grille à partir de la liste des ordres ouverts et du graphique MT4. Sans oublier le fait que cela vous donne une sensation de chaleur et de confort, à condition que vous soyez prêt à ignorer l'équité de votre compte et à ne regarder que le solde de votre compte.
Pour fêter le fait que cela fait exactement 2 ans que je n'ai pas participé à l'une de ces discussions sur la couverture(https://www.mql5.com/en/forum/117708/page6)...
Je suis d'accord avec Dabbler sur ce point. Il y a toujours une séquence d'actions de trading non couvertes qui ont un effet comparable sur la position du marché et les fonds propres du compte qu'une série d'ordres couverts. Comme le dit dabbler, les actions non couvertes évitent un coût de swap, et évitent l'exposition à un élargissement soudain du spread. Les avantages de la voie couverte sont qu'elle est plus facile à coder dans MT4, et qu'il est plus facile d'évaluer l'état actuel de la stratégie de grille à partir de la liste des ordres ouverts et du graphique MT4. Sans oublier le fait que cela vous fait du bien, à condition que vous soyez prêt à ignorer l'équité de votre compte et à ne regarder que le solde de votre compte.
Si l'on revient au diagramme de 2012.02.11 13:54 et à l'explication qui s'ensuit, "Je vais simplement fermer l'achat au point B et placer une vente au point B" semble être une erreur. La série équivalente d'ordres non couverts semble être : ouvrir un achat au point A ; fermer l'achat au point B - mais ne pas passer d'autre ordre ; placer un achat pour 2n lots au point C. Dans le diagramme original, vous n'avez pas de position nette entre les points B et C, et fermer la vente au point C équivaut alors à devenir long. Si je comprends bien la note au point C, l'équivalent non couvert est l'ouverture d'un achat, dans la mesure où cela équivaut à la fermeture de la vente couverte et à l'ouverture d'un second achat.
Vous et moi savons tous deux que je suis au courant de ce fil de discussion, et pendant un certain temps, je lui accorde le bénéfice du doute. Et j'ai déjà enseigné le placement d'une taille 2x au point C. Si vous placez une taille 2x au point C, le hedger placera une taille 3x au point C. Et peu importe ce que vous essayez de faire, le Hedger vous aura toujours par +1 parce qu'il n'a pas fermé sa position initiale.
C'est exactement la raison pour laquelle j'ai mentionné la taille de lot de 0,1 et aussi la raison pour laquelle j'ai ouvert une autre position et aussi la raison pour laquelle j'ai mentionné que le Hedger et le gars du Stop-Loss ont la même information au Point-C. Je n'ai pas fait tout cela en pensant seulement à Dabber, mais aussi à JJC et Gordon si vous revenez sur le sujet.
Je n'ai pas fait tout cela en pensant seulement à Dabber, mais aussi à JJC et Gordon, si vous reveniez sur le sujet.
Ce qui est triste, c'est que j'essayais de vous aider à faire vos calculs, notamment en ce qui concerne votre précédent fil de discussion.
https://www.mql5.com/en/forum/137889
Et en même temps, vous pensiez que vous essayiez de m'aider :-)
[...] Et peu importe ce que vous essayez de faire, le Hedger vous aura toujours par +1 parce qu'il n'a pas fermé sa position initiale.
Je suis assez perplexe maintenant. Pour autant que je puisse voir, le diagramme de 2012.02.11 13:54 dit que les ordres couverts sont les suivants :
* Ouvrir un achat au point A
* Ouvrir une vente au point B
* Fermer la vente au point C et ouvrir un autre ordre d'achat.
* Faire donc un profit dès que le prix remonte vers le point A.
La séquence de rentabilité va donc être la suivante :
* Au point B, le système est en perte de x $.
* Du point B au point C, la perte est fixe car une perte croissante sur l'ordre d'achat de A est compensée par un profit croissant sur l'ordre de vente de B. La différence nette reste une perte de x $.
* Au point C, la vente est clôturée. Cela permet de réaliser un bénéfice de x $ sur le solde du compte, et laisse une perte de 2 x x x $ sur le compte de résultat flottant. Les capitaux propres du compte restent en perte de $x par rapport au départ. Un nouvel achat est ouvert à ce stade.
* Si le prix revient au point A, alors l'ordre d'achat initial est à l'équilibre ; il y a un profit accumulé de l'ordre de vente B de $x, et l'ordre d'achat de C est un profit de 2 x $x. Le profit total est de 3 x $x.
Tout ce que je veux dire, c'est que pour cette séquence particulière d'ordres couverts, il existe - et il existera toujours - une séquence équivalente d'ordres non couverts ayant le même effet sur les capitaux propres du compte et l'exposition au marché :
* Ouvrir un achat au point A
* Fermer l'achat au point B, cristallisant une perte de x $.
* Ouvrir un achat pour 2 x la taille du lot au point C.
* Lorsque le prix revient au point A, l'ordre d'achat au point C représente un profit de 4 x $x et il y a la perte précédente de 1 x $x, ce qui donne un profit net de 3 x $x.
(EDIT, pour confirmation supplémentaire : si le prix augmente ensuite d'une position de grille au-dessus de A, alors le système couvert a un profit ouvert de x $ sur l'achat de A, un profit mis en banque de x $ sur la vente de B, et un profit ouvert de 3 x $x sur l'achat de C, pour un total de 5 x $x. De même, les ordres non couverts ont une perte en banque de $x sur l'achat en A et un profit ouvert de 6 x $x sur l'achat en C, toujours pour un total de 5 x $x).
Le point le plus important ici est en relation avec C : si vous avez un ordre d'achat ouvert et un ordre de vente ouvert, et que vous fermez ensuite la vente, cela équivaut à ne pas avoir d'ordre ouvert et à ouvrir un achat. Dans les deux cas, votre position nette passe de zéro à +n lots. Le point plus général est qu'il y a toujours une séquence d'ordres non couverts correspondant à une séquence d'ordres couverts. Et ce que Dabbler dit, c'est que si B et C se produisent sur des jours différents, vous subissez une perte sur le swap, ce qui n'est pas le cas avec les ordres non couverts.
... Et ce que Dabbler dit, c'est que si B et C se produisent sur des jours différents, alors vous subissez une perte sur le swap, ce qui n'est pas le cas avec les ordres non couverts.
Je suis d'accord. Mais je dis aussi que vous payez aussi un spread supplémentaire.
Supposons que la taille du lot soit initialement de 1 et que le coût de la position soit exprimé en termes de spread x taille du lot pour simplifier.
La première transaction coûte 1x de spread. Elle échoue.
Alors maintenant ajoutez une taille double, coûtant 2x de spread.
Supposons qu'il gagne. J'ai payé 3 x l'écart au total.
Faites-le dans l'autre sens.
La première transaction coûte 1x de spread. Cela échoue.
Fermez-la et inversez-la, ce qui coûte 1x de spread.
Supposons qu'elle gagne. J'ai payé 2 x le spread au total.
Les parieurs n'aiment pas payer l'écart inutilement :-)
* Par conséquent, faire un profit une fois que le prix remonte vers le point A. Je ne le pense pas. Vous faites un profit une fois que le prix atteint le point B, je l'ai souligné dans le diagramme comme Merci à la vente. Bien sûr, vous pouvez trouver un équivalent sans bord en rétrospective 20/20. Mais lorsque vous êtes assis au point B ou C sans votre boule de cristal, alors il n'y a pas d'équivalent.
Faites-le dans l'autre sens. Le premier échange coûte 1x l'écart. Cela échoue. Fermez-la et inversez-la, coûtant 1x d'écart. Supposons qu'il gagne. J'ai payé 2 x le spread au total. Supposons qu'il perde. Vous avez payé les spreads + la distance du stop-loss. :) Je viens de tuer l'oiseau dans le dos de mes mains.
S'asseoir ici et dire que, en regardant votre diagramme, je vais vendre tout au point A et acheter tout au point C, ce qui me donnera la meilleure chance, est une pure folie.