Régularité ou aléatoire - page 59
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Encore ces formules cryptiques :)
Vraiment ?
L'homme est venu de l'usine, a bu quelques bières et a pensé que je pourrais écrire quelque chose d'intelligent sur le forum.
Je n'ai pas été malin.
"..."Il travaillera la terre,
Il écrira des poèmes."
)))
"...Il travaillera la terre,
Il écrira des poèmes."
)))
:)
Il faut discrétiser par événements, c'est-à-dire par ticks amincis en tenant compte des volumes de ticks et du temps. C'est-à-dire qu'au moment de la densité maximale du tick, le volume de l'échantillon devrait correspondre à une fenêtre temporelle strictement définie, et au moment de la densité minimale - à une autre, mais également strictement définie.
Le marché n'est PAS auto-similaire, il vous semble. Il ne possède la propriété d'autosimilarité que dans un laps de temps particulier.
Le marché n'est PAS auto-similaire, il vous semble. Elle ne possède la propriété d'autosimilarité que dans une certaine structure temporelle.
Le marché n'est PAS auto-similaire, il vous semble. Elle ne possède la propriété d'autosimilarité que dans une certaine structure temporelle.
Ne le rendez pas nerveux, sa pression sanguine est déjà élevée.
Ne le rendez pas nerveux, sa pression sanguine est déjà élevée.
Sous la table))))
Le marché n'est PAS auto-similaire, il vous semble. Elle ne possède la propriété d'autosimilarité que dans une certaine structure temporelle.
Qu'est-ce que ça veut dire, je ne comprends pas ? Dans quelle structure temporelle est-elle autosimilaire et dans laquelle ne l'est-elle pas et qu'entend-on par structure temporelle ?
Il y a quelque temps, je vous ai demandé de faire une caricature - comment la distribution des incréments se comporte avec différentes tailles d'échantillon. Pour les données tick et pour OPEN M1, par exemple.
Vous auriez vu que cette fonction de densité de probabilité se comporte de manière intéressante : elle se rétrécit et s'étend au cours de la journée. En d'autres termes, on ne peut pas affirmer que la TA intrajournalière, quelle que soit la taille de l'échantillon, est autosimilaire. Dans une fenêtre = session de négociation, journée, etc. - oui, il y a des signes de stationnarité et d'auto-similarité, sinon non.
Il y a quelque temps, je vous ai demandé de faire une caricature - comment la distribution des incréments se comporte avec différentes tailles d'échantillon. Pour les données tick et pour OPEN M1, par exemple.
Vous auriez vu que cette fonction de densité de probabilité se comporte de manière intéressante : elle se rétrécit et s'étend au cours de la journée. En d'autres termes, on ne peut pas affirmer que la TA intrajournalière, quelle que soit la taille de l'échantillon, est autosimilaire. Dans une fenêtre = session de négociation, journée, etc. - oui, il y a des signes de stationnarité et d'auto-similarité, sinon non.