Sur l'inégale probabilité d'un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse - page 160
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Et si, en plus de la non-stationnarité que la cointégration peut aider, il pouvait y avoir d'autres types de non-stationnarité ? C'est, par exemple, ce que l'on appelle en économétrie les sauts structurels.
Beaucoup de choses peuvent arriver dans le monde contre lesquelles on n'a aucune protection).
Peut-être qu'au lieu de deviner sur un triangle, on pourrait utiliser de vraies statistiques ?
Par exemple, pour la livre, prendre l'historique des cotations, un rapport comme celui ci-joint : en quelque sorte convertir le chiffre d'affaires de USD en GBP, puis dans l'hypothèse où le nombre total de livres par mois ne change pas beaucoup compter les coefficients de pondération et identifier les surachats/surventes.
Je suppose que cela reviendra à ajouter la régression sur ces virages à l'équation autorégressive. Le nombre de coefficients du modèle augmentera et, comme d'habitude, nous devrons chercher à savoir si le modèle s'est réellement amélioré ou si un réentraînement trivial a eu lieu.
La co-intégration sur le marché des changes est loin d'être une réalité.
Mais il est possible de construire des instruments synthétiques avec n'importe quelles propriétés prédéterminées. Bien sûr, il y aura toujours le problème de la stabilité. Mais c'est la façon dont le monde fonctionne. Non, il n'y a pas eu et il n'y aura jamais de stabilité dans ce monde).
Beaucoup de choses peuvent arriver dans le monde contre lesquelles on n'a aucune protection).
La chose la plus importante dans notre métier est de partir à temps pour fermer une position, et non de s'asseoir sur les pertes, comme le font certains magiciens).
La chose la plus importante dans notre métier est de pouvoir clôturer une position à temps, et non de s'asseoir sur des pertes comme certains magiciens).
C'est vrai, nous ne devons pas négliger cette opportunité pour l'illusion de faire du profit coûte que coûte. En perdant moins, nous économisons plus).
Le robot vient de s'entraîner.)
Mais il est possible de concevoir des outils synthétiques dotés de propriétés quelconques et prédéterminées.
Vraiment ? Même avec la propriété de stationnarité ?
Le robot vient de s'entraîner.)
Yay !
Vraiment ? Même avec la propriété de stationnarité ?
Mais il est possible de concevoir des outils synthétiques dotés de n'importe quelles propriétés prédéterminées. Bien sûr, il y aurait toujours le problème de la stabilité. Mais c'est la façon dont le monde fonctionne. Non, il n'y a pas eu et il n'y aura jamais de stabilité dans ce monde).
Vraiment ? Même avec la propriété de stationnarité ?
Ooh, ok.
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