Quelques signes des bons CTs - page 33

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fxsaber:

Différents, mais probablement proches en valeur. Je ne peux que deviner maintenant, car les données ne sont plus disponibles. Je ne suis pas prêt à répéter l'expérience.

Si c'est différent, l'exactitude de l'erreur n'est pas claire pour moi non plus. S'ils sont identiques, tout est correct - un système symétrique trouve les mêmes paramètres d'entrée dans les trois passes. Et bien compris,BestProfit_OnlyBuy et BestProfit_OnlySell ne sont pas égaux et ne devraient pas l'être ?

 
Valeriy Yastremskiy:

Et bien compris,BestProfit_OnlyBuy et BestProfit_OnlySell ne sont pas égaux, et ne devraient pas l'être ?

Bien sûr, ils ne doivent pas être égaux. Au moins en raison du fait que GA a été fait.

 
fxsaber:

Certainement pas égaux. Au moins pour la raison que GA a été fait.

L'AG trouvera les mêmes paramètres dans l'espace des paramètres si la fonction ou la dépendance de la fonction aux paramètres est suffisamment uniforme. Et avec une logique mathématique correcte. Si l'AG trouve différents points optimaux dans l'espace des paramètres en fonction du comportement de la série ou de la direction de la transaction, ce n'est pas bon pour le conseiller expert.

 
Valeriy Yastremskiy:

L'AG trouvera les mêmes paramètres dans l'espace des paramètres si la fonction ou la dépendance de la fonction aux paramètres est suffisamment uniforme. Et avec une logique mathématique correcte. Si l'AG trouve différents points optimaux dans l'espace des paramètres en fonction du comportement des rangs ou de la direction des transactions, ce n'est pas bon pour l'EA.

Optimal n'est pas un TS mathématiquement correct. Parce qu'on s'attendait à ce qu'elle opte toujours pour chaque direction séparément.

Même les rediffusions de GA ne doivent pas forcément coïncider. Imaginez une fonction avec deux maxima locaux fortement prononcés. Ensuite, on obtiendra l'un ou l'autre résultat en fonction du caractère aléatoire.

 
fxsaber:

A choisi de ne pas accoupler le TS correct. Comme il a été dit que chaque direction doit toujours être choisie séparément.

Même les rediffusions de GA ne doivent pas forcément coïncider. Imaginez une fonction avec deux maxima locaux fortement prononcés. Ensuite, on obtiendra l'un ou l'autre résultat en fonction du caractère aléatoire.

GA est un algorithme. Pour la logique asymétrique du CT par direction de transaction, il est nécessaire d'opter pour chaque direction. Mais je préfère la logique symétrique et le résultat de passes identiques dépend plus de la symétrie que de la justesse mathématique. Un grand nombre de hauts ou leur luminosité indique que le conseiller expert est instable.
 
fxsaber:

A choisi de ne pas accoupler le TS correct. Comme il a été dit que chaque direction doit toujours être choisie séparément.

Même les rediffusions de GA ne doivent pas forcément coïncider. Imaginez une fonction avec deux maxima locaux fortement prononcés. Ensuite, en fonction du hasard, nous arriverons à l'un ou l'autre résultat.

N'oubliez pas qu'il a été dit à propos du cas général, si vous exécutez sur d'autres instruments, les paires onli_bye et onli_sell seront très probablement souvent très différentes et donc les résultats ne coïncideront pas. Même sur un tel TS avec une prétention à l'universalité.

 
Aleksey Mavrin:

N'oubliez pas qu'il a également été dit qu'il s'agit d'un cas général, si vous l'exécutez sur d'autres instruments, les paires onli_bye et onli_sell sont susceptibles d'être souvent très différentes et donc les résultats ne coïncideront pas. C'est pourquoi les résultats ne coïncideront pas, même dans une telle TS avec une prétention à l'universalité.

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Quelques signes d'une bonne TS

fxsaber, 2020.03.06 22:12

En général, dans ce cas particulier, il est inutile de s'installer dans chaque direction.

 
Vous utilisiez le zigzag dans certaines stratégies. Ai-je bien compris que vous essayez maintenant de l'abandonner, car il utilise l'étape des pips ?
 
traveller00:
Dans le passé, vous avez utilisé le zigzag dans certaines stratégies. Ai-je raison de supposer que vous essayez maintenant de l'abandonner car il utilise l'étape des pips ?

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Quelques signes de bon TS

fxsaber, 2020.03.02 08:09

Données d'entrée pour TS : deux séries numériques discrètes. Pas une, mais DEUX : les offres et les demandes.

ZigZag est une transformation mathématique ayant ces propriétés :

  • Les extrema locaux sont conservés.
  • L'application répétée ne modifie pas la série numérique.
De plus, ZigZag est bon dans la mesure où il est capable de convertir DEUX séries en une seule. Si une série n'est constituée que de nombres transcendants, le ZigZag fonctionnera sur elle comme sur les autres. Il s'agit d'une conversion purement mathématique.
 
J'étais juste confus par le fait que dans le fil suivant, où un exemple de stratégie correcte est donné, la demi-somme de l'offre et de la demande est prise plutôt que le zigzag, donc j'ai pensé que je devais clarifier.
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