À la recherche de modèles - page 126

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Aleksei Stepanenko:

D'accord, mais quand même, quelqu'un y vit.


Un graphique d'incréments aléatoires :



Graphique réel :



Avez-vous formé les incréments aléatoires avec une pièce de monnaie équitable ? Si oui, vous avez obtenu une gaussienne. Prenez une distribution à queue épaisse et toutes les impulsions ne seront pas inférieures aux quotients réels, bien qu'il s'agisse également d'incréments aléatoires. Ou, dans le cas le plus simple, vous pouvez changer de façon aléatoire l'espérance d'une pièce de monnaie sur un certain intervalle.

Les cotations du marché sont des incréments aléatoires dont les caractéristiques statistiques changent. Le seul point positif de tout cela est que les caractéristiques statistiques ne changent pas très rapidement.

 
sibirqk:

Avez-vous formé les incréments aléatoires avec une pièce de monnaie équitable ?

Oui, pseudo-honnête. Une macro dans Excel :

Cells(1, 1) = 1
Cells(1, 2) = 100
For i = 2 To 5000
    Cells(i, 1) = i
    a = 0.1 * (Round(Rnd(1), 2) - 0.5)
    Cells(i, 2) = Cells(i - 1, 2) + a
    Cells(i, 3) = a
Next i

Mais sans tenir compte de la volatilité. Il n'y a donc pas eu de mouvements forts visibles. Cependant, si vous ajoutez la volatilité quotidienne, je pense que tout ira bien, tant le mouvement que le flatting apparaîtront ! Tout comme Genghis sur la photo.

 

La régularité est que si on négocie dans la tendance, les baika (ou la plupart d'entre eux) peuvent finir au hai, et les sellka (ou la plupart d'entre eux) peuvent finir au bas.

//Il n'est pas très difficile pour le marché (cotations) de faire cela.

Ensemble, les deux transactions créeront un verrou négatif qui s'adapte parfaitement au marché, car le profit négatif se concentrera à l'intérieur de celui-ci, c'est-à-dire que les transactions d'achat et de vente tomberont en négatif simultanément.

Si l'on considère le trading à contre-tendance, c'est l'inverse qui se produit et le marché n'en profite pas.

Dans ce cas, les cotations n'ont qu'un seul choix - le cygne noir ou le long "no-back", tandis que le trader doit réduire le risque.

 
Renat Akhtyamov:

alors les baika (ou la plupart d'entre eux) peuvent se retrouver sur le hai et les sellka (ou la plupart d'entre eux) dans la loi.


Oui, mais il semble qu'il n'y ait pas d'idiot puissant, c'est l'essence même du marché, un système autogéré. Sinon, ce serait une presse à imprimer pour tous, ce qui est impossible.

 
Aleksei Stepanenko:

Oui, pseudo-honnête. Une macro dans Excel :

Cells(1, 1) = 1
Cells(1, 2) = 100
For i = 2 To 5000
    Cells(i, 1) = i
    a = 0.1 * (Round(Rnd(1), 2) - 
    0.5)
    Cells(i, 2) = Cells(i - 1, 2) + a
    Cells(i, 3) = a
Next i

Mais sans tenir compte de la volatilité. Par conséquent, aucun mouvement fort visible n'a eu lieu. Cependant, si nous ajoutons la volatilité quotidienne, je pense que tout ira bien, tant le mouvement que le flatting apparaîtront ! Comme Genghis sur la photo.


Je ne suis pas très doué pour les macros Excel, je préfère Matlab, mais apparemment, le chiffre sélectionné devrait être changé aléatoirement en - 0,4, 0,6, 0,5, disons, une fois par heure. Ensuite, l'intervalle des cotations avec un gain attendu donné doit également être modifié de manière aléatoire - par exemple, une heure plus moins une demi-heure. Et enfin, ajoutez la modulation de la volatilité quotidienne. Nous obtiendrons alors quelque chose de similaire aux cotations du marché, en toute première approximation.

 
L'étalement, l'échange et les engagements réduisent la probabilité d'un gain aléatoire. L'écart, le swap et les engagements sont le dolt.
 
sibirqk:
Vous obtenez alors quelque chose qui ressemble en première approximation aux cotations du marché.

Oui, vous avez raison. Vous pourriez établir des statistiques de volatilité horaire sur une période de 24 heures, afin d'obtenir une répartition sur chaque heure. Ensuite, prenez au hasard un nombre dans l'intervalle de cette oscillation, et... - graphique EURUSD réel dans Excel ou Matlab

 

Pas pour les modèles, juste pour les mathématiques.

Au contraire, c'est déjà connu.

Bougie [Close - Open] = ((Ask_Point_Upper - Bid_Point_Lower) + (Bid_Point_Upper - Ask_Point_Lower)) / 2

 
Evgeniy Chumakov:

Pas pour les modèles, juste pour les mathématiques.

Au contraire, c'est déjà connu.

Bougie [Close - Open] = ((Ask_Point_Upper - Bid_Point_Lower) + (Bid_Point_Upper - Ask_Point_Lower)) / 2

formules sympas

et pourquoi compter la moyenne, ne serait-il pas plus utile de comparer, c'est-à-dire de soustraire ?
 
Renat Akhtyamov:


et pourquoi compter la moyenne, ne serait-il pas plus utile de comparer, c'est-à-dire de soustraire ?


Essayez-le.

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