Quelques signes des bons CTs - page 28

[fxsaber]

Aleksey Mavrin:

De quel TS s'agit-il et surtout de quel instrument ?

Scalper, cross.

[Алексей Тарабанов]

fxsaber:

Scalper, cross.

Attendu. Applicable ?

[fxsaber]

Алексей Тарабанов:

Attendu. Applicable ?

Oui.

[fxsaber]

TS"généralement correct" - le meilleur résultat d'optimisation pour tous les paramètres est invariant aux transformations vocales.

Il est possible de substituer cette fonction de l'EA dans l'EA de test.

// https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734146
input group "EA"
input bool inEven = false;
input datetime t_enter = D'01.03.2019';
input datetime t_exit = D'01.12.2019';

void EA()
{
  MqlTick Tick;

  if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick) && (Tick.time >= t_enter))
  {
    if (Tick.time >= t_exit)
    {
      if (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS))    
        OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0);
    }    
    else if (!OrderSelect(0, SELECT_BY_POS))
      OrderSend(_Symbol, inEven, 1, inEven ? Tick.bid : Tick.ask, 0, 0, 0);  
  }
}

Pour s'assurer que ce TS est "généralement correct".

Résultats intermédiaires :

• TS mathématiquement correct - toute passe est invariante aux transformations tsVR.
• TS généralement correct - le meilleur/le pire passage de l'Optimisation dans tous les paramètres est invariant aux transformations tsBP. Critère d'optimisation - rentabilité relative.

[Aleksey Nikolayev]

fxsaber:

TC"généralement correct" - le meilleur résultat d'optimisation dans tous les paramètres est invariant aux transformations sonnées.

Résultat intermédiaire :

• TS correct généralisé - le meilleur/le pire passage de l'optimisation dans tous les paramètres est invariant aux transformations du TSV. Le critère d'optimisation est la rentabilité relative.

Il est assez courant en mathématiques d'avoir une définition constructive en plus de la définition formelle. La première convient aux conclusions spéculatives, et la seconde à la résolution de problèmes appliqués. Et, malheureusement, elles ne sont pas toujours équivalentes et il faut soit s'en accommoder, soit essayer d'en tenir compte dans les calculs - il y en a beaucoup dans les matstat.

La seule chose que je souhaite clarifier dans votre version est que l'optimisation ne s'applique pas nécessairement à tous les ensembles de paramètres possibles. Votre variante de mon "Expert Advisor" montre bien que les moments d'entrée et de sortie doivent être exclus de l'optimisation - sinon la transformation réelle des cotations s'avérera être absolument différente de celle étudiée. Par ailleurs, pour une évaluation environnementale significative, la définition exacte du sous-ensemble requis de jeux de paramètres n'est guère possible.

[Aleksey Nikolayev]

fxsaber:

Je répondrai la même chose ici à propos du manque de possibilités de personnalisation des caractères dans MT (vous avez écrit que la communication par blog n'est pas tout à fait pratique).

Je peux me tromper, mais si nous devons tester un nombre assez important de personnages personnalisés, la seule option est de créer un très long personnage personnalisé à partir de ceux-ci. Si nous avons besoin d'une optimisation sur un nombre suffisamment important de caractères personnalisés, alors cette méthode ne semble plus convenir.

Je vois vaguement la possibilité d'appliquer la "correction généralisée" dans la construction d'un portefeuille d'un EA avec différents paramètres. À cette fin, nous effectuons une optimisation sur l'ensemble des devis transformés. La transformation des citations consiste, par exemple, à les couper en un nombre donné de morceaux, puis à les réarranger et à les coller ensemble dans tous les ordres possibles.

[fxsaber]

Aleksey Nikolayev:

D'après votre version de mon "Expert Advisor", il est bien évident que l'entrée et les moments d'entrée doivent être exclus de l'optimisation - sinon la transformation réelle des cotations s'avérera très différente de celle qui est étudiée.

Si Even est impliqué dans l'optimisation, il est possible d'optimiser le reste des paramètres.

[fxsaber]

Aleksey Nikolayev:

Je vois vaguement une possibilité d'appliquer la "correction généralisée" dans la construction d'un portefeuille d'un EA avec différents paramètres. À cette fin, nous effectuons une optimisation sur un ensemble de devis transformés. La transformation des citations consiste, par exemple, à les couper en un nombre donné de morceaux, puis à les réarranger et à les coller ensemble dans tous les ordres possibles.

Un portefeuille de différents ensembles se fait différemment. En ce qui concerne les personnages personnalisés, j'ai fait le mélange des intervalles quotidiens. Peut-être que pour certains CT, cela a du sens. Mais pas dans mon cas.

Optimiser un grand nombre de symboles personnalisés - MultiTester.

[Dmitry Fedoseev]

La seule chose qui reste à faire est de choisir un système rentable parmi cette pléthore de systèmes - et c'est une tâche difficile. La seule chose qui reste à faire est de choisir un système rentable parmi toute cette abondance - et c'est une tâche difficile, voire impossible.

[Dmitry Fedoseev]

Nikolai Semko:
J'ajouterais la chose principale :

• n'a pas de paramètres dépendant de la période.
• le fonctionnement du TS ne dépend pas de l'horizon temporel actuel du graphique
• le fonctionnement de TS ne dépend pas du symbole-instrument
• l'ensemble de la configuration de TS - n'est que la configuration de la gestion des risques (la taille du dépôt utilisé)

Fantaisie utopique