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À des fins de test, je préfère toujours la solution de couverture car elle permet de suivre facilement vos positions ouvertes. Une fois que vous avez atteint un état stable, vous pouvez simplement ajouter 2 fonctions, une pour garder la trace de votre niveau de pari actuel et une pour CloseBy() la position nette.
Pour les tests, c'est très bien, bien que j'aurais pensé qu'il était plus facile de suivre une position plutôt que N.
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zzuegg:
BTW, si vous négociez différents systèmes impliquant différentes échéances sur le même compte, le "hedging" est en quelque sorte nécessaire.
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Dans ce cas, ce sont des stratégies différentes et ce sont des trades indépendants. Je ne considérerais pas cela comme une couverture, il se trouve simplement que ce sont des positions opposées et je n'ai aucune objection à cela :-)
Un dépôt de 5 000 euros, c'est mieux ?
Cette histoire de "couverture" en pariant contre soi-même est bizarre.
Nous commençons avec disons 0,1 lot LONG.
Le marché se retourne et nous mettons 0,2 lot SHORT. La position nette est de 0,1 lot SHORT. Maintenant, nous devons nous poser la question suivante : Est-il préférable de fermer la position LONG et d'ouvrir une position SHORT ou de faire ce que nous faisons en pariant contre notre propre position ? Pour moi, il est évident que parier contre soi-même est stupide.
Regardons seulement la partie couverte. Nous avons 0,1 LONG et 0,1 SHORT. Ils s'annulent. Les changements de prix n'entraînent aucun changement pour cette position. CEPENDANT, le swap net sera toujours contre nous. À moins qu'il ne s'agisse de paires à swap élevé, ce ne sera pas un montant énorme, mais il sera néanmoins contre nous. Par conséquent, plus nous conservons la position longtemps, plus la perte est importante.
Ensuite, il y a le coût du spread. Lorsque nous ouvrons notre position couverte, nous devons payer le spread. J'affirme donc que parier contre soi-même de la sorte n'a aucun sens sur le plan financier. Tout ce que cela fait, c'est calmer l'ego pour ne pas avoir à enregistrer une perte réelle et prétendre que la perte ouverte n'est pas aussi importante qu'une perte fermée. Mais cette guerre psychologique contre vous-même vous coûte en réalité de l'argent réel.
Tout dépend de votre parti pris. Il y a l'histoire du garçon et du vieil homme sage. S'il vous plaît, donnez-moi une chance, peut-être que mon histoire pourrait vous aider. Quoi qu'il en soit, le garçon décida de tester le vieil homme sage en saisissant un oiseau derrière son dos et demanda : "Vieil homme sage, vieil homme sage, puisque tu es si sage, réponds-moi, j'ai un oiseau derrière ma main, est-il vivant ou mort ?" Sur quoi le vieil homme répondit : "la vie de cet oiseau est entre tes mains".
N'importe quel scénario que je fournis pour soutenir la couverture. Vous répliquerez avec un équivalent sans couverture. Mais si je vous demandais "vieil homme sage, vieil homme sage, dans quelle direction le marché va-t-il aller à partir de maintenant ?", vous répondriez très probablement par une réponse intelligente :). De même, pour les personnes qui s'en prennent aux couvertures, aux grilles, aux progressions, etc. Ils n'offrent pas non plus une alternative viable. Parce que :
Tout scénario qu'ils fournissent pour soutenir leur position unique stop-loss, je peux aussi fournir un équivalent de couverture ou de grille. Si quelqu'un préconise le stop-loss, il doit avoir un préjugé selon lequel la position est susceptible de continuer à aller contre vous, sinon pourquoi fermez-vous la position ? Si vous pensez qu'elle va à l'encontre de vos intérêts, vous devez arrêter et inverser. Si vous pensez que cela va continuer à aller dans votre sens, vous devez ajouter. Si vous pensez qu'il va se déplacer latéralement, vous devez vous couvrir.
La plupart des gens pensent que leur prochaine position aura de meilleures chances. Tout cela est faux. Je pourrais simplement dire -et si- le marché se retourne contre votre position. Un joueur de roulette qui met en place des stop-loss ne fera pas mieux qu'un joueur de roulette qui ne le fait pas. L'accent ne devrait pas être mis sur la méthode de trading mais plutôt sur son bord.
Enfin, si quelqu'un croit que 2 EA différents peuvent placer des ordres opposés sur une paire particulière et que ces deux EA finissent par faire un profit. Mais d'une manière ou d'une autre, cette même personne a du mal à croire qu'un EA peut placer des positions opposées sur une paire particulière et peut également réaliser un bénéfice dans le même scénario, alors je n'ai rien à ajouter.
- Btw, la seule façon pour ces 2 EA de réaliser un profit est que le prix ne fasse pas un mouvement latéral. Et la raison pour laquelle le hedging peut être une option attrayante est que je ne sais pas dans quelle direction le prix pourrait se déplacer en premier. <-- Contrairement à l'argument commun où tout le monde - pour_ou_contre le hedging semble savoir où le prix va.
C'est mon avis.
Oui ! Donc quand vous vous couvrez de cette façon, vous réduisez votre avantage parce que cela vous coûte de l'argent sans aucun bénéfice. Mon objection, bien sûr, est que quelle que soit la direction que prend le marché à partir de cette position couverte, vous perdez. N'oubliez pas que je ne parle que de la partie "parfaitement couverte" de la transaction. Une fois que vous avez gelé la valeur de la position en annulant un LONG contre un SHORT, vous garantissez plus de pertes que si vous aviez simplement fermé la position. Je suis sûr que les courtiers encouragent ce type de couverture ; ils sont payés plus vous négociez !
>Enfin, si l'on croit que 2 EA différents peuvent placer des ordres opposés sur une paire particulière et que les deux EA finissent par réaliser un profit.
Si les deux EA sont rentables en soi, il n'est pas déraisonnable de leur permettre d'avoir des transactions opposées. Il est peu probable qu'elles soient activées et désactivées en même temps et il n'est pas nécessaire que toutes les transactions soient gagnantes. C'est un argument qui n'a rien à voir.
Il est peu probable qu'elles soient mises en place et retirées en même temps et toutes les transactions ne doivent pas nécessairement être gagnantes. Et la couverture n'est jamais mise en place... ni retirée au même moment. Mêmes ordres, même prix, même argument.
Oui ! Donc, lorsque vous vous couvrez de cette manière, vous réduisez votre avantage parce que cela vous coûte de l'argent sans aucun avantage. En raison de ce qui précède, vous pouvez bénéficier d'un mouvement à la hausse comme à la baisse. Les gains annuleront les spreads.
Il est peu probable qu'elles soient mises en place et retirées en même temps et toutes les transactions ne doivent pas nécessairement être gagnantes. Et la couverture n'est jamais mise en place... ni retirée au même moment. Mêmes ordres, même prix, même argument.
Oui ! Donc, lorsque vous vous couvrez de cette manière, vous réduisez votre avantage parce que cela vous coûte de l'argent sans aucun avantage. En raison de ce qui précède, vous pouvez bénéficier d'un mouvement à la hausse comme à la baisse. Les gains annuleront les écarts.
Je pense que le point est qu'il y a la méthode de ce fil, et c'est la mise en œuvre qui coûte un excès d'argent. La complexité accrue rend le problème plus confus, de sorte que l'on ne voit pas la perte supplémentaire. Si vous alliez jouer à la roulette, et que vous décidiez soudainement que vous ne savez pas si le prochain tour sera rouge ou noir, la mauvaise chose à faire serait de parier sur le rouge et le noir en même temps.
Y a-t-il quelqu'un qui ne serait pas d'accord pour dire que parier sur le rouge et le noir en même temps était stupide (générateur de pertes) ?
Nous passons maintenant au trading et nous prenons une position égale et opposée sur le marché. Encore une fois, je veux juste me concentrer sur la partie équilibrée. C'est la partie déséquilibrée qui permet la possibilité d'un gain. Maintenant, ce n'est pas une question d'opinion, c'est purement une question de mathématiques. En tant que telle, il existe une réponse précise. Le calcul, s'il est effectué correctement, permet de régler n'importe quelle dispute... à condition que toutes les parties comprennent les mathématiques et soient d'accord sur la méthode. Il est évident que les mathématiques peuvent être évitées si l'on effectue simplement un back test dans le testeur de stratégie. L'une des méthodes affichera plus de bénéfices (ou elles seront identiques).
Prenons une position LONG à 0,1 lot et laissons le marché évoluer vers un nouveau prix, P1. A cette nouvelle position, nous devenons incertains et prenons une position opposée. Cette nouvelle position nous a coûté le spread multiplié par la taille du lot. Le marché se déplace maintenant vers P2. Supposons que P2 soit plus élevé que P1. Dans ce cas, nous pourrions fermer la position SHORT, nous laissant LONG 0,1 lots. Avons-nous bénéficié de la "couverture" par rapport à la fermeture de la position initiale et à l'ouverture d'une nouvelle position plus tard ? La position SHORT nous a coûté 0,1 lot multiplié par le spread, mais fermer la position originale et en ouvrir une autre plus tard aurait coûté la même chose, en supposant que le spread soit constant. Les deux méthodes semblent donc avoir le même coût. Ahh, mais considérez une paire comme EURAUD avec un coût de swap de -1.72 pips SHORT et +1.06 pips LONG. La "couverture" nous coûte 0,66 pips/jour pour aucun bénéfice. Je m'y oppose.
Bien sûr, le marché aurait pu aller dans l'autre sens avec P2 inférieur à P1. Dans ce cas, nous fermerions la position LONG en laissant la position SHORT ouverte. Encore une fois, ce n'est pas différent de fermer la position LONG initiale et d'ouvrir une position SHORT plus tard. En conclusion, le coût du spread est le même pour cette situation particulière, mais nous encourons des coûts dus au swap déséquilibré dans tous les cas.
Je pense que beaucoup de ces schémas "couverts" peuvent sembler meilleurs qu'ils ne le sont parce que la complexité de la transaction rend le calcul mathématique confus. Lorsque l'on peut en simplifier certaines parties en disant "ne pariez pas sur le rouge et le noir en même temps", cela devient plus facile à comprendre.
À titre d'information, j'effectue des transactions couvertes, mais les miennes sont couvertes "correctement". Une couverture correcte ne consiste pas à parier directement contre soi-même. Les gens ont toutes sortes de couvertures appropriées, comme l'utilisation de l'or pour compenser le marché boursier. C'est pourquoi j'ai mis "hedge" entre guillemets. Les gens semblent penser (et écrire) qu'appliquer une position exactement opposée est une couverture et ce n'est pas le cas. Tout ce que cela représente, c'est une perte garantie à long terme.
Bon point. Mais voilà où je veux en venir. Je vais essayer de faire un schéma.
La plupart des personnes qui s'opposent à la couverture soutiendraient qu'il y a toujours un équivalent non couvert. Je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il existe un équivalent direct sans couverture, à moins que nous soyons prêts à tourner autour du pot toute la journée avec des scénarios "what if". Je suppose 0,1 lot sur chaque position dans mon exemple ci-dessus.
Dans votre exemple, vous avez fait remonter le prix à partir du Point B. Si je comprends bien. Oui, l'opérateur en couverture perdra les spreads + swaps ou autres. Mais si le prix baisse, le type Stop-Loss perdra les gains, ce qui me semble plus important.
Au Point_C, l'opérateur de couverture et l'opérateur Stop_Loss auront les mêmes informations. Mais l'homme de la couverture sera en meilleure position pour atteindre le seuil de rentabilité, ou gagner de la vente, ou avoir une plus grande taille d'achat dans la direction de la position longue.
Mais je sais ce que vous allez dire ensuite :) "Eh bien, si c'est le cas, je vais juste fermer l'achat au Point-B et placer une vente au Point-B." ____ Et évidemment, ma réponse si vous sautez du bateau comme ça, c'est que je vais aussi sauter du bateau et vous prendre sur votre scénario initial. "Et si le prix remonte du Point_B." <--- Vous finirez par fermer à nouveau au Point_A sur le Stop_Loss. N'oublions pas que tu n'avais pas l'intention d'ouvrir une vente après ton stop-loss et qu'au point B, aucun de nous n'a la moindre idée de la direction que prendra le prix.
En fin de compte, tout ce que je dis, c'est que ni l'un ni l'autre n'est meilleur ou pire. Quelqu'un qui dit que l'option stop-loss est meilleure ne pense manifestement qu'à la manière dont il reçoit l'évolution du prix.
Et Oh BTW- et je suis d'accord. Le noir et le rouge à la roulette, c'est vraiment débile ;).
Et Oh BTW- et je suis d'accord. Le noir et le rouge à la roulette, c'est débile comme tout ;).
Hourra !
(voix de Sith) Votre diagramme est faible vieil homme.
Sur mon diagramme, le temps va de gauche à droite. Une position nette longue est bleue. Une position nette courte est rouge. La taille de la position nette est indiquée au milieu de la ligne. Les nœuds verts sont des gains où la position est fermée. Le haut est un prix plus élevé, ce qui signifie un gain pour une position longue.
EDIT: l'image a été modifiée car la précédente était fausse.
Mon diagramme est simplifié pour négliger les chemins parallèles qui aboutissent néanmoins au même point. Il y a en fait un nombre infini de chemins vers C3, même en s'en tenant à la grille. Les calculs deviennent alors des sommations de séries infinies ou la recherche de la solution d'une relation de récurrence (cette dernière est malheureusement au-delà de mes capacités mathématiques).
En supposant une marche aléatoire, la probabilité d'atteindre C1 est de 50 %, en négligeant le spread. Votre question de travail est la suivante : quelle est la probabilité d'atteindre C2 ?
EDIT: la question originale demandait C3, mais le tracé modifié a fait de C2 un calcul non trivial.
.5 X .5 X .5 = .125 (mais l'ubzen ne se trompera pas sur ce point...)
(la question a été éditée ci-dessus pour que ce soit une réponse à une question modifiée)
Regardez attentivement le nœud n2. Il pose la question suivante : Quelle est la probabilité de monter de trois pas de grille par rapport à la probabilité de descendre de deux pas de grille ? Il ne s'agit pas d'une proposition 50/50. Comme le prix actuel est plus proche de C2 que du nœud n3, il y a plus de chances d'aller dans cette direction.