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L'idée était que la haute volatilité comporte un peu moins d'aléas que la basse volatilité.
Prenez donc une fenêtre à l'extrême précédent, flottante plutôt que fixe.
Je comprends pour les marteaux et les tournevis. Je suis d'accord avec ceux qui glissent, si quelqu'un les aime, ça me va.
Oui, vous avez tout à fait raison au sujet de la fenêtre fixe. Je pense aussi que ce qui était avant l'extremum est une tendance et sera considéré séparément. Ce qui suit l'extremum est différent, il ne peut pas être moyenné avec le précédent.
Alexander, bonjour ! Tout est à l'usine, donc personne ne l'a encore cherché. En bref, je peux dire qu'il n'y a pas encore de modèle, mais une idée de modèle. Si je lance plusieurs échantillons d'ATR avec différentes périodes de calcul de la moyenne, chacun d'entre eux présente des traces d'activité quotidienne.
À certaines périodes, les ondes s'additionnent, à d'autres, elles se confondent. Mais l'essence est la même - le rythme naturel du marché est diurne. Par conséquent, les stratégies basées sur ce rythme devraient être plus adaptées au marché que les autres. Après tout, il s'agit presque d'une onde sinusoïdale.
Il vous indique simplement que vous devez utiliser des périodes de forme d'onde différentes la nuit et le jour si vous travaillez avec des barres de temps.
ou que vous n'avez pas besoin d'utiliser des barres de temps si vous ne voulez pas vous embêter avec les changements de période.
L'idée était qu'une volatilité plus élevée comporte un peu moins d'aléas qu'une volatilité plus faible.
il suffit de baisser l'intensité des échanges la nuit.
c'est juste qu'il y a moins d'intensité commerciale la nuit.
L'idée était que la haute volatilité comporte un peu moins d'aléatoire que la basse volatilité.
Il serait bon d'avoir l'avis d'Alexander_K2 à ce sujet. Après tout, si je me souviens bien, il réduisait les incréments, ce qui revient à passer de minuties à, disons, M15. Dans le même temps, la taille moyenne des incréments augmente.
Je comprends pour les marteaux et les tournevis. Je suis d'accord avec ceux qui glissent, si quelqu'un les aime, c'est bon pour moi.
Oui, à propos de la fenêtre fixe, vous avez tout à fait raison. Il me semble aussi que ce qui était avant l'extremum est une tendance, nous la considérons séparément. Mais ce qui vient après l'extremum est différent, il ne peut pas être moyenné avec le précédent.
Le concept de tendance n'a pas changé depuis deux cents ans et ne changera jamais. Le prix n'évolue que dans ce cadre.
Je ne comprends pas pourquoi vous recherchez la "chance" dans une fenêtre et non dans une tendance ?
La fenêtre est conditionnelle et le prix est réel).
Il serait bon de connaître l'avis d'Alexander_K2 sur cette question. Après tout, si je me souviens bien, il réduisait les incréments, ce qui est similaire au passage des minutes à M15, par exemple. Dans le même temps, la taille moyenne des incréments augmente.
J'ai déjà dit que j'adhère à l'opinion exprimée par l'éminent Asaulenka - le marché est un processus aléatoire dans un système ouvert. Autrement dit, le marché est presque toujours aléatoire, à l'exception des moments d'échange d'énergie avec l'environnement, qui sont représentés comme des tendances.
Bien sûr, on ne peut pas dire qu'une plus grande volatilité comporte une mesure de non-aléatoire... Le paramètre qui détermine la structure de marché du chaos/ordre est l'entropie du processus. Il existe, à mon avis, deux ou trois autres paramètres de ce type, sans la présence desquels tout TS est voué au désastre.
Je pratique l'éclaircissage à d'autres fins, dont je vous parlerai immédiatement après avoir reçu l'état graphique.
J'ai déjà dit que j'adhère à l'opinion exprimée par l'éminent Asaulenka - le marché est un processus aléatoire dans un système ouvert. Autrement dit, le marché est presque toujours aléatoire, à l'exception des moments d'échange d'énergie avec l'environnement extérieur, qui sont représentés sous forme de tendances.
Bien sûr, on ne peut pas dire qu'une plus grande volatilité comporte une mesure de non-aléatoire... Le paramètre qui détermine la structure de marché du chaos/ordre est l'entropie du processus. Il existe, à mon avis, deux ou trois autres paramètres de ce type, sans la présence desquels tout TS est voué au désastre.
Je fais des éclaircies à d'autres fins, dont je vous parlerai dès que j'aurai reçu un état de comptage.
Je peux vous parler sans micro ?
Le marché est un processus aléatoire qui a un caractère ordonné.
Tous les mouvements des prix du marché sont réglés comme des horloges.
Il ne peut en être autrement. Toutes les monnaies sont liées. Et toute déviation de l'un d'entre eux entraîne une réaction en chaîne dans l'ensemble du système.
Sasha, passe à un niveau de pensée systémique. Et le reste d'entre nous aussi. Je m'ennuie tout seul.
Puis-je dire quelques mots sans le micro ?
Le marché est un processus aléatoire qui est ordonné.
Tous les mouvements des prix du marché sont ordonnés, comme le mouvement d'une horloge.
Il ne peut en être autrement. Toutes les monnaies sont liées. Et toute déviation de l'un d'entre eux entraîne une réaction en chaîne dans l'ensemble du système.
Sasha, passe à un niveau de pensée systémique. Et le reste d'entre nous aussi. C'est ennuyeux en soi.
Le marché ne peut pas être un processus aléatoire, je suis d'accord sur le reste.
Bien que ma pensée diffère de la pensée rationnelle européenne, nous pensons différemment, de l'irrationnel au rationnel.