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dans la fenêtre glissante = 24 heures.
Merci, Alexandre ! De nombreuses questions se posent immédiatement.
Mais il y a la question la plus importante pour moi. Question de questions. Comment se débarrasser de la mémoire de la fenêtre coulissante ?
Tout mouvement qui sort de la fenêtre a un effet sur la valeur actuelle. Plus le mouvement est fort, plus l'action est forte. C'est l'action du passé qui n'existe plus, qui n'a plus d'effet ! Comment faire face à cette situation ? Comment ?
La volatilité a une sinusoïde, pas le prix.
La volatilité est sinusoïdale, pas le prix.
C'est vrai. Et si l'on supprime ces fluctuations en divisant les prix par la fonction temporelle correspondante, la série devient étrangement similaire à SB - la corrélation entre les incréments disparaît et leur distribution devient proche de la normale.
la série devient suspicieusement similaire à SB
Au fait, oui, Alexey. Je le pense aussi, la différence entre le marché réel et le graphique des gains aléatoires se trouve juste dans ces grands mouvements brusques.
la corrélation entre les incréments disparaît et leur distribution devient proche de la normale.
On peut essayer d'en tirer une conclusion : les petits mouvements sont aléatoires et il est impossible de bâtir une stratégie rentable à long terme sur eux. Qu'en pensez-vous, mes amis ?
La principale difficulté du marché est que dans la fenêtre glissante, nous pouvons observer de nombreux processus différents - des processus aléatoires connus - Wiener, mouvement de Laplace, processus Gamma de variance, etc., à des processus totalement inexplorés... Il est important d'être capable d'identifier le processus qui se trouve devant vous et d'utiliser ses propriétés.
C'est vrai, doc. Seulement, nous n'avons pas un seul processus mystérieux, mais une superposition d'un nombre inconnu de processus inconnus, ce qui au final complique considérablement la tâche.
Oui, bien sûr, la forme d'onde du prix n'est pas aussi précise, mais les extrêmes ont tendance à se produire pendant les périodes de forte volatilité. Et vous pouvez utiliser la précision de l'onde sinusoïdale de volatilité pour trouver les extrema.
Aleksei Stepanenko:
Tout mouvement qui sort de la fenêtre a un effet sur la valeur actuelle. Plus le mouvement est fort, plus l'action est forte. C'est l'action du passé qui n'existe plus, qui n'a plus d'effet ! Comment faire face à cette situation ? Comment ?
Pesée en fonction du temps.
En fait, cela dépend de l'algorithme. C'est l'élan qui fait beaucoup de bonds. La moyenne mobile, par exemple, ne fait pas autant de bonds.
Nous pouvons essayer d'en tirer une conclusion : les petits mouvements sont aléatoires, et il est impossible de construire une stratégie rentable à long terme sur eux. Qu'en pensez-vous, mes amis ?
C'est de la même façon que nous comptons. Non seulement parce qu'il s'agit de mouvements aléatoires, mais aussi parce que les systèmes qui les prennent en compte perdront tout autant en spread et en commission.
Bien sûr, le processus des vagues de prix n'est pas aussi précis, mais les extrêmes ont tendance à se produire pendant les périodes de forte volatilité. Et on peut utiliser la précision du processus de l'onde sinusoïdale de volatilité pour trouver les extrema.
"Dieu aime la trinité" - pourquoi cette expression existe-t-elle, qui sait ?
Et que signifie le chiffre 3 ?
3 est la racine du nombre 9, que signifie le nombre 9 ?
9*1=9., 9*2=18, 1+8=9, etc. Le chiffre 9 est un chiffre fort, n'est-ce pas ?
Je veux dire, pourquoi le chiffre 3 est tellement plus efficace dans les calculs ?
Je pense simplement qu'il y a beaucoup de mathématiciens et de physiciens parmi vous, bien que dans le commerce, beaucoup d'entre eux soient des zéros ordinaires...