Quelques signes des bons CTs - page 25
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Vladimir, le mouvement entre quelle est la tendance actuelle?
Pourquoi "actuel" ? C'est déjà arrivé, c'est passé. Elle a un début et une fin - les points d'extrémités ou de retournements.
Sur le sujet (pas sur cette question), je voudrais dire que lorsque nous développons des schémas de différence pour résoudre les problèmes de limites et de valeurs initiales pour les équations différentielles partielles, nous devrions également vérifier la propriété de conservatisme, par exemple si le schéma maintient les propriétés de bilan qui sont cohérentes avec le processus réel décrit par l'équation. Dans les schémas différentiels, la loi de conservation de l'énergie interne (chaleur) pour l'équation de conduction thermique, la loi de conservation de la masse de chacun des composants transportés pour les équations de diffusion, et les lois de conservation de la masse et de la quantité de mouvement pour les équations d'hydrogénodynamique.
https://mash-xxl.info/info/22191/:
" Un schéma de différence construit de telle sorte que la loi de conservation est satisfaite pour chaque cellule unitaire et n'est pas violée du fait de la sommation sur toutes les cellules, c'est-à-dire qu'elle est également satisfaite pour l'ensemble de la zone d'étude, est dit conservateur ". Ces schémas peuvent être appliqués avec succès aux équations à coefficients non lisses et discontinus, lorsque des mailles arbitraires sont choisies, etc. L'utilisation de schémas conservateurs, en règle générale, conduit à une augmentation de la précision de la solution. [c.63]"
Lors de la création d'algorithmes de trading, pourquoi ne pas vérifier de la même manière le respect de certaines lois, par exemple la conservation des moments d'apparition d'un extremum ?
Je ne comprends pas du tout ce que vous voulez dire par là. Prenez n'importe quel symbole, faites tourner mon EA dessus. Ensuite, retournez le symbole et recommencez. Comparez.
Il faut une minute pour le vérifier : compiler l'EA et effectuer deux passages.
Encore une fois, comment définir la taille de l'écart?
par exemple, en testant plus de 20 ans.
et il y a 20 ans, un instrument financier valait 1,0000, et maintenant il vaut 2,0000.
et notre Expert Advisor a la taille du paramètre d'entrée comme 1 point.
Mais il est clair qu'à un prix de 2.0000, la taille de ce paramètre devrait déjà être de 2 points.
Bien sûr, nous pourrions prendre la taille du paramètre d'entrée comme un pourcentage du prix actuel, mais c'est aussi une option.
Pourquoi "actuel" ? Déjà établi, ayant eu lieu, traversé. Il a un début, il a une fin - ce sont des points d'extrémités, ou de retournements.
Pourquoi ai-je besoin d'une tendance qui est déjà passée, si je ne fais qu'acheter/vendre quelque chose ? Je veux comprendre où va le prix maintenant, et non où il allait avant l'extrême précédent.
igrok333:
а прибыль же здесь будет не в пунктах, а в каких-то непонятных единицах.
Voici les détails.
Encore une fois, comment définir la taille de l'écart?
Vous n'en avez pas besoin.
Pourquoi ai-je besoin d'une tendance qui est déjà passée si je suis sur le point d'acheter/vendre quelque chose ? J'aimerais comprendre où le prix va maintenant, et non où il allait avant l'extrême précédent.
La même raison justifie l'utilisation de MT-testing, d'archives de cotations, la création d'autres programmes pour simuler le trading dans les tendances passées, lacréation d'indicateurs et même simplement la présentation de graphiques de l'historique des prix passés. Vous ne regardez jamais les cours passés, seulement les cours à venir ? Il n'y a rien à voir, il n'y a pas encore de graphiques ou de tableaux OHLC.
Je ne l'ai jamais pratiqué. De plus, je considère que ces TS sont mathématiquement défectueux, car il est impossible de réaliser une étude TSR sur eux via l'Optimiseur.
Par exemple, OnlyBuy-TS ne peut pas révéler le potentiel du symbole 1/S&P500 par le biais de l'Optimiseur.
Il y a plusieurs étapes de la formation d'un conseiller de combat, je vais en souligner plusieurs à titre indicatif.
1. Eh bien OnliSell le révélera alors, n'est-ce pas ?
2. c'est une bonne description, le 1er point est intéressant. Dans les classiques, c'est comme ça :
- Hypothèse
- Expérimenter pour tester l'hypothèse, examiner l'hypothèse et construire un modèle de travail.
- Modèle adapté.
Ce que je dis, c'est qu'en général, l'étape de l'hypothèse - ils devraient être différents pour l'achat et la vente pour des raisons d'efficacité de trouver des modèles (qui dans le cas général sont différents à la hausse et à la baisse).
Mais vous avez bien sûr le droit d'utiliser l'un et l'autre. Si je comprends bien, vous cherchez à généraliser la stratégie et à gratter chaque pip, alors peut-être que cela a du sens, sur les mouvements de pips, les modèles se situent sur un plan différent que sur les mouvements de tendance plus importants, évidemment.
1. OnliSell le révélera alors, n'est-ce pas ?
Il est au même niveau que OnlyBuy sur un symbole droit.
J'aime vraiment le fait que je puisse me tromper. Je vais devoir essayer d'optimiser pour chaque direction séparément et voir ce qui se passe. Ce sont des affirmations non fondées de ma part.
J'ai essayé mon robot sur des instruments synthétiques et les résultats ont été intéressants. Les paramètres sont les mêmes partout
1) GBPUSD m1
2) 1/GBPUSD
3) 2*GBPUSD
4) 2+GBPUSD
5) GBPUSD^2
Il s'avère que l'ajout du coefficient 2 n'a pas du tout affecté le prélèvement et le rendement, alors que la multiplication par le coefficient 2 a augmenté le prélèvement et le rendement. Avec l'instrument inverse, le plus étrange est que le rendement a baissé et que le drawdown a été multiplié par 2. Mais j'ai compris le problème là, mon algorithme butait sur des erreurs d'arrondis, cela devrait être corrigé dans la prochaine version.