Peut-on distinguer le graphique SB du graphique des prix ? - page 20
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C'est ce que je dis. En utilisant les distributions, vous ne savez jamais si le prix va rester "ici" ou se déplacer vers d'autres niveaux.
C'est vrai. Et vous ne saurez jamais quand et où il ira ensuite).
C'est comme ça. Et on ne sait jamais quand ou où ça va aller ensuite).
Ceci est sans conditions limites. Mais si vous prenez un modèle compétent (je ne dis pas que mon modèle de "retour à la moyenne" est décrit correctement, les résultats jusqu'ici ne sont pas bons...), alors tout est prévisible.
C'est comme ça. Et on ne sait jamais quand ou où elle ira la prochaine fois).
Ceci est sans conditions limites. Mais si vous prenez un modèle compétent (je ne dis pas que mon modèle de "retour à la moyenne" est décrit correctement, les résultats jusqu'ici ne sont pas bons...), alors tout est prévisible.
Uh-huh, si tu fais couler de l'huile de bois, le moulin à bonheur fonctionnera.
En parlant de Schroedinger. À mon avis, l'interprétation d'Heisenberg (interprétation de Copenhague), dans notre cas, est plus proche de la pratique que les diffuseurs de Schrödinger).
En parlant de Schrödinger. À mon avis, le traitement d'Heisenberg (interprétation de Copenhague), dans notre cas, est plus proche de la pratique que les diffuseurs de Schrödinger.
Dans la pratique, le modèle avec deux puits potentiels me semble beaucoup plus prometteur qu'avec un seul.
En d'autres termes, la fenêtre de temps pour ouvrir une transaction doit être exactement 2 fois plus grande que la fenêtre de temps pour sortir d'une transaction.
Considérons que la transition vers le troisième état, en contournant le deuxième, est impossible.
Vous le sentez ?
Pour en revenir à la pratique, un modèle avec deux puits potentiels me semble beaucoup plus prometteur qu'un seul.
En d'autres termes, la fenêtre de temps pour ouvrir une transaction doit être exactement deux fois plus grande que la fenêtre de temps pour sortir d'une transaction.
Considérons que la transition vers le troisième état, en contournant le deuxième, est impossible.
Vous vous y habituez ?
Toutes les fosses, oreilles et distributions sont des constructions a posteriori. C'est des conneries.
Toutes les fosses, oreilles et allocations sont des constructions a posteriori. C'est des conneries.
Peut-être que c'est... Mais, je vais tenter le coup.
Peut-être bien... Mais, je vais essayer.
Bien, bien.)
Voir le tableau - il y a des oreilles partout, de face comme de profil, mais il ne s'agit plus de nous).
Je pense que la phrase surlignée est la principale :
Yuriy Asaulenko:
Les rendements sont au rendez-vous et, en fonction de la stratégie, il est possible de réaliser de 3 à 4 à 10 transactions par jour, en permanence. Il y a un retour, mais pas de distribution ? - Ce n'est pas comme ça que ça marche.S'il y a un rebond, il doit générer une distribution. Sinon, c'est comme dans l'anecdote - il y a un âne, mais ce mot n'existe pas.
C'est une erreur de principe.
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Mettez-vous à la place d'un teneur de marché d'un rang. Pourquoi traîne-t-il là et fait-il du marketing ?
Il poursuit les arrêts et les ordres en attente de ceux qui se perdent. Il le poursuit avec son propre argent, avec des lots plus ou moins importants du profit local. L'objectif est de faire sortir les bénéfices de la période suivante du swing - pour fournir des liquidités aux transactions des clients.
Si vous le suivez sur les ticks et les minutes, il couvre diligemment les minimums-maximums locaux, qui sont proches de l'attente mathématique pour la période. Il a pris le maximum local, il n'y a plus d'arrêt à cet endroit, et va chevaucher le minimum s'il y a des conditions d'un teneur de marché de rang supérieur. Le marché se déplace vers l'endroit où l'argent est concentré. C'est à partir de là que se forment les flots et les tendances locales.
Le teneur de marché de rang supérieur fait de même sur des échéances plus élevées et des lots plus importants. Par conséquent, un pseudo-sinusoïde est vu par tout le monde. Les objectifs des teneurs de marché de différents rangs interfèrent. L'essence du mouvement des prix est le résultat du commerce/de la fixation du commerce.
Pendant la session asiatique, la nuit, s'il n'y a pas de clients et que les teneurs de marché n'ont pas de cibles, les transactions sont peu nombreuses, les lots sont petits, le mouvement est presque nul.
Il est possible de prédire de manière spéculative, avec une probabilité de supposer où (autour de quel prix) au moment où les investissements sont concentrés, pour ainsi dire, et où le teneur de marché local, s'il a des conditions pour cela de la part du teneur de marché senior, va probablement essayer d'utiliser son argent. Dans différentes sessions - différents teneurs de marché ou ils agissent ensemble. Le mouvement des prix n'est pas aléatoire. Dans un mouvement de prix aléatoire, l'objectif n'est pas d'atteindre et de chevaucher les hauts et les bas locaux des périodes passées.