Quelques signes des bons CTs - page 36
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utiliser quelque chose dont le fonctionnement est clair
Une autre solution consiste à normaliser les données d'entrée dans les exemples d'apprentissage NS.
voici un exemple dans l'article https://www.mql5.com/ru/articles/497(lire la section "Normalisation des données d'entrée")
Il n'y a pas de questions sur les algorithmes de normalisation.
Imaginez qu'il y ait deux caractères avec des chiffres = 5. L'un varie de 0,1% par jour, l'autre de 5%. Il s'avère que la seconde doit être réduite 20 fois pour s'adapter à la première.
Pour ce faire, j'ai dû calculer le degré de volatilité, et non la différence entre le prix d'un chiffre et le prix de l'autre.
Il n'y a pas de questions sur les algorithmes de normalisation.
Supposons qu'il y ait deux caractères avec des chiffres = 5. L'un change de 0,1% par jour, l'autre de 5%. Il s'avère que la seconde doit être diminuée 20 fois pour s'adapter à la première.
Pour ce faire, il fallait calculer l'ampleur de la volatilité, et non la différence entre le prix d'un chiffre et celui d'un autre.
Puis vous avez développé le bon vieil indicateur ATR
à mon avis, il s'agit d'une tâche à optimiser avec un testeur GA.
Il n'y a pas de questions sur les algorithmes de normalisation.
Supposons qu'il y ait deux caractères avec des chiffres = 5. L'un change de 0,1% par jour, l'autre de 5%. Il s'avère que la seconde doit être diminuée 20 fois pour s'adapter à la première.
Pour cela, j'ai dû calculer la volatilité, et non la différence entre le prix d'un chiffre et celui d'un autre.
C'est exact.
L'ATR est ce qui vous indique "de combien le prix d'un symbole diffère du prix d'un autre". Dans mes EAs, tous les niveaux sont basés sur l'ATR, que je considère comme la seule façon correcte de déterminer la différence de prix.
La procédure de calcul de l'ATR peut être différente. Par exemple, vous pouvez simplement prendre une grande période ATR. Vous pouvez prendre l'ATR à partir d'un cadre temporel supérieur. Vous pouvez prendre l'ATR seulement pour certains intervalles de temps... Mais le point reste le même - pour détecter les différences de prix de différents symboles, vous devez calculer la différence d'ATR de ces symboles.
Je ne pense pas que quelqu'un puisse suggérer quelque chose de mieux.
C'est vrai.
Comment calculer ces pourcentages autrement ? L'ATR indique "de combien le prix d'un symbole diffère du prix d'un autre". Dans mes EAs, tous les niveaux sont liés à l'ATR, ce qui, à mon avis, est la seule façon correcte de déterminer la différence de prix.
La procédure de calcul de l'ATR peut être différente. Par exemple, vous pouvez simplement prendre une grande période ATR. Vous pouvez prendre l'ATR à partir d'un cadre temporel supérieur. Vous pouvez prendre l'ATR seulement pour certains intervalles de temps... Mais le point reste le même - pour détecter les différences de prix de différents symboles, vous devez calculer la différence d'ATR de ces symboles.
Je ne pense pas que quelqu'un puisse suggérer quelque chose de mieux.
Et les symboles ne sont pas seulement issus du forex, mais de toute nature - crypto, indices, futures, etc. Quelle règle de normalisation dois-je choisir ?
Pour aligner des nombres hétérogènes, utilisez le logarithme.
Ensuite, si nécessaire, normalisez en utilisant différentes méthodes.
Imaginez qu'il y a deux caractères avec des chiffres = 5. L'un change de 0,1% par jour, l'autre de 5%. Il s'avère que la seconde doit être réduite d'un facteur 20 pour s'adapter à la première.
Non. Comparez le TS, pas les outils.
Oui, il faudra de la chance...
"Je vais mettre tous les produits dans la base de code." - une autre boîte noire... Comprendre l'IDEA, même avec le code source, est une tâche très difficile... Et utiliser une stratégie que vous ne comprenez pas est une perte de temps !
Vous devez déterminer par quel facteur multiplier un TsVP arbitraire afin d'obtenir, par exemple, des chiffres = 5 avec les mêmes propriétés.
A titre d'exemple, voici deux caractères avec des chiffres = 5.
Il est clair que l'EURSEK doit être dominée par un nombre beaucoup plus petit que un pour obtenir des propriétés similaires à celles de l'AUDCHF avec les mêmes chiffres.
Mais s'il n'y a pas d'AUDCHF comme point de référence ? Et les symboles ne sont pas seulement issus du forex, mais de toute nature - crypto, indices, futures, etc. Quelle règle de normalisation choisir ?
Il n'y a pas de réponse unique, chaque option a ses propres avantages et inconvénients.
Comme options, divisez en :
RMS,
RMS de la différence de prix et de la régression,
RMS des incréments.
Il n'y a pas de questions sur les algorithmes de normalisation.
Supposons qu'il y ait deux caractères avec des chiffres = 5. L'un change de 0,1% par jour, l'autre de 5%. Il s'avère que la seconde doit être diminuée 20 fois pour s'adapter à la première.
Je devais calculer la volatilité, et non la différence entre le prix d'un chiffre et celui d'un autre.
C'est probablement trop tard maintenant, mais ça peut toujours être utile.
Il est préférable d'utiliser des échelles en dollars plutôt que des prix absolus. En fin de compte, nous sommes intéressés par le profit en dollars par dollar dépensé. C'est pourquoi je suis passé à l'analyse en dollars, et il est très pratique de comparer les instruments de cette manière.
Par exemple, prenez GBPUSD 5 chiffres, USDJPY 3 chiffres et AMD 2 chiffres. Si nous exprimons la valeur en dollars, elle se présentera comme suit :
Supposons que nous négociions un montant de 10000$.
Puis pour le GBPUSD 10000/ouverture*clôture-10000=prix du candeau
Pour USDJPY 10000*open/close-10000=prix du candeau
Pour AMD, la formule est la même que pour GBPUSD.
Nous obtenons alors la taille moyenne d'une bougie quotidienne sur 30 jours pour GBPUSD=32.25 ; pour USDJPY=31.45 ; pour AMD=225.97. Maintenant nous pouvons dire que si nous utilisons l'effet de levier sur les devises 225.97/32.25=7, alors nous pouvons compter sur un profit, comme sur AMD sans effet de levier. C'est ainsi qu'il est facile de comparer la volatilité des actifs.
Cette méthode présente naturellement plus de subtilités.