Une stratégie pour entrer dans les shorts. Généralement avant le cut-off, sur les actions qui peuvent être shortées, JUIN JUILLET Moisson - page 15
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Tu as fait des graphiques ? Un graphique en chandelier ou un graphique en potick ? Pour estimer les rendements maximums et leur durée de vie ?
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Oui, je peux voir un graphique en chandelier de Dimitri. Je m'intéresse plus à la fabrication de bougies... c'est-à-dire montrant le rendement max/min par bougie
oui c'est un développement du camarade prostotradera
Il ne s'agit pas d'un "FOREX minable", mais d'une société de premier plan en Russie (Sberbank), qui n'est plus annulée, ni même réduite, mais seulement augmentée (ce qui est également incroyable).
Tout peut arriver.
Ils ont déjà reporté une fois le paiement des dividendes, et dans les années 90, ils ont laissé tomber tout le monde et ne les ont toujours pas remboursés.
C'est une entreprise d'État, elle sera remboursée.
Tout peut arriver.
Le paiement du dividende a déjà été reporté une fois, et dans les années 90, ils ont baisé tout le monde jusqu'à maintenant, et ils n'ont toujours pas remboursé.
C'est une entreprise d'État, elle sera remboursée.
Tu es tellement pessimiste :)
Conséquences de la position assise à la maison (coronovirus) ?Maintenant, je regarde les prix d'hier et je ne comprends pas quelque chose.
Dans cette stratégie, d'après ce que je comprends, nous profitons du contango et des dividendes. Les dividendes ont un sens. Mais le contango n'est pas aussi clair. Je regarde le prix des futures SBRF-9.20 au moment de l'une de vos transactions (13.04 14:19) : 19611 (tiré du flipper, estimation approximative). Si l'on regarde le prix spot à ce moment-là : 199 (encore une fois, approximativement). Question : où est le contango ? Backwardation après tout....
Par conséquent, lorsque vous achetez l'action et vendez les contrats à terme, ne bloquez-vous pas une perte à ce moment-là (hier) ?Maintenant, je regarde les prix d'hier et je ne comprends pas quelque chose.
Dans cette stratégie, d'après ce que je comprends, nous profitons du contango et des dividendes. Les dividendes ont un sens. Mais le contango n'est pas aussi clair. Je regarde le prix des futures SBRF-9.20 au moment de l'une de vos transactions (13.04 14:19) : 19611 (tiré du flipper, estimation approximative). Si l'on regarde le prix spot à ce moment-là : 199 (encore une fois, approximativement). Question : où est le contango ? Un retour en arrière après tout...
Par conséquent, lorsque vous achetez l'action et vendez les contrats à terme, n'enregistrez-vous pas une perte à ce moment-là (hier) ?Si je comprends bien cette stratégie. Quand il y a un backwardation, il faut acheter les futures. D'après les photos, je comprends que les contrats à terme de septembre ont été achetés et que les contrats à terme de juin ont été vendus.
Si je comprends bien cette stratégie. En cas de déport, vous devez acheter des contrats à terme. J'ai compris, d'après les images, que les contrats à terme de septembre étaient achetés et que les contrats à terme de juin étaient vendus.
Non. L'action a été achetée et les contrats à terme à 9,20 ont été vendus - 100%. Si vous regardez attentivement les captures d'écran, à 14 heures, il y avait respectivement -21 contrats et 210 actions. Et à 18 heures, il était de -53 contrats à terme (53 lots vendus) et par conséquent 530 actions ont été achetées. Nous devons acheter des actions pour obtenir des dividendes.
Mais nous ne devrions acheter des actions et vendre des contrats à terme que lorsque le contango est en place. Et nous avons un backwardation (les contrats à terme valent moins que le spot).
Ajouté :
La seule chose qui me vient à l'esprit est que nous "sacrifions" les rendements des taux directeurs pour obtenir des divs géants. Mais un dividende de 18,7 p pour un cours de 199 p n'est clairement pas le 14% dont nous parlons.
Mais, franchement, qu'y a-t-il à analyser qui ne soit pas en temps réel ?
Les prix changent, les dividendes sont versés à des moments différents et leur montant varie.
Pas en temps réel, j'aimerais voir l'historique. À savoir, la durée de l'écart et la fréquence/probabilité de faire un profit sur l'antidatage avant l'expiration des contrats à terme (la probabilité d'augmenter le rendement).
Non. Des actions ont été achetées et des contrats à terme 9.20 - 100% ont été vendus. Si vous regardez attentivement les captures d'écran, à 14 heures, il y avait respectivement -21 contrats texte et 210 actions. Et à 18 heures, il était de -53 contrats à terme (53 lots vendus) et par conséquent 530 actions ont été achetées. Nous devons acheter des actions pour obtenir des dividendes.
Mais nous ne devrions acheter des actions et vendre des contrats à terme que lorsque le contango est en place. Et nous avons un backwardation (les contrats à terme valent moins que le spot).
Ajouté :
La seule chose qui me vient à l'esprit est que nous "sacrifions" les rendements des taux directeurs pour obtenir des divs géants. Mais un dividende de 18,7 p pour un cours de 199 p n'est clairement pas le 14% dont nous parlons.
Il se peut que le calcul principal porte sur les dividendes.
J'ai trouvé une fonction dans QuickBooks appelée "panier d'instruments". J'ai créé un panier de test et ajouté moins 1 contrat magnet futures 06.20 et plus 1 lot de magnet share (magnet 1 futures égale 1 share) J'ai obtenu une image comme celle-ci.
Il s'avère que ce panier peut être utilisé pour surveiller le contango et le backwardation.
Il se pourrait que le calcul principal porte sur les dividendes.
J'ai trouvé une fonction dans QuickBooks appelée "panier d'instruments". J'ai créé un panier de test et j'y ai ajouté moins 1 contrat magnet futures 06.20 et plus 1 lot de magnet share (magnet 1 futures égale 1 share) J'ai obtenu une image comme celle-ci.
Il s'avère que vous pouvez utiliser ce panier pour suivre le contango et le backwardation.
Probablement que vous pouvez, mais il ne vous dira pas le pourcentage annuel. Mais bien sûr, c'est mieux que rien.
Probablement que vous pouvez, mais elle ne vous dira pas le pourcentage annuel. Mais bien sûr, c'est mieux que rien.
J'ai écrit un script en Lua pour calculer le pourcentage. Et vous pouvez utiliser cette image pour suivre la dynamique. Donc, s'il est négatif, c'est un contango, s'il est positif, c'est un backwardation. Si nous regardons le graphique, nous pouvons voir que le contango était proche le 10 mars avec le prix 295,5 roubles (11%), et le minimum était 458,0 roubles (18%).
Si vous le suivez manuellement, vous pouvez calculer le pourcentage au préalable et ajouter la ligne (niveau) au graphique.