Trailing TP - page 19
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J'ai lu quelque part que les paires de devises ont généralement une structure (de rendement) plate ! Vous n'êtes pas obligé de regarder cette paire - regardez les autres...
Donc, oui - c'est comme dans votre robot de trading - la recherche de TR dans votre robot de trading ressemble...
Oui, d'après ce que je vois, c'est exactement le genre de CT que j'utilise.
Mais, je suis convaincu depuis longtemps que le TP de chalut "pur" est très, très dangereux. Ce n'est pas un martin, mais son comportement me le rappelle, surtout sur les petites échéances. Il a donc nécessairement besoin d'un SL de protection. Et cela gâche toute la beauté.
Lorsque je ré-optimise les systèmes avec un chalut TP, je détermine d'abord tous les paramètres optimaux sans SL. Dans ce cas, la plupart des systèmes donnent des résultats de trading fantastiques jusqu'à 150%, la ligne d'équilibre est plate. Ensuite, je sélectionne un SL de protection... et c'est là que ça devient triste. Presque tous les systèmes ont des drawdowns d'actions allant jusqu'à trois jours et certains d'entre eux ont des drawdowns allant jusqu'à dix jours. La prise moyenne n'a pas dépassé 30 % de l'amplitude d'une journée et n'atteint souvent que 10 %.
Fixer une SL de protection dans une fourchette de dix jours du prix revient à travailler sans SL. J'ai depuis longtemps établi une règle selon laquelle le SL ne doit pas être fixé au-delà de la fourchette quotidienne, et dans la plupart des cas, je fixe même le SL à 90% de la fourchette quotidienne.
Et c'est là que les systèmes dotés d'un chalut TP se mettent totalement en défaut. Seuls quelques pour cent de ces systèmes conservent une qualité de négociation élevée avec un SL aussi faible. La grande majorité d'entre eux réduisent considérablement la qualité et, dans le meilleur des cas, passent à une "turbulence proche de zéro". Dans le pire des cas, cela conduit à de lourdes pertes, presque à l'échec.
Mais si nous choisissons délibérément des périodes où le symbole est "calme" et où il n'y a qu'un "mouvement latéral", ce système est une bombe. Il prendra toujours les plus "pics" de prix... jusqu'à la première tendance imprévisible...
Oui, d'après ce que je vois, c'est exactement le genre de TA que j'utilise.
Mais, je suis convaincu depuis longtemps qu'un chalut TP "pur" est très, très dangereux. Ce n'est pas un martin, mais son comportement lui est très similaire, surtout sur les petites échelles de temps. Il a donc nécessairement besoin d'un SL de protection. Et cela gâche toute la beauté.
Lorsque je ré-optimise les systèmes avec un chalut TP, je détermine d'abord tous les paramètres optimaux sans SL. Dans ce cas, la plupart des systèmes donnent des résultats de trading fantastiques jusqu'à 150%, la ligne d'équilibre est plate. Ensuite, je sélectionne un SL de protection... et c'est là que ça devient triste. Presque tous les systèmes ont des drawdowns d'actions allant jusqu'à trois jours et certains d'entre eux ont des drawdowns allant jusqu'à dix jours. La prise moyenne n'a pas dépassé 30 % de l'amplitude d'une journée et n'atteint souvent que 10 %.
Placer une SL de protection dans une fourchette de prix de dix jours revient à travailler sans SL. J'ai depuis longtemps établi une règle selon laquelle le SL ne doit pas être fixé au-delà de la fourchette quotidienne, et dans la plupart des cas, je fixe même le SL à 90 % de la fourchette quotidienne.
Et c'est là que les systèmes dotés d'un chalut TP se mettent totalement en défaut. Seuls quelques pour cent de ces systèmes conservent une qualité de négociation élevée avec un SL aussi petit. La grande majorité d'entre eux réduisent considérablement la qualité et, dans le meilleur des cas, passent à une "turbulence proche de zéro". Dans le pire des cas, cela conduit à de lourdes pertes, presque à l'échec.
Mais si nous choisissons délibérément des périodes où le symbole est "calme" et où il n'y a qu'un "mouvement latéral", ce système est une bombe. Il prendra toujours les plus "pics" de prix... jusqu'à la première tendance imprévisible...
Ouais... au fait, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec un TR qui est devenu négatif et qui a clôturé avec un gros négatif.
mis en évidence en gras - c'est d'une autre direction... D'ailleurs, dans mon cas, cela m'est arrivé, il est descendu à moins deux fois, et j'ai fermé avec une grosse perte. Vous pouvez faire SL comme Elder l'a fait (il recommande 1,5 ATR ou même 2 ATR - il y a une période quotidienne de 22 - comme un mois).
P.S. George - et comment le chalut TR est-il implémenté dans LIGA ? Donne-t-il le résultat attendu dans LIGA ?
TrailingTakeProfit EA Ver1
Je n'ai pas été paresseux et j'ai fait un EA avec trailing takeprofit. Le signal de l'Expert Advisor est basé sur un principe simple : si le prix après le dernier extremum est allé de plus d'un certain nombre de points dans la direction opposée, nous pensons que la tendance a changé. Il existe deux stratégies dans l'Expert Advisor : la tendance et le plat. L'un d'entre eux peut être sélectionné à l'aide du commutateur.
Une prise de profit suiveuse peut être ajoutée avec un commutateur supplémentaire. Le suivi a 2 paramètres : la distance entre le takeprofit et la bougie maximale (pour l'achat), et le nombre de dernières bougies que vous regardez. Pourquoi cette tactique de traçage ? Le fait est que cette tactique s'est avérée être la meilleure pour les trailing stops à mon époque, lorsque je l'ai expérimentée. Et maintenant, j'ai juste inversé ce stop suiveur.
Je ne vois rien d'irréfutable dans l'idée de suivre un profit, mais j'ai une question sur le code.
Quelle est la signification de la deuxième ligne (elle provient de la fonction de recherche des postes ouverts), si tout est défini dans la première ?
Je ne vois pas d'impasse dans l'idée de trailing profit, mais j'ai une question sur le code.
A quoi sert la deuxième ligne (dans la fonction de recherche de postes ouverts), si tout est défini dans la première ?
L'ensemble MODE_TRADES reçoit parfois des ordres déjà PERDUS où CloseTime()!=0.
La deuxième ligne vérifie cette situation
Il n'y a pas d'errance, l'idée est simple. Lorsque le prix se déplace dans une zone de perte plus importante, nous rapprochons le takeprofit du prix. Pour les autres mouvements de prix, nous ne modifions pas le TakeProfit.
Il n'y a pas d'errance, l'idée est simple. Lorsque le prix évolue vers une zone de moins en moins rentable, nous rapprochons le takeprofit du prix. Pour les autres mouvements de prix, nous ne modifions pas le TakeProfit.
Ohtanocho !
J'ai utilisé ce système pendant un an et demi sur Eurobucks. Je n'ai manqué qu'une fois, mais j'ai réussi à faire un retrait...
Le prix est-il limité d'un seul côté à la hausse, à la baisse, ou aux deux ? S'il est en mouvement, en déplaçant le TP dans la zone de perte, nous réduisons la perte, et en déplaçant le SL dans la zone de profit, nous réduisons le profit. Le prix est inversé et dans la zone de perte nous diminuons les pertes en utilisant la logique du TP, tandis que dans la zone de profit nous attrapons et fixons le profit en utilisant le SL.
Bien que je préfère l'idée de limiter les deux côtés. Mais les bonnes gammes sont délicates.