De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 150
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La mystique et le mystère que j'ai vus représentent les 7/8 de ma réaction au post auquel vous répondiez. Vous comptez pour 1/8, pour la seule raison que, pour une raison ou une autre, vous n'avez pas fait preuve de votre haut niveau d'appréciation de la recherche dans ce cas. Et non seulement il n'y a pas de description des données (instruments, source, période, etc.), mais il n'y a même pas de formalisation claire du problème.
La mystique et le mystère que j'ai vus représentent les 7/8 de ma réaction au post auquel vous répondiez. Vous comptez pour 1/8, pour la seule raison que, pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas fait preuve de votre haut niveau d'appréciation de la recherche dans ce cas. Et non seulement il n'y a pas de description des données (instruments, source, intervalle de temps, etc.), mais il n'y a même pas de formalisation claire du problème.
Oui, la description des résultats dans https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1461#comment_12745426 est très courte, et je n'y ai réagi que parce que j'ai trouvé une justification théorique pour une interprétation appropriée de ce qui est écrit dans ce post. S'il y a une théorie à l'appui des observations, c'est très bien, et je ne me soucie pas vraiment de la façon dont le test est mené. D'autre part, je ne me souviens plus sur quelles informations (données brutes) j'ai découvert qu'aucune règle de placement permanent de SL et TP ne génère une rentabilité durable. (En particulier, et sur des distances égales de Kopen). Et j'ai passé plus d'une semaine sur cette quête. Seulement cette semaine a plus de dix ans. Très probablement des tics de gain de capital.
Je doute de la conclusion sur l'exponentialité de la distribution, mais pas de l'égalité des probabilités de monter ou descendre. Si le taux a passé dK depuis le point K0, il passera k0 + i*dK avec la probabilité 1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16...-(1/2)^i. Série de nombres décroissant exponentiellement. Cependant, il s'agit d'une tendance sans rebond, c'est-à-dire un mouvement dans une direction sans retour en arrière sur dK. L'intérêt pour la tendance non-renversée est dû à une martingale désastreuse précisément sur les tendances non-renversées, où dK est la distance au seuil de rentabilité, maintenue au même niveau en doublant le volume.
S'il ne s'agit pas d'une tendance sans faille, il semble qu'il faille également ajouter à ces probabilités les trajectoires qui ont d'abord baissé de plus de dK (quittant le couloir dans l'autre sens), puis ont recommencé à suivre la tendance. C'est là qu'intervient l'opinion des personnes ayant une connaissance approfondie de la théorie des probabilités.
ce message et le travail sur le forex sont destinés aux mathématiciens et aux physiciens, pas aux philosophes !
Je soutiens cette dame. Le commerce a des règles et des lois différentes. Et ils veulent plier le processus de négociation à leurs règles.
Physiciens et mathématiciens naïfs)). Que pouvez-vous faire ?
Je soutiens cette dame. Le commerce a des règles et des lois différentes. Et ils veulent plier le processus de négociation à leurs règles.
Physiciens et mathématiciens naïfs)). Que pouvez-vous faire ?
Seul un utilisateur ayant des résultats de trading prouvés sous la forme d'un signal peut écrire sur les règles et les lois de trading.
Je doute de la conclusion sur l'exponentialité de la distribution, mais pas de l'égalité des probabilités de monter ou descendre. Si un parcours a passé dK depuis un point K0, alors il passera k0 + i*dK avec une probabilité de 1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16...-(1/2)^i. Série de nombres décroissant exponentiellement. Cependant, il s'agit d'une tendance sans rebond, c'est-à-dire un mouvement dans une direction sans retour en arrière sur dK. L'intérêt pour la tendance sans échec est dû à une martingale désastreuse exactement sur les tendances sans échec, où dK est la distance au seuil de rentabilité, maintenu à un niveau en doublant le volume.
Dans le cas du prix==SB, il y a exponentialité. Si SB est sans dérive (tendance), la probabilité que le prix passe du point K0 à une distance d'au moins K avant que la correction D ne se produise est égale à exp(-K/D). C'est-à-dire que la variable aléatoire X=K/D est distribuée selon la loi exponentielle standard. Si le SB avec une dérive (tendance), alors la loi de distribution de la quantité X reste exponentielle, mais avec un autre paramètre.
S'il ne s'agit pas d'une non-tendance, il semble qu'il faille ajouter à ces probabilités les trajectoires qui ont d'abord baissé de plus de dK (sortie du couloir dans l'autre sens) et qui ont ensuite repris le chemin de la tendance. C'est là qu'intervient l'opinion des personnes ayant une connaissance approfondie de la théorie des probabilités.
Nous devrons probablement construire des figures à partir de plusieurs genoux en zigzag et examiner les probabilités de leurs configurations particulières. L'intuition suggère qu'il s'agira d'un calcul complexe impliquant des distributions Gamma, Laplace et éventuellement Bêta. Le problème est que même si l'on était soudainement capable de calculer n'importe quoi, il y aurait des problèmes lorsqu'on essaierait de l'appliquer dans la pratique en raison des petits échantillons pour chaque configuration particulière.
Dans le cas du prix==SB, il y a exponentialité. Si SB est sans dérive (tendance), alors la probabilité que le prix passe du point K0 à une distance d'au moins K avant que la correction D ne se produise est égale à exp(-K/D). C'est-à-dire que la variable aléatoire X=K/D est distribuée selon la loi exponentielle standard. Si le SB avec dérive (tendance), alors la loi de distribution de la valeur X reste exponentielle, mais avec un autre paramètre.
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Merci beaucoup, Alexey. Ça m'a fait du bien de continuer à tirer des connaissances de la règle du 50/50. Il y a moins de doute.
Et la condition "pas de démolition" est, bien sûr, remplie en moyenne. Sur de nombreuses années (50 ans de forex pour être exact), les 28 taux de 8 devises n'ont pas changé d'un seul ordre de grandeur. La tendance générale pour chaque paire est minuscule.
Seul un utilisateur ayant un résultat de trading prouvé sous la forme d'un signal peut écrire sur les règles et les lois du trading.
Donc votre signal, je l'ai déjà vu. )))
Alors, qu'en est-il des mathématiques et de la physique sur le visage de tout le monde déjà ? ?
Donc votre signal, je l'ai déjà vu. )))
Donc les maths et la physique sont déjà sur le visage de tout le monde ? ???
Ai-je écrit des bêtises comme les vôtres sur les "règles et lois du commerce" ?
Ai-je écrit des bêtises comme les vôtres sur les "règles et lois du métier" ?
Non, je n'ai pas remarqué. Ça n'a pas d'importance.
Si 1 % par mois, cela fait 12 % pour une année). Les banques se reposent.
Et si c'était 2% ? Et si c'était 3-4% ?
Vous êtes timide au sujet de cette ressource.
Quand on a un marteau dans la main, tout semble être des clous :)))
Je me demande si cela pourrait être lié à votre désir de voir des vagues tout autour de vous).