Quelques signes des bons CTs - page 32
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ce fil de discussion ne porte pas sur la façon dont les gens paniquent. Il s'agit d'algorithmes qui résistent à divers changements dans les propriétés du flux de taux entrant. Maintenant que je l'ai regardé, le dépôt est déjà de 2617884. En trois jours sur 10 000, sur fond de bavardage inattendu dans ces flux.
Désolé d'entendre ça.
Fabriqué.
La meilleure passe d'OnlyBuy va parfaitement sur OnlySell. Et vice versa.
La combinaison des meilleures passes de chaque direction a donné le même résultat que la meilleure passe des deux directions.
En somme, dans ce cas précis, il ne sert à rien d'ajuster pour chaque direction.
ZY Highlighted est un peu une surprise pour moi, car j'étais sûr que la combinaison de deux garnitures de ce type devrait donner de meilleurs résultats qu'une seule garniture. C'est peut-être la magie de l'AG.
Pourquoi est-ce inattendu si TS entre à parts égales pour acheter et pour vendre ? Il s'ensuit par définition, j'ai un autre résultat).
Que disent-ils sur les symboles LA LP ou dans le PM, je ne sais pas pour les autres forums.
Qu'y a-t-il d'inattendu à cela, si le TS entre de manière égale dans les achats et les ventes. Il s'ensuit par définition, je vous donne le même résultat).
Des paramètres d'entrée différents - des entrées TS différentes.
Différents paramètres d'entrée - différentes entrées de CT.
Peut-être que je me suis trompé.
Comme ça :
Si le TS voit le symbole comme symétrique, c'est-à-dire que les conditions sont les mêmes à l'achat et à la vente.
Vous optimisez le symbole d'achat, retournez le symbole et optimisez la vente. Les résultats sont les mêmes.
Si le symbole est vraiment symétrique, l'optimiseur d'achat fonctionnera également pour la vente. Vous devez être surpris, comme je le comprends maintenant, oui, cela signifie que le symbole est symétrique en effet pour ces modèles que votre TS suit. C'est un sacré résultat, oui.
C'est bon ? hmm. à propos de cette question ? merci.
Avez-vous bien compris ?
Les messages ici semblent être interprétés différemment. Regardez ce dont on parlait.
Les trois optimisations sont OnlyBuy, OnlySell, BuyAndSell. La combinaison des deux premières meilleures passes ne surpasse pas la meilleure de la dernière optimisation.
Les messages ici semblent être interprétés différemment. Regardez ce dont on parlait.
Trois optimisations : OnlyBuy, OnlySell, BuyAndSell. La combinaison des deux premières meilleures passes n'est pas supérieure à la meilleure de la dernière optimisation.
Je vois. Je pense que cela m'amène à la conclusion que le symbole est symétrique et que les paramètres optimaux d'achat sont bons pour la vente. Juste pour ce TS (Eh bien, parce que le TS lui-même est symétrique). Les paramètres des trois sont légèrement différents, je comprends.
Avez-vous essayé les paramètres d'une variante et les avez-vous testés sur l'autre variante ?
Et si vous essayez également la même chose sur le SP500 par exemple, je me demande - probablement déjà il y aura une forte différence.
Les messages ici semblent être interprétés différemment. Regardez ce dont on parlait.
Trois optimisations : OnlyBuy, OnlySell, BuyAndSell. La combinaison des deux premières meilleures passes n'est pas supérieure à la meilleure de la dernière optimisation.
Par quel paramètre regardez-vous le résultat de l'optimisation? Si c'est par le profit, il doit être égal, et si c'est par certaines unités relatives, il doit être égal. Si le bénéfice est le même, c'est vraiment étrange, il y a un problème d'optimisation.
Quel paramètre recherchez-vous pour le résultat de l'optimisation? Si c'est par bénéfice, ce doit être la somme, si c'est dans certaines unités relatives, ce doit être la même chose. Si le bénéfice est le même, c'est vraiment étrange, il y a un problème d'optimisation.
J'ai optimisé par le bénéfice relatif. Les bénéfices absolus et relatifs coïncident dans la marge de précision : BestProfit_OnlyBuy + BestProfit_OnlySell == BestProfit_BuyAndSell.
Optimisé par le profit relatif. Les bénéfices absolus et relatifs coïncident avec la précision : BestProfit_OnlyBuy + BestProfit_OnlySell == BestProfit_BuyAndSell.
Et les paramètres d'entrée du TS dans les meilleures passes étaient également les mêmes ?
Les paramètres d'entrée du CT étaient-ils également les mêmes dans les meilleures passes ?
Différents, mais probablement proches en valeur. Je ne peux que deviner maintenant, car les données ne sont plus disponibles. Je ne suis pas prêt à répéter l'expérience.