Quelqu'un a-t-il réussi à faire une ea continuellement rentable ? - page 4
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Ce que j'ai lu suggère que les réseaux neuronaux ont un succès mitigé sur le Forex, et ne sont pas significativement meilleurs que les structures de données/algorithmes"traditionnels". https://championship.mql5.com/2010/en/news/16
Je pense que la grande différence entre le trading manuel et les EA réside dans la visualisation du graphique pour établir de bons niveaux de S/R et des lignes de tendance des hauts et des bas.
Ce n'est pas de la science infuse mais je ne pense pas que ce soit trivial non plus. Par exemple, pour un système de rupture de ligne de tendance, il faut utiliser les 3 derniers points bas,
a) ce qui constitue un bas dépend de l'horizon temporel et de la granularité ...
b) lorsque vous avez les 3 points bas, où devez-vous exactement tracer la ligne de tendance ? (les moindres carrés pourraient donner trop d'importance au pic précédent, etc.)
Tout ce que deux traders pourraient tracer de façon légèrement différente nécessitera une certaine réflexion pour être implémenté dans un EA.
De plus, les EA intraday doivent tenir compte de l'heure d'été, des heures de session, des jours fériés, etc.
En tant que trader moins que novice, je commence à écrire un EA avec une stratégie de trading de novice... suivre le marché, essayer de faire ce que les autres traders font.
Maintenant, je pense que l'EA devrait essayer de faire ce que font les teneurs de marché ?
Je pense qu'un EA rentable devra utiliser un Stop Loss adaptatif basé sur les conditions du marché plutôt qu'un SL fixe (à moins d'utiliser un SL/TP très petit).
Je vois des EA simples de type Moving Average Cross avec de jolis backtests écrits sur moins de 1000 lignes, le mien est déjà à 10000 lignes et je ne suis toujours pas rentable en démo et cela m'inquiète parfois ! mais j'ai beaucoup de code réutilisable et je peux ajouter des stratégies assez rapidement.
Avec tous les gens de ce forum, et surtout ceux qui sont là depuis un certain temps.
Y a-t-il quelqu'un ou connaissez-vous quelqu'un (avec certitude, pas seulement ce qu'il dit) qui a réussi à créer un EA suffisamment rentable pour qu'il puisse le mettre sur un compte réel et gagner beaucoup d'argent ?
Un EA continuellement rentable qui utilise un stoploss.
Je commence à douter de ce fait et ce serait un bon stimulant d'entendre que cela PEUT être fait.
Ou peut-être que ce n'est pas possible du tout, ou du moins pas sans des données plus précises, y compris des données de niveau 2, des volumes réels et d'autres outils avancés qui nous sont délibérément cachés par les détaillants !
Je veux dire qu'il doit y avoir des superordinateurs qui scannent les marchés en temps réel pour détecter tout exploit possible depuis le jour où le trading est devenu numérique.
J'attends avec impatience une réponse !
/ McKeen
Salut McKeen
Ayant géré un hedge fund systématique constamment rentable depuis plus de 10 ans, je peux confirmer qu'il est possible de construire une stratégie continuellement rentable. Cela dit, pour y parvenir, vous devez négocier au coût de transaction le plus bas possible et négocier avec des courtiers qui ne sont pas en mesure de tirer parti de votre flux d'ordres. Ils essaieront tous d'exploiter votre flux d'une manière ou d'une autre, et croyez-moi, il y a un million de façons de le faire ! Il est possible de gagner de l'argent en faisant cela, mais je ne peux pas encore dire s'il est rentable de le faire en utilisant un compte de détail et un EA, ...... Essayez de trouver un avantage, ou un biais dans l'action du prix qui est robuste et persistant et construisez votre stratégie à partir de là. Sans biais, l'optimisation, la modification des paramètres ou la construction d'indicateurs techniques ne produiront rien d'utile à l'avenir. Le back test sera très bon, et cela vous donnera une plus grande confiance pour utiliser et perdre votre capital. En bref, trouvez un avantage et la stratégie sera évidente, sans un avantage, oubliez-la ou commencez un courtage !
J'aimerais vraiment voir plus de discussions sur ce sujet, car j'aimerais savoir qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Autant j'aime coder, autant j'aimerais surtout quelque chose qui me rapporte un peu d'argent...
Quelques réflexions sur les défis de l'écriture d'une EA constamment rentable :
Laplupart des stratégies manuelles ne sont pas constamment rentables de toute façon et un EA n'est souvent qu'une implémentation d'une stratégie. (souvent une implémentation trop simplifiée).
Nouvelles et fondamentaux: Les EA doivent généralement être surveillés de près lorsque le marché réagit à des événements importants.
Heuristique: Les EA ont tendance à travailler dans l'absolu, si ceci est supérieur à cela, et si a = b, alors il faut entrer dans la transaction. Ils devraient peut-être utiliser un système de notation/heuristique, mais il est très facile de faire une mauvaise heuristique.
Les nuances des règles tacites ne sont pas saisies: Je pense que lorsque les traders font référence à leur intuition, ils ont en fait des heuristiques qui ne sont pas verbalisées ou auxquelles ils ne pensent pas consciemment. Par exemple, un trader peut penser qu'il faut acheter si la clôture est supérieure à l'ouverture, mais il veut en réalité dire acheter si la clôture est nettement supérieure à l'ouverture.
Adaptatif: De nombreux EA fonctionnent avec des valeurs fixes et ils devraient s'adapter au marché. Un EA constamment rentable, selon moi, devrait être capable de négocier deux instruments distincts qui ont un comportement similaire sur le marché ? (ou est-ce une pensée naïve de ma part ?)
Dépendance excessive aux indicateurs par rapport à l'action sur les prix: Les indicateurs sont faciles à incorporer dans le code, mais nous lisons sans cesse que les traders manuels mûrissent en utilisant moins d'indicateurs (voire aucun) et en travaillant uniquement avec l'action du prix, en examinant plusieurs échelles de temps, les tendances et le support/résistance ?
Stratégie EA conçue par des traders novices: Il faut un certain temps pour qu'un trader devienne rentable. En tant que trader extrêmement novice, mais aussi en tant que développeur expérimenté, je peux coder et backtester ma stratégie dans MQL plus rapidement qu'avec une approche traditionnelle de backtesting manuel et de tenue d'un journal, puis de codage uniquement en cas de succès. Cependant, cela signifie que pendant tout ce temps, je reste un trader novice et que je n'apprends pas à bien trader ?
Trop simple : Bien que les meilleures stratégies, selon la plupart des rapports, soient les plus simples, traduire cela en un code robuste, devrait aboutir à un EA assez complet. Un récent fil de discussion sur l'établissement de lignes de tendance démontre que quelque chose d'aussi simple que la sélection de pics pour tracer une ligne de tendance n'est pas si simple pour le code (nos cerveaux sont excellents pour la correspondance des modèles, le MQL ne l'est pas autant), de même que la détermination du support/résistance (bien que ce ne soit pas sorcier) devrait nécessiter un peu de code (que ce soit dans l'EA ou via un indicateur). Si un simple EA de 500 lignes de moyennes mobiles croisées pouvait faire de l'argent de façon constante, nous serions tous riches maintenant ?
EDIT (ajouté) :
gérer la position, "laisser courir les gagnants", etc. Quand prendre des bénéfices et quand utiliser une sorte de trailing stop. Cela nécessite autant de réflexion que l'entrée de la transaction, et peut faire la différence entre un EA rentable et non rentable ?
Trop simple : Bien que les meilleures stratégies, selon la plupart des rapports, soient les plus simples, traduire cela en un code robuste, devrait aboutir à un EA assez complet. Un récent fil de discussion sur l'établissement de lignes de tendance, démontre que quelque chose d'aussi simple que la sélection de pics pour dessiner une ligne de tendance, n'est pas si simple pour le code (nos cerveaux sont excellents pour la correspondance des modèles, le MQL ne l'est pas autant), de même que la détermination du support/résistance (bien que n'étant pas une science infuse), devrait nécessiter un peu de code (que ce soit dans l'EA ou via un indicateur). Si un simple EA de croisement de moyennes mobiles de 500 lignes pouvait faire de l'argent de façon constante, nous serions tous riches maintenant ?
Il y a certainement une tendance à trop compliquer et donc à trop analyser et donc à trop compliquer encore. Toute l'attention portée aux différentes stratégies et systèmes semble faire tourner en rond les parieurs et les parieurs qui codent. Plus c'est simple, mieux c'est ? Ne s'agit-il pas de trouver quelque chose de simple qui permette de réaliser des profits, d'utiliser une approche à faible risque et de construire lentement et régulièrement des fonds propres ?
patrick007:
Il est certain qu'il y a une tendance à trop compliquer et donc à trop analyser et donc à trop compliquer encore. Toute l'attention portée aux différentes stratégies et systèmes semble faire tourner en rond les parieurs et les parieurs qui codent. Plus c'est simple, mieux c'est ? Ne s'agit-il pas de trouver quelque chose de simple qui permette de faire des bénéfices, d'utiliser une approche à faible risque et de construire lentement et régulièrement des fonds propres ?
Je pense que vous avez mal compris le message d'Ydrol.
Nous pouvons regarder un graphique et voir immédiatement certaines conditions qui sont simples et évidentes. Mais cette observation apparemment simple implique probablement que notre cerveau traite des millions de mini-observations.
Il y a un autre fil ici où le posteur veut que son expert dessine une ligne de tendance où le prix la touche 3 fois. Nous pouvons regarder un graphique et repérer les prétendants très facilement. Mais le coder est une autre affaire. Le coder correctement n'est pas si simple. Si le code est trop simple, il y aura soit beaucoup de résultats inattendus, soit aucun.
ydrol. Très bons points. J'ai pensé au point sur l'heuristique (mais je ne connaissais pas le mot pour ça, merci !).
En fait, je me souviens qu'il y a quelque temps, j'ai lu un article sur la façon dont le subconscient nous aide à prendre (ce que nous pensons être) des décisions conscientes... Plus précisément, il s'agissait de la façon dont les infirmières savent souvent qu'un patient va bientôt avoir une crise cardiaque, même s'il n'y a pas de signes quantifiables connus, ou du moins, les infirmières n'ont pas été formées pour les surveiller.
Transposons cela au trader et nous voyons pourquoi il suit parfois ses propres "règles" et décide parfois de ne pas le faire, sur la base d'un sentiment. Cela peut souvent être dû au fait qu'il existe d'autres facteurs que ses "règles" ne prennent pas en compte, mais peut-être que quelque part dans la partie inconsciente du cerveau, cet ensemble de circonstances est lié à un souvenir de sa dernière perte de 1000 dollars.
Je pense qu'un EA bénéficiera d'une grande connaissance de soi... oui, cela semble un peu hippie, mais plus j'étudie la psychologie, plus je réalise à quel point le subconscient affecte souvent la prise de décision "consciente".
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En ce qui concerne le suivi des actualités, je télécharge http://cdn.forexfactory.com/ffcal_week_this.xml chaque semaine et je charge les dates des événements connexes dans un tableau. Mais je n'ai pas encore fait la partie la plus difficile... quand l'heure des nouvelles arrive, il faut que l'EA "commence à penser à" fermer ses opérations pendant un moment.
ydrol. Très bons points. J'ai pensé au point sur l'heuristique (mais je ne connaissais pas le mot pour ça, merci !).
En fait, je me souviens qu'il y a quelque temps, j'ai lu un article sur la façon dont le subconscient nous aide à prendre (ce que nous pensons être) des décisions conscientes... Plus précisément, il s'agissait de la façon dont les infirmières savent souvent qu'un patient va bientôt avoir une crise cardiaque, même s'il n'y a pas de signes quantifiables connus, ou du moins, les infirmières n'ont pas été formées pour les surveiller.
Transposons cela au trader et nous voyons pourquoi il suit parfois ses propres "règles" et décide parfois de ne pas le faire, sur la base d'un sentiment. Cela peut souvent être dû au fait qu'il existe d'autres facteurs que ses "règles" ne prennent pas en compte, mais peut-être que quelque part dans la partie inconsciente du cerveau, cet ensemble de circonstances est lié à un souvenir de sa dernière perte de 1000 $.
Je pense qu'un EA bénéficiera d'une grande connaissance de soi... oui, cela semble un peu hippie, mais plus j'étudie la psychologie, plus je réalise à quel point le subconscient affecte souvent la prise de décision "consciente".
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En ce qui concerne le suivi des actualités, je télécharge http://cdn.forexfactory.com/ffcal_week_this.xml chaque semaine et je charge les dates des événements connexes dans un tableau. Mais je n'ai pas encore fait la partie la plus difficile... quand l'heure des nouvelles arrive, il faut que l'EA "commence à penser à" fermer ses opérations pendant un moment.
Qu'utilisez-vous pour stocker les données XML dans des tableaux ? MQL ? Comment ?
Je pense que vous avez mal compris le message d'Ydrol.
Nous pouvons regarder un graphique et voir immédiatement certaines conditions qui sont simples et évidentes. Mais cette observation apparemment simple implique probablement que notre cerveau traite des millions de mini-observations.
Il y a un autre fil ici où le posteur veut que son expert dessine une ligne de tendance où le prix la touche 3 fois. Nous pouvons regarder un graphique et repérer les prétendants très facilement. Mais le coder est une autre affaire. Le coder correctement n'est pas si simple. Si le code est trop simple, il y aura soit beaucoup de résultats inattendus, soit aucun.
Je comprends ce que vous voulez dire. La recherche de la création d'une EA qui soit une intelligence artificielle optimale est en train de devenir un exercice académique. Le discours est intéressant si vous aimez le codage, mais cela se résume à cela. Il y a trop de variantes dans ce jeu pour que le gant soit toujours adapté à la main. Vous devez faire en sorte qu'il s'adapte à une paire ou à une marchandise du mieux que vous pouvez, et couper votre vêtement en tenant compte du relâchement. Plus vous cherchez la perfection, plus vous perdez de temps si vous espérez gagner votre vie. Même si vous pouvez automatiser la plupart des transactions, l'intervention humaine sera toujours nécessaire. Cette partie est l'instinct. Si vous pouvez coder cela, je m'incline en signe de respect !
I do understand the point being put
Je n'en suis pas si sûr :) Je ne parle pas vraiment de perfection, d'IA ou d'algorithmes avancés ici. Ce genre de choses est bien au-delà de ce dont j'ai parlé, même si pour un non codeur, cela peut sembler être la même chose, ce n'est pas le cas de l'OMI.
Je parle juste d'écrire un EA à faible risque, assez continuellement rentable en utilisant une simple stratégie d'analyse technique. Je ne fais pas le genre de profits qu'un trader professionnel ferait (donc pas besoin de perfection ici), mais mieux que ce que j'obtiendrais en investissant simplement l'argent dans un endroit raisonnable !
Les preuves suggèrent que c'est possible, car il y a des EA qui fonctionnent sur Birts review et qui semblent faire le travail.
C'est très bien de dire que c'est académique ou intéressant si vous êtes dans le codage, mais n'est-ce pas la raison pour laquelle beaucoup de gens sont ici, pour codifier leur stratégie dans MQL et gagner de l'argent ?
(Il est vrai que certaines personnes veulent simplement qu'un EA les alerte d'une mise en place basée sur une stratégie manuelle, et ils examinent les alertes au cas par cas, donc c'est différent de ce dont il est question ici).
Je veux m'assurer que les attentes sont correctes lorsque l'on s'assoit pour coder une stratégie.
C'est très bien de se plonger dans le MQL et de l'apprendre, mais je pense que beaucoup de gens pourraient perdre beaucoup de temps, sans apprendre les points les plus fins de la capture des exigences et de la construction du code ?
Je parle de la représentation de concepts de trading simples dans un EA. Pour cela, il faut que ces concepts soient verbalisés. Même si certains traders parlent d'instinct, d'autres comprendront que vous avez besoin d'un avantage mathématique quantifiable et répétable.
Il se trouve que le cerveau est extrêmement bien adapté pour convertir des comportements/décisions complexes en "instinct" au fil du temps, et qu'à ce moment-là, il devient difficile pour le trader expert humain de le verbaliser, et donc de le saisir dans l'EA.
Pensez à attraper une balle, (nos cerveaux ne font pas vraiment les maths à un niveau conscient, cependant un robot devra faire les maths).
La correspondance de motifs n'est pas une science de pointe ou une IA avancée (elle est présente dans Photoshop et d'autres applications similaires), mais bien que les nourrissons puissent le faire, il faut un codage plus avancé pour l'implémenter de manière programmatique.
Il ne s'agit pas d'IA en tant que telle, mais de deux problèmes :
1) L'expression complète d'une stratégie/algorithme simple implique souvent un algorithme de mise en œuvre qui semble plus complexe que le problème réel - par exemple, sélectionner une ligne de tendance, attraper une balle. Les non-codeurs ne se soucient pas vraiment de cette complexité et n'en comprennent souvent pas la nécessité.
2) Au fil du temps, les traders intériorisent souvent un grand nombre d'heuristiques très subtiles qu'ils avaient explicitement apprises à un moment donné - ils les appellent alors leur instinct, etc. Il est très difficile pour eux de se rappeler et de verbaliser ces choses, et à la lumière du point ci-dessus, même lorsqu'ils le font, il en résulte une mise en œuvre compliquée.