Sur l'inégale probabilité d'un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse - page 159
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Il n'y a pas de cointégration avec le vecteur (1, -1), mais il peut (ou non) y avoir cointégration avec un autre vecteur de cointégration.
Oui, si vous manipulez dynamiquement (après une entrée infructueuse) le nombre total de lots dans chaque jambe, en tenant compte de l'évolution de la situation, en ajoutant ou en retirant quelque chose, vous pouvez réaliser des bénéfices. Mais ce type d'échange basé sur les compétences du joueur peut-il être appelé échange par paire ? Dans le cas classique, il est basé sur le principe "ouvrir et oublier" - le bénéfice est garanti,
Je pense que 2X-Y devrait être bon. Bien que les k changent avec le temps, bien sûr.
Tout cela est vrai, mais à condition de connaître à l'avance le comportement futur des paires. Et si la paire X s'arrête, son lot doublé sera-t-il alors utile ?
Après tout, dans sa version classique, il suppose le principe "ouvrir et oublier" - le profit est garanti ,
C'est plutôt une option mythique. Mais tout le monde y court après pour une raison quelconque.
Peut-être qu'au lieu de deviner sur un triangle, on pourrait utiliser de vraies statistiques ?
Par exemple, pour la livre, il faut prendre l'historique des cotations, faire un rapport comme celui ci-joint : en quelque sorte convertir le chiffre d'affaires des USD en GBP, puis dans l'hypothèse où le nombre total de livres par mois ne change pas beaucoup compter les coefficients de pondération et identifier les surachats/surventes.
Oui, si vous manipulez dynamiquement (après une entrée infructueuse) le nombre total de lots dans chaque jambe, en tenant compte de l'évolution de la situation, en ajoutant ou en retirant quelque chose, vous pouvez réaliser des bénéfices. Mais ce type d'échange basé sur les compétences du joueur peut-il être appelé échange par paire ? Dans le cas classique, il est basé sur le principe "ouvrir et oublier" - le bénéfice est garanti,
Et si, en plus de la non-stationnarité que la cointégration peut aider à résoudre, il peut y avoir d'autres types de cointégration ? C'est par exemple ce que l'on appelle en économétrie les sauts structurels.
Tout cela est vrai, mais à condition de connaître à l'avance le comportement futur des paires. Et si la paire X s'arrête, le fait de doubler son lot serait-il alors utile ?
Bien sûr que non, et la plus grosse paire va enchérir.
Personnellement, je n'ai qu'une seule question.
Dans quel sens le marché va-t-il - contre un volume plus élevé ou dans le sens d'une augmentation de la marge à long terme ?
C'est plutôt une option mythique. Mais tout le monde y court après pour une raison quelconque.
C'est une option réalisable, si vous pouvez trouver une bonne paire cointégrée. Mais en trouverez-vous ? Il est bien sûr possible de créer des paires synthétiques ayant cette propriété, mais là encore, un problème se pose : comment assurer la stabilité de la cointégration.
Personnellement, je n'ai qu'une seule question à poser.
Le marché évolue-t-il contre un volume plus élevé ou vers une marge croissante ?
Il n'y a pas de telle corrélation.
S'il existait une réponse univoque à ces questions simples, le rapport entre les traders qui réussissent et ceux qui perdent serait inverse à celui qui existe actuellement.
Au fait, qu'est-ce que la "marge de croissance" et comment la définissez-vous ?
Bien sûr que non, mais ce sera la plus grosse paire qui marchandera.
Personnellement, je n'ai qu'une seule question
Où va le marché - contre un volume plus élevé ou dans le sens d'une augmentation des marges à l'avenir ?
le marché évolue toujours vers le changement de la tendance actuelle ;)
Oui, TC a accordé beaucoup d'attention à la corrélation, mais pas un mot sur la cointégration.
La co-intégration sur le marché des changes est loin d'être une réalité.