La stratégie de trading la plus banale - page 35
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Tu attendais vraiment une réponse ?
C'est ce que j'ai fait.
C'est comme ça que je l'ai eu.
Eh bien, eh bien...
est une impasse. L'effet Gibbs, alias effets de bord.
Voyez-vous des effets de bord dans les graphiques Rup et Rdw ? Non, vous ne le savez pas (parce qu'il n'y en a pas). Conclusion : tous les jeux avec des spectres de Fourier ne produisent pas d'effets de bord.
D'où la ou les fenêtres ou la fenêtre coulissante, qui n'est pas non plus la panacée.
D'où la ou les fenêtres ou la fenêtre coulissante, qui n'est pas non plus la panacée.
J'ai lu en long et en large que le teria est bon et nécessaire, mais de quel swap positif parlez-vous ? Notez que les transactions ont été ouvertes dans des directions différentes et que les deux sont des swaps négatifs, même si vous êtes long dans un couloir, le swap est négatif mais pas positif comme vous le souhaitez, le forex est un jeu avec des attentes négatives.
J'ai lu en long et en large que le teria est bon et nécessaire, mais de quel swap positif parlez-vous ? Notez que les transactions ont été ouvertes dans des directions différentes et que les deux sont des swaps négatifs, même si vous êtes long dans un couloir, le swap est négatif mais pas positif comme vous le souhaitez, le forex est un jeu avec des attentes négatives.
Bien sûr, ce n'est pas une panacée dans le sens où le décalage est acquis. Mais pour les besoins de cette utilisation pratique, il est démontré que le fait que Rup et Rdw soient décalés par rapport au prix est sans importance. On peut simplement ne pas y penser. Il est seulement important que le prix soit décomposé en trois composantes : SMA+Rup+Rdw, leur nature est sans importance, la somme de Rup+Rdw contient initialement le décalage, car le décalage contient SMA. Cependant, cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que les prévisions de prix et de SMA sont facilement autoconsistantes avec les prévisions de Rup et de Rdw dont les propriétés remarquables permettent de faire leurs prédictions de manière tout à fait raisonnable.
Elle est vérifiée par la logique marxiste-léniniste, c'est-à-dire la dialectique :-)
Il existe une SMA, qui est la valeur moyenne, et quelques fonctions deux/trois/dix basées sur celle-ci, qui la résument. Vous voulez être sûr que vous pouvez obtenir une prévision fiable pour 1 bar au moins selon ce groupe.
C'est-à-dire que vous pouvez calculer la prochaine valeur de la SMA et des fonctions dérivées. Passez à la barre suivante. Continuez ce processus aussi longtemps que les erreurs de calcul le permettent.
Vous déclarez la prédétermination de la fonction de prix à partir de la fenêtre d'observation (à partir de la SMA). C'est-à-dire que la quantité d'informations contenues dans PERIOD et PERIOD+1 est approximativement égale. C'est-à-dire que l'information sur la dernière barre est de plus en plus petite.
Mais sur la barre suivante, l'information n'est pas ajoutée à la dernière barre. C'était déjà le cas. Et de tous les bars passés, exactement PERIOD.
C'est-à-dire que le système ne converge que dans un seul cas - il n'y a aucune information dans aucune barre.
Maxim Kuznetsov:
Vous assurez (êtes confiant) que vous pouvez faire une prédiction fiable sur ce groupe pour au moins 1 barre.
Whoa, whoa, whoa, whoa. Je n'ai rien dit sur la crédibilité. Je parlais de la validité. Ce sont des choses très différentes. La crédibilité, c'est quand vous êtes sûr de chaque métier. Le caractère raisonnable n'est qu'un concept statistique. Dans une transaction spécifique, les choses peuvent être complètement différentes de votre prédiction, car il n'y a pas d'interdiction pour le prix d'aller où il veut.
Maxim Kuznetsov:
Vous dites que la fonction de prix de la fenêtre d'observation (de la SMA) est prédéfinie. C'est-à-dire que la quantité d'informations contenues dans PERIOD et PERIOD+1 est approximativement égale. C'est-à-dire que l'information représentée par la dernière barre est de plus en plus faible.
Je n'ai jamais affirmé une telle absurdité. Que voulez-vous dire par "la quantité d'informations contenues dans PERIOD et PERIOD+1 est approximativement égale" ? Vous êtes sain d'esprit pour dire ça ? N'est-il pas évident que dans un plus grand nombre d'échantillons, il y a une plus grande quantité d'informations, et que dire d'un échantillon qu'il ne contient aucune information n'est rien d'autre qu'un délire ?
Maxim Kuznetsov:
Le système ne convergera donc que dans un seul cas - il n'y a aucune information dans aucune barre.
Je crois volontiers que votre système ne "colle" que dans ce cas.
Whoa, whoa, whoa, whoa. Je n'ai rien dit sur la crédibilité. Je parlais de la validité. Ce sont des choses très différentes. La crédibilité, c'est quand vous êtes sûr de chaque commerce. Le caractère raisonnable n'est qu'un concept statistique. Dans une transaction donnée, les choses peuvent se passer complètement différemment de ce que vous aviez prévu, car rien n'interdit au prix d'aller où il veut.
Je n'ai jamais affirmé une telle absurdité. Que voulez-vous dire par "la quantité d'informations contenues dans PERIOD et PERIOD+1 est approximativement égale" ? Vous êtes sain d'esprit pour dire ça ? N'est-il pas évident qu'il y a plus d'informations dans plus d'échantillons, et que dire qu'il n'y a pas d'informations dans un échantillon n'est rien d'autre qu'un non-sens ?
Je crois volontiers que votre système, dans ce cas seulement, va "converger".
Une fois de plus, vous mentez.
1. la validité n'est pas une caractéristique statistique.
2. Vous n'avez rien "dit". Ce qui a été ditest "Et convertir la prédiction de cette différence en une prédiction du prix lui-même est une question d'une formule, dans une ligne." Vous avez fini par montrer une formule avec plusieurs variables avec des commentaires puérils du type "je ne vous dirai pas ça".
Et convertir une prédiction de la différence entre une cote et une moyenne en une prédiction d'une cote est un non-sens.