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EURUSD. Cadre temporel H1. Période 2000-2020.
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Alexei, tu utilises des données sur 20 ans depuis le début du fil. Maintenant, c'est même des heures. C'est déjà non trivial. Pourriez-vous indiquer la source de ces données ?
Maznev Expert Rails Expert Advisor 1.0
Je tiens à féliciter tout le monde, c'est le premier conseiller expert que nous avons créé ensemble. C'est loin d'être parfait, mais c'est un bon début. Hourra !
Le conseiller expert est donc le seul indicateur Rails jusqu'à présent. Les transactions sont ouvertes par les signaux de cet indicateur et fermées par Stop ou Take. C'est une sortie en bois pour l'instant, mais nous allons la changer bientôt.
Une caractéristique intéressante de l'affichage de la rentabilité du conseiller expert est la valeur OnTester. Il se compose de 4 chiffres : les deux premiers représentent le pourcentage de profit réalisé et les deux seconds le pourcentage de transactions rentables. Ainsi, pendant l'optimisation, nous pouvons immédiatement voir la qualité des transactions ouvertes par le conseiller expert avec certains paramètres d'entrée.
Tous les tests doivent toujours être effectués en mode "prix ouverts" pour gagner du temps. L'algorithme est implémenté sans boucles inutiles, donc tout devrait voler.
Points pour Stop, Take, et en général, ici et toujours indiquer un devis à 4 chiffres. Le conseiller expert le traduira à l'intérieur si cela est nécessaire.
J'ai exécuté l'optimisation avec l'algorithme génétique de la manière la plus rapide possible. EURUSD. Cadre temporel H1. Période 2000-2020. Paramètres dans le set-file ci-dessous. Les résultats suivants ont été obtenus :
Qu'est-ce que je peux dire ? Faible. La première chose à faire est de se débarrasser du stop en fer et d'apprendre à notre Expert Advisor à sortir sur un pullback qui minimisera les pertes. Le stop sera réservé aux rares cas où le prix suit la flèche.
Alexey, essayez peut-être de lier un arrêt et de prendre l'ATR ?
Cependant, à différentes volatilités, différentes valeurs de take et stop sont souhaitables.
Et vous n'aurez pas à opter pour leurs valeurs pour chaque instrument.
Pourriez-vous indiquer la source de ces données ?
Vladimir, bonjour !
Je n'ai pas bien compris la question. En ce qui concerne l'unité de temps, j'ai l'habitude de considérer les mouvements quotidiens, sur H1 tout est visible, et vous pouvez le tester rapidement. La période de 20 ans - Je prends l'intervalle de temps maximum, en excluant les mouvements quotidiens sur l'échelle de temps horaire jusqu'en 1999. La source des devis est une société de courtage ordinaire.
Faites passer le mot, nous pouvons changer quelque chose.
Bonjour, Alexey. À quelle période, sur quel TF et avec quels paramètres avez-vous effectué vos tests ?
lier l'arrêt et prendre l'ATR ?
Merci pour l'idée, ça vaut le coup d'essayer. Je n'aime pas vraiment la moyenne, bien sûr, mais je ne peux pas m'en passer dans certains endroits. Quelles sont vos impressions et nuances concernant l'amélioration du système en utilisant ATR ?
Mon plan actuel est d'examiner les résultats des transactions sur le tableau et de voir lesquelles sont gagnantes ou perdantes et pourquoi. Je pense que la perte est influencée par la tendance. Au début, je pensais améliorer les arrêts, mais il serait plus correct de comprendre la raison des succès et des échecs.
Boris, si vous avez des idées, contactez-nous. Je vous en serais reconnaissant.Il est impossible de vendre à découvert des pommes, car une vente à découvert signifie déjà un produit dérivé, quel que soit ce produit.
Une fois de plus, un fakap sur le plat. vous abandonnez, Colonel )
Vitaly, la période est 2000-2020, sur H1.
Les paramètres sont dans le second fichier, ils peuvent être chargés dans l'Expert Advisor dans "Propriétés de l'expert".
Vitaly, la période est 2000-2020, sur H1.
Les paramètres sont dans le second fichier, ils peuvent être chargés dans Expert Advisor dans les propriétés d'Expert Advisor.
La raison pour laquelle je demande... Le système a été conçu à l'origine pour une journée, pas pour une heure. Je voulais parler des paramètres de l'indicateur.
J'ai transféré l'indicateur à l'EA et il a les mêmes paramètres : 30-60-50-40-300 et un arrêt avec une prise de 180-160.
Quant au quotidien, vous pouvez l'essayer comme ça. Il n'y aura pas beaucoup d'échanges, tout résultat sera peu fiable, je pense. Vous pouvez essayer, cependant.
Merci pour l'idée, ça vaut le coup d'essayer. Je n'aime pas vraiment la moyenne, bien sûr, mais je ne peux pas m'en passer dans certains endroits. J'ai maintenant l'intention de passer en revue les résultats des transactions sur le graphique et de voir quelles transactions sont dans le positif, lesquelles sont dans le rouge et pourquoi. Je pense que la perte est influencée par la tendance.
Au début, je pensais améliorer les arrêts, mais il serait plus correct de comprendre la raison des succès et des échecs.
Boris, si vous avez des idées, contactez-nous. Je vous en serais reconnaissant.Merci pour l'invitation ! )
Qu'est-ce que la moyenne a à voir avec ça ?
Pas de moyenne. Seulement un stop loss et un take profit dynamiques.
Je pense que cela vaut la peine de le faire - les résultats des tests devraient s'améliorer considérablement. C'est un bon point de départ.
Si vous avez une volatilité de, disons, 20 barres - 50 pips, alors une prise et un stop de 20 pips sont acceptables. Mais si la volatilité est de 200 points, alors une prise et un stop de 20 points ne sont pas suffisants.
Joindre un assistant de filtrage des tendances. Il s'agit du filtre de tendance le plus simple. Cela fera l'affaire pour commencer.