Trailing TP - page 22
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
L'ATR (tel qu'il est) est un mauvais indicateur. La moyenne est calculée en interne, par haut/bas, sans tenir compte de leurs moments. Il est donc "à la traîne" et ment aussi un peu.
On peut donc l'utiliser, mais seulement dans certaines esquisses.
Quel indicateur est le meilleur ?
Quel indicateur est le meilleur ?
vous commencez par l'ATR, puis vous réfléchissez à ce que vous attendez de lui et à ce qui ne va pas, vous vous faites une idée plus précise de ce qu'est l'ATR.
et ainsi de suite avec tous les indicateurs. Ils sont dans la moyenne de l'hôpital et pour vous-même, ils nécessitent une remise en question et des substitutions.
juste l'ATR - c'est indicatif, sur la période 14 c'est 7 barres derrière la réalité. Mais il est cyclique (intraday) et il peut être déplacé de 24 heures à 7 barres vers la droite. Supprimez le bruit du passé et comparez-le au bruit actuel. Ce sera déjà mieux.
L'ATR (tel qu'il est) est un mauvais indicateur. La moyenne est calculée en interne, par haut/bas, sans tenir compte de leurs moments. Il est donc "à la traîne" et ment aussi un peu.
On peut donc l'utiliser, mais seulement dans certaines esquisses.
Je ne suis pas d'accord. ATR - à mon avis, un excellent indicateur de volatilité, auquel vous pouvez "lier" littéralement tous les indicateurs dans le TS.
Mais, je dois immédiatement noter que nous parlons de transactions longues, de "positions", avec une période de détention moyenne supérieure à un jour. L'ATR dans ce cas est pris aux montres et plus.
L'ATR n'est sans doute pas le meilleur indicateur pour les scalpeurs et les agités de l'information.
vous commencez par l'ATR, puis vous réfléchissez à ce que vous attendez de lui, et à ce qui ne va pas avec lui, faites-vous une raison
et ainsi de suite avec tous les indicateurs. Ils sont dans la moyenne de l'hôpital et pour vous-même, ils nécessitent une remise en question et des substitutions.
juste l'ATR - c'est indicatif, sur une période de 14, c'est 7 barres derrière la réalité. Mais il est cyclique (intraday) et il peut être déplacé de 24 heures à 7 barres vers la droite. Supprimez le bruit du passé et comparez-le au bruit actuel. Ce sera déjà mieux.
En voici une bonne illustration. L'ATR(14) "ralentit" uniquement si nous l'utilisons pour le trading intraday. Puis le décalage horaire commence à jouer un rôle, et le décalage apparaît. Et si nous devons conserver une position pendant une semaine ou deux, le décalage disparaît. Dans ce cas, la période peut être trois ou cinq fois plus longue. Ou même passer à H4 ou D1.
Valery, j'ai essayé, pour l'instant ça ne s'améliore pas. Cette recherche des plages correctes donne lieu à différents ensembles d'options, qui introduisent encore plus d'incertitude dans les actions ultérieures.
J'ai aussi essayé, le résultat n'était pas encourageant. Mais de manière purement intuitive, j'aime ça. Mais les fourchettes sont vraiment difficiles à calculer. Je l'attraperais immédiatement lors d'un mouvement à perte et j'attendrais le renversement de tendance en profit. Très probablement, il devrait y avoir de nombreux algorithmes pour calculer les fourchettes en fonction du comportement des prix. La largeur du canal, le taux de changement, la fréquence des changements, la régularité des changements, les mêmes volumes. De tels problèmes ne peuvent être résolus de façon inattendue.)
Je ne suis pas d'accord. L'ATR est, à mon avis, un excellent indicateur de la volatilité, auquel on peut "rattacher" littéralement tous les indicateurs du TS.
Mais, en même temps, je dois immédiatement noter que nous ne parlons pas d'une négociation longue, de "position", avec une tenue moyenne sur les transactions supérieure à un jour. L'ATR dans ce cas est pris à heures et plus.
Dans le cas des scalpeurs et de la volatilité des informations, l'ATR n'est probablement pas le meilleur indicateur.
Lisez et réfléchissez à l'arithmétique du calcul de l'ATR.
Quel genre de un sur les heures quand il fait la moyenne et avec de fortes différences régulières et cycliques dans les bougies horaires obtient-il @PA ?
Dans sa forme brute ou dans les cadres temporels inférieurs ou déjà dans les jours - seulement là, il montre quelque chose comme ça. Sur M30-H2 c'est un doigt dans le ciel, trop grandes sont les différences naturelles au début et à la fin de la période atr.
C'est bien d'avoir quelque chose comme ça. Soit en jours ses ou en minutes-5 minutes, où les cycles naturels ne sont pas si cassants.
PS/ En général, tous les indicateurs et stratégies classiques sont faits pour D1 et le lieu de leur travail est là (ils ont même des paramètres par défaut pour D1). Pour le travail intraday sur M15-H1, ils doivent être corrigés et remplacés.
lire et réfléchir à l'arithmétique du calcul de l'ATR.
Quel type de montres, lorsqu'il s'agit de moyennes et avec de fortes différences régulières et cycliques dans les bougies horaires, obtient-il @PA ?
Dans sa forme brute ou dans les cadres temporels inférieurs ou déjà dans les jours - seulement là, il montre quelque chose comme ça. Sur M30-H2 c'est un doigt dans le ciel, trop grandes sont les différences naturelles au début et à la fin de la période atr.
C'est bien d'avoir quelque chose comme ça. Soit en jours ses ou en minutes-5 minutes, où les cycles naturels ne sont pas si cassants.
PS/ En général, tous les indicateurs et stratégies classiques sont faits pour D1 et le lieu de leur travail est là (ils ont même des paramètres par défaut pour D1). Pour le travail intraday sur M15-H1, ils doivent être corrigés et remplacés.
PS/ En général, tous les indicateurs et stratégies classiques sont faits pour D1 et leur lieu de travail est là (ils ont même des paramètres par défaut pour D1). Pour le travail intraday dans M15-H1, ils doivent être corrigés et remplacés.
J'ai donc dit en quelque sorte que nous ne parlons pas de scalping et de micro niveaux sur des unités de pips à cinq chiffres.
Et ATR(14) sur D1 - il ne se comporte pas très différemment de ATR(300) sur les montres.
Je ne vois pas où vos mots contredisent les miens... Même chose, mais de côté.