Sur l'inégale probabilité d'un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse - page 92
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Maintenant, regardez vos mains.
Considération 1. Si nous considérons le graphique de la paire EURUSD EURGBP comme une valeur indépendante, sans tenir compte des instruments à partir desquels cet EURGBP peut être exprimé, il est évident que la probabilité que l'EURGBP monte ou descende est la même : 50 %.
Considération 2. Rien ne nous empêche de considérer le tableau de l'instrument EN comme une variable indépendante. Exactement sur les mêmes bases, avec la même conclusion : les probabilités de mouvements à la hausse et à la baisse sont les mêmes.
Considération 3. Les considérations 1 et 2 ci-dessus ne sont pas cohérentes entre elles. Laissez-nous vous le montrer.
Mon compteur i varie ici de 0 à n-1, où n = 289, la valeur 0 correspond au compte "le plus à gauche", le plus loin dans le passé, la valeur 288 correspond au compte "le plus à droite", le plus frais dans la considération.
Donc. Valeur " la plus à droite " de l'EURGBP : 0,84341. Vérifions EN pour certains deltaEN = 0,3 (en plus et en moins). Que voyons-nous ? Que les valeurs de deltaEP qui correspondent à l'EN croissant (c'est-à-dire deltaEN positif = 0,3) et à l'EN décroissant (c'est-à-dire deltaEN négatif = -0,3) ne sont pas égales entre elles :
Question : comment cela est-il possible ? Si nous considérons que des mouvements d'une certaine ampleur à la hausse ou à la baisse pour EN sont également probables, nous avons une asymétrie dans EP. Si nous supposons que les mouvements d'une paire d'EP d'une certaine valeur sont également probables, nous avons une asymétrie en EN.
Michael, je suis désolé pour votre temps et celui des utilisateurs du forum qui lisent ce fil. J'ai donc décidé de trouver vos erreurs pour mettre fin à cette absurdité. Il y a deux erreurs principales. Les autres les suivent.
Vous introduisez un nouveau terme personnalisé "variation". Peut-être avez-vous étudié le calcul des variations, mais vous avez séché les cours et seul le nom reste dans votre tête. Votre "variation" est donc très éloignée du calcul des variations et n'a aucune signification physique/mathématique. On ajoute le même nombre au numérateur et au dénominateur d'une fraction et on appelle cela une variation. Vous avez des variables physiquement différentes dans le numérateur et le dénominateur. Faisons une analogie pour plus de clarté. Prenez un piéton dont la vitesse est : 5 km/heure = 5 km/60 min = 0,0833. "Provarifier" cette vitesse (un non-sens bien sûr, mais c'est exactement ce que vous faites) en ajoutant d'abord un au numérateur et au dénominateur. (5+1)/(60+1)=6/61=0,0984 Soustraire maintenant (5-1)/(60-1)=4/59=0,0680. Ensuite, par votre méthode, déterminez la "probabilité" que le piéton avance plus lentement ou plus vite. Accélération : 0,0984-0,0833=0,0151 Décélération : 0,0680-0,0833=-0,0153 Donc, selon votre méthodologie, la "probabilité" qu'un piéton ralentisse est supérieure de 2 perroquets à l'accélération (0,0153-0,0151). Vous seriez surpris, mais si vous faites "varier" une fraction de cette manière, la "probabilité" qu'elle diminue sera toujours plus élevée que celle qu'elle augmente. L'augmentation dépend de la quantité et de ce qu'il faut ajouter. Devinez vous-même pourquoi il est plus élevé. Si vous ne pouvez pas deviner, je vais vous donner un indice.
Pour résumer. Erreurs :
Je vais joindre votre méthodologie pour que je puisse la vérifier.
J'en veux pour preuve le fait de rester assis sur un drawdown de 800 $ pendant 10 jours.
Le prochain tirage pourrait être le dernier pour ce compte. Mais c'est une question de chance.
Grigori.S.B:
...
Le prochain tirage pourrait être le dernier pour ce compte. C'est une question de chance, cependant.
Il a gagné plus d'argent qu'il n'en a perdu. Vous pourriez mettre un stop sur le montant de ce drawdown.
À propos, la fenêtre de calcul de la M5 288 se déplace-t-elle dans le temps ou le point de calcul initial est-il fixe ?
J'ai déjà écrit ci-dessus - la fenêtre est flottante.
c'est-à-dire que le point de calcul initial n'est pas fixé, l'intervalle est fixé
par conséquent, elle doit traiter deux vecteurs, qui sont exactement les mêmes que l'intégrale d'Ito
pour deux paires : la valeur initiale en tout point du graphique (l'intervalle n'est pas fixe) plus l'incrément pour la période et nous obtenons le prix actuel,
l'évolution du prix entre le point de départ et le point d'arrivée n'a pas d'importance.
Je parie qu'il ne rétrécit pas ! !! :-)
le surnom dans le contexte de la formule est au mieux NaN, voire 0
bien sûr, nous devons préciser - non égal à zéro
X*NaN* Mikhael1983=Y*NaN* Mikhael1983
X=Y
;)
Et qui travaille avec eux ?
J'ai jeté beaucoup de photos ci-dessus de l'inter-échange
Il est évident que le prix va du point A au point B dans les deux cas, et curieusement, le plus souvent dans la même direction.
mais pas en ligne droite, mais avec un front assez large (seul le mouvement à l'intérieur de ce front distingue les marchés), ce qui permet non seulement aux bourses mais aussi aux marchés de gagner
en outre, la logique est évidente
pour commencer, j'ai posté des captures d'écran des transactions de A à B
Je vais montrer le résultat
naturellement, après cela, l'arbitrage interboursesréel sera montré.
Le bénéfice actuel est de 450 $. J'attends, je me prépare à prendre un profit bientôt).
Actuellement 40, l'euro et la livre sont en forte baisse.