Quelqu'un a-t-il réussi à faire une ea continuellement rentable ? - page 5
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Si un trader manuel ne peut pas expliquer ce qu'il fait ....., il ne sait pas ce qu'il fait. Assez dit :) Imo
Qu'utilisez-vous pour stocker les données XML dans des tableaux ? MQL ? Comment ?
J'ai écrit une macro Excel pour télécharger le XML, le lire et le sortir en CSV pour que MT4 puisse le lire sur .... mais il y a aussi des indicateurs qui font ce processus dans MT4 même... Je me suis juste dit que cela ne valait pas la peine de faire un effort supplémentaire si je veux de toute façon faire un tour d'horizon des nouvelles moi-même chaque dimanche. Je serais heureux de partager le fichier Excel, surtout si vous avez des choses similaires à proposer pour gagner du temps.... actuellement, je déteste le temps que je passe à programmer, surtout quand ce genre de choses est assez basique et essentiel pour tout EA avec une chance réaliste de profit... J'aurais pensé qu'il y aurait des versions partagées disponibles.
Lorsque MT4 ouvre le CSV, il le lit ligne par ligne en recherchant la devise, le texte, l'impact ou tout autre élément pertinent, puis enregistre les données dans des tableaux : tableau de dates pour les dates, tableau de chaînes de caractères pour les textes, etc. Ainsi, vous savez que l'événement [i] est appelé texte [i] se produisant à la date de l'événement [i] avec la devise cur[i]... (mais n'oubliez pas que de nombreuses devises en affectent beaucoup d'autres, par exemple, les nouvelles du CNY affecteront probablement assez fortement le AUDJPY).
@ydrol, tout à fait d'accord ! Il est assez simple de dire à un humain, par exemple : "ne pas trader lors des événements d'actualité". Mais qu'est-ce que cela signifie pour le programmeur... :
1) télécharger les événements d'actualité.
2) analyser les événements d'actualité.
3) empêcher l'EA d'ouvrir des transactions "près" de l'heure des nouvelles.
4) peut-être s'assurer que l'EA ferme les transactions en cours avec plus d'urgence au fur et à mesure que l'heure de la nouvelle se rapproche.
5) choisir les actualités qui n'affecteront pas autant les transactions (par exemple, les actualités sur le CAD pourraient ne pas affecter le SGD/JPY).
6) si les données de l'actualité s'avèrent peu fiables, trouver une nouvelle source et recommencer.
Je pense que le point 4 est peut-être le plus difficile à modéliser en fonction de la réaction d'un être humain réel. Encore une fois, je pense que de nombreux programmeurs se précipitent pour coder des tâches qui sont "simples" pour un humain, parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils codent l'équivalent de notre cerveau subconscient, et sont donc frustrés quand cela prend plus de temps que prévu pour y arriver.
Je sais que des personnes ici présentes ont essayé les réseaux neuronaux en relation avec le trading et disent que les résultats ne sont pas excellents. Mais que se passerait-il s'ils utilisaient les réseaux neuronaux uniquement pour les parties de l'EA qui ont du mal à respecter des règles strictes (par exemple, le point 4 ci-dessus). Je veux dire qu'un trader débutant commettrait des erreurs en concluant des transactions trop tôt ou trop tard avant les nouvelles... mais un trader expérimenté ferait moins d'erreurs... il y a là un véritable apprentissage par l'expérience.
Qu'en pensez-vous ?
Le développement et la saisie des exigences sont l'un des principaux produits livrables lors de l'automatisation d'une stratégie manuelle. Il s'agit d'une véritable compétence.
Il y a un certain nombre d'étapes.
Codeur - Que voulez-vous ?
Trader - Voici ce que je veux.
Codeur - Voici comment je comprends ce que vous avez demandé, est-ce correct ?
Les deux - Itération autour de ce qui précède jusqu'à ce que chaque petit détail ait été entièrement décrit et entièrement compris par les deux parties. Cela concerne à la fois la fonctionnalité de la stratégie et l'environnement technique dans lequel le robot va fonctionner.
Je n'ai pas d'expérience de la zone "jobs" du site MT5, mais je pense que le processus ci-dessus est totalement sous-estimé et sous-utilisé par de nombreux codeurs et traders, et qu'il devient régulièrement un véritable fouillis.
oui, et une fois que l'exigence simple est comprise (en termes d'implémentation complète d'une stratégie manuelle) le codeur doit soit :
1. faire comprendre au trader la complexité d'une solution complète et robuste (pour justifier le prix), soit
2. réaliser une implémentation simple, qui sera probablement boguée, comportera des lacunes ou sera sous-optimale.
Je pense qu'un EA continuellement rentable a besoin d'un grand nombre de bibliothèques de support (actualités, jours fériés, fuseaux horaires, lignes de tendance, supports/résistances), et qu'il utiliserait plusieurs horizons temporels pour déterminer les configurations d'entrée, etc. et aurait une gestion robuste des erreurs.
Si quelqu'un a écrit un EA simple (par exemple moins de 2000 lignes de code clair) qui est continuellement rentable, je serais à la fois impressionné et inspiré !
1. faire comprendre au commerçant la complexité d'une solution complète et robuste (pour justifier le prix), ou
2. faire une mise en œuvre simple, qui sera probablement boguée, comportera des lacunes ou sera sous-optimale.
Si quelqu'un a écrit un EA simple (par exemple moins de 2000 lignes de code clair) qui est continuellement rentable, je serais à la fois impressionné et inspiré !
Le problème serait de trouver une stratégie continuellement rentable qui pourrait garantir sa rentabilité continue. Puisque cela n'existe pas (imo), il serait préférable d'utiliser des stratégies simples qu'on comprend. Le news trading relève de l'analyse fondamentale et non de l'analyse technique. Les conseillers experts relèvent de l'analyse technique. Il y a évidemment des limites à l'utilisation des Experts pour le trading fondamental. Comme nous l'avons suggéré, pour les actualités, autorisez la plupart des paramètres comme externes et cela vous épargnera beaucoup de développement et de soutien.
Quel est l'intérêt si les 200 000 lignes ne fonctionnent généralement pas beaucoup mieux que les 2000 lignes ?
Il est encore souvent nécessaire d'éviter les nouvelles et les jours fériés dans le cadre de l'analyse technique(même le fait d'être à cheval sur les annonces de nouvelles est probablement plus technique que fondamental ?
En ce qui concerne la longueur du code, ce que je veux dire, c'est que certaines choses simples qui sont fondamentales pour l'analyse technique - comme les lignes de tendance et le support/résistance - nécessitent souvent une bonne partie du code. Cela peut être caché dans un indicateur, mais de nombreux EA "simples" semblent les ignorer et se concentrer sur les indicateurs statistiques plutôt que sur ceux basés sur l'action du prix..... Encore une fois, le contrepoint est de faire en sorte que le trader dessine les lignes SR, et que l'EA les utilise...
Un certain nombre d'EAs sur Birts review ont fait 1,3% par mois pendant plus de 50 semaines. C'est un bel objectif (~ 16% PA composé ?).
Cela ne me dérange pas de devoir réajuster un EA tous les ans ou presque.
Donc, pour récapituler : une ou deux personnes ont "en quelque sorte" créé des EA rentables ; une personne a déclaré sans réserve qu'elle l'avait fait, mais son témoignage a été rejeté en raison d'un lien de signature ; un gestionnaire de fonds spéculatifs de plus de dix ans qui se décrit lui-même comme ayant réussi dit que c'est possible, mais avec des réserves ; un vétéran du forum n'a pas encore été en mesure d'y parvenir ; pourtant, il y a des bots disponibles à l'achat qui sont indépendamment signalés comme ayant réussi. Ai-je raison ?