Peut-on distinguer le graphique SB du graphique des prix ? - page 23
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Cotier - aminci. SB - dhs. En gros, bien sûr (les graphiques sont fortement compressés).
C'est vrai, SB est uniforme. C'est génial.
Mettez-vous à la place d'un teneur de marché d'un rang. Pourquoi traîne-t-il là et fait-il du marketing ?
Il poursuit les arrêts et les commandes en attente de ceux qui sont en suspens.
Il chasse aussi les ordres des teneurs de marché.
Les ordres de marché sont également poursuivis.
Elle court après les attachements, ce qui s'est déjà matérialisé, et ce qu'elle a fixé et voit. Il voit les ordres ouverts, les ordres en attente et les stop loss, l'ensemble des ordres et des commandes du marché. En plaçant des liquidités, il ne veut pas être en perte pendant longtemps. Le but est de faire des bénéfices comme tout le monde.
Ce n'est pas clair, il amortit faiblement les fluctuations, et si vous le modifiez davantage, y aura-t-il un fort décalage ?
Il n'est pas clair, il n'amortit pas beaucoup les fluctuations, et si vous le modifiez, y aura-t-il un grand décalage ?
Il est difficile de trouver quelque chose de pire qu'un filtre Kalman. Mais, si vous le voulez, vous pouvez aussi le faire. L'essentiel est une soif effrénée de connaissances).
Pourquoi ça ? Les critères des processus aléatoires sont satisfaits par tout, y compris les horaires d'avion et les programmes de radiodiffusion, si vous ne les connaissez pas et ne pouvez les découvrir d'aucune manière.
Je l'ai déjà dit. Il existe des méthodes tout à fait scientifiques pour tester les hypothèses. Utilisez-les et vous constaterez que le cours d'un prix ne satisfait à aucune des distributions étudiées. Toutes les distributions aléatoires reposent sur l'hypothèse que les facteurs qui les déterminent sont indépendants. Et en effet, si tous les acteurs du marché agissaient sans regarder les actions des autres, le mouvement des prix suivrait l'une des distributions aléatoires. Dans la pratique, c'est l'inverse qui se produit. Les acteurs du marché s'observent en permanence, au moins indirectement par le biais des mouvements de prix, et souvent directement par le biais de données fondamentales et d'analyses de l'actualité.
Je l'ai déjà dit. Il existe des méthodes tout à fait scientifiques pour tester les hypothèses. Utilisez-les et vous constaterez que le cours du prix ne satisfait aucune des distributions étudiées.
Et pourquoi (pourquoi sur terre) les processus aléatoires devraient-ils satisfaire quelque chose d'étudié, une distribution, par exemple ? Les PS peuvent ne pas avoir de distribution du tout.
La PS se caractérise par un seul paramètre : le degré de votre ignorance. Elle peut être tout à fait déterministe, mais pour vous, elle reste aléatoire.
Et pourquoi (pourquoi sur terre) les processus aléatoires devraient-ils satisfaire quelque chose de savant, une distribution, par exemple ? Les PS peuvent ne pas avoir de distribution du tout.
La PS se caractérise par un seul paramètre : le degré de votre ignorance.
Que voulez-vous dire par "n'ont pas de distribution" ? Yuri, c'est comme dire "Un rectangle peut ne pas avoir de forme" ou "Un angle peut ne pas avoir de valeur du tout". La loi de la distribution est la relation entre les valeurs d'une quantité (prix ou incréments de prix) et leurs probabilités. Et l'affirmation selon laquelle "un processus aléatoire n'a pas de distribution du tout" signifie que ses valeurs n'ont pas de probabilité. Par conséquent, il n'y a pas de processus aléatoire.
Qu'entendez-vous par "n'ont pas de distribution" ? Une loi de distribution est la relation entre les valeurs d'une quantité (prix ou incréments de prix) et ses probabilités. Et dire qu'"un processus aléatoire n'a pas de distribution du tout" signifie que ses valeurs n'ont pas de probabilité. Et donc il n'y a pas de processus aléatoire du tout.
Voici un exemple. SB n'a pas de distribution du tout.