Un sujet pour les commerçants. - page 143
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C'est ici que nous mâchons le granit de la science !
Ce ne sont pas des maths, c'est de l'obscurantisme 😒 lisez au moins Wiki pour commencer, ou n'importe quel manuel scolaire.
Voici la formule. La formule calcule le rapport entre le gain -moins la moyenne et l'écart-type. En termes simples : si le coefficient de corrélation est de 0,9, cela signifie (conventionnellement) que l'euro augmente de 1000 pips, tandis que la livre augmente de 900 pips. Pour trouver la valeur moyenne de la divergence, il faut multiplier 0,1 par la cotation, c'est-à-dire 1,2000. Si la corrélation est de 0,9, la divergence sera de 0,1*1,2000=1200 pips. La perte de Vitaly peut être de 1200 pips. Vous ne pouvez pas faire du commerce sur la corrélation ! Je suis titulaire d'un diplôme universitaire en économie. J'ai étudié les mathématiques supérieures et les mathématiques en économie. Nous avons fait de la corrélation à l'université.
Noooooo....
Presque tout, sauf ce qui est souligné, c'est non.
Voici la formule. La formule calcule le rapport entre le gain -moins la moyenne et l'écart au carré. En d'autres termes, si le coefficient de corrélation est de 0,9, cela signifie (conditionnellement) que l'euro augmente de 1000 pips et la livre de 900 pips. Pour trouver la valeur moyenne de la divergence, il faut multiplier 0,1 par la cotation, c'est-à-dire 1,2000. Si la corrélation est de 0,9, la divergence sera de 0,1*1,2000=1200 pips. La perte de Vitaly peut être de 1200 pips. Vous ne pouvez pas faire du commerce par corrélation ! J'ai un diplôme universitaire en économie. J'ai étudié les mathématiques supérieures et les mathématiques en économie. Nous avons étudié la corrélation à l'université.
Disons-le ainsi : vous ne pouvez pas faire du commerce (et de la corrélation) avec un diplôme en économie. Indice : le succès en trading est lié à ce que l'on n'apprend pas dans l'enseignement supérieur, et contredit en partie l'idée que l'on se fait du trading.
Voici la formule. La formule calcule le rapport entre l'incrément -moins la moyenne et l'écart-type. En termes simples : si le taux de corrélation est de 0,9, cela signifie (conventionnellement) que l'euro-dollar est en hausse de 1000 pips, la livre-dollar est en hausse de 900 pips. Pour trouver la valeur moyenne de la divergence, il faut multiplier 0,1 par la cotation, c'est-à-dire 1,2000. Si la corrélation est de 0,9, la divergence sera de 0,1*1,2000=1200 pips. La perte de Vitaly peut être de 1200 pips. Vous ne pouvez pas faire du commerce par corrélation ! J'ai un diplôme universitaire en économie. J'ai étudié les mathématiques supérieures et les mathématiques en économie. Nous avons étudié la corrélation à l'université.
N'a pas bien étudié 😏
Mais compter sur la corrélation ne vaut vraiment pas la peine.
Cette question s'adresse à M. Muzichenko, mais, si j'ai bien compris, il a refusé de commenter les pertes.
Du point de vue de l'analyse des stratégies en général, la question devrait être de savoir si la stratégie est capable de couvrir principalement les pertes par des bénéfices à long terme et pourquoi.
Pour être juste, certains articles sur le spread trading ne parlent pas non plus de stop loss (c'est peut-être l'une des règles de ce club).
Pour être juste, dans certains articles sur le spread trading, il n'y a rien non plus sur les stop-loss (probablement, c'est l'une des règles de ce club).
J'ajouterai en toute confiance, concernant "ces mêmes articles" - les arrêts sont là et déterministes, et il faut noter aussi que la méthodologie s'est améliorée depuis....
Sans arrêts c'est le chemin de l'usine bien sûr à l'usine de cokerie 🙂.
Je crains que certains des personnages ici ne se soient étouffés avec).
J'ajouterai que l'on trouve parfois dans le milieu de l'entreprise des mythes encore plus absurdes et naïfs que ceux qui se glissent dans les forums comme ici à propos des ondes et autres "lois du marché".
Voici la formule. La formule calcule le rapport entre la croissance - moins la moyenne - et l'écart quadratique. En termes simples : si le coefficient de corrélation est de 0,9, cela signifie (conventionnellement) que l'euro augmente de 1000 pips, et la livre de 900 pips. Pour trouver la valeur moyenne de la divergence, il faut multiplier 0,1 par la cotation, c'est-à-dire 1,2000. Si la corrélation est de 0,9, la divergence sera de 0,1*1,2000=1200 pips. La perte de Vitaly peut être de 1200 pips. Vous ne pouvez pas faire du commerce par corrélation ! J'ai un diplôme universitaire en économie. J'ai étudié les mathématiques supérieures et les mathématiques en économie. Nous avons étudié la corrélation à l'université.
Il y a des adversaires qui n'ont pas besoin de formules ou de preuves quelconques. Il est important pour eux de faire tomber leur adversaire avec une grandeur imaginaire et l'importance de l'éloquence, même si elle n'est pas toujours décente.
Et s'ils se développent, la perte du dépôt est assurée. Il y a une autre chose désagréable, c'est que l'on peut attendre très longtemps le rétrécissement et le rendement sera de 3 roubles par vache par-dessus l'océan.