Peut-on distinguer le graphique SB du graphique des prix ? - page 17

 
secret:
Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois - la forme de la distribution des incréments n'a rien à voir avec la possibilité de retour.
L'indicateur de la réversibilité est la corrélation des incréments voisins.


secret:

Plus la zone est petite sur les bords (et plus au centre), plus le retour est important (des bords vers le centre).


Alors que croire ?))

 
Novaja:

Alors que croire ?))

Au minimum, lisez les réponses dans leur intégralité :

secret:

Plus la zone est petite sur les bords (et plus au centre), plus le retour est important (des bords vers le centre).

La question est que cela ne s'applique pas au marché, de tels processus n'y existent tout simplement pas. Il fait référence à la physique, par exemple (une sorte de concentration de particules).

 
secret:

Plus la zone est petite sur les bords (et plus au centre), plus le retour est important (des bords vers le centre).

Le problème est que cela ne s'applique pas au marché, car ces processus n'y existent tout simplement pas. Elle est liée à la physique, par exemple (une certaine concentration de particules).

Comment ça, ça n'existe pas ? Bien sûr qu'ils existent. Et c'est un plaisir de jouer sur eux. Et je ne suis pas le seul - récemment, le sujet de Volchansky portait sur le scalping, pour autant que je comprenne un trader qui travaille. Sur des échelles de temps plus grandes, il y en a aussi.

 
Il existe, bien sûr, des processus de retour sur le marché. Il n'y en a aucun dont la recouvrabilité est décrite par une distribution de prix. Et utiliser la distribution des augmentations pour estimer les rendements est le comble de l'ignorance).
 
secret:
Bien sûr, il existe des processus réversibles sur le marché. Il n'existe pas de tels processus, dont les rendements sont décrits par la distribution des prix. Et utiliser la distribution des augmentations pour estimer les rendements est le comble de l'ignorance).

Il y a un rendement et, selon la stratégie, il fournit entre 3-4 et 10 transactions par jour - tout le temps. Il y a un retour, mais pas de distribution ? - Ça ne marche pas comme ça. S'il y a un rebond, il devrait générer une distribution. Mais c'est comme dans l'anecdote : nous avons un cul, mais nous n'avons pas un tel mot.

J'ai perdu l'image sur mon ordinateur. Et quelque part sur un forum, il y a longtemps, je l'ai posté.

 
Yuriy Asaulenko:

Il y a un rendement, et selon la stratégie, il fournit entre 3-4 et 10 transactions par jour - tout le temps. Il y a un retour, mais pas de distribution ? - Ça ne marche pas comme ça. S'il y a un rebond, il devrait générer une distribution. Sinon, c'est comme dans l'anecdote - il y a un âne, mais ce mot n'existe pas.

Je pense que la phrase surlignée est la principale.

 
Novaja:

Je pense que la phrase surlignée est la principale.

C'est une erreur de principe.

 
Novaja:

Comment cela doit-il être ? Dans l'autre sens ?

Je ne sais pas.) Et dans l'autre sens ?

Je me souviens d'une anecdote.

Il y a une conférence de météorologues.

Intervenant : "Grâce à la mise en œuvre de nouveaux modèles mathématiques, nous avons réussi à augmenter la fiabilité des prévisions de 40%.

Une remarque du public : Et vous prédisez le contraire, vous obtiendrez 60% d'un coup.

 
Yuriy Asaulenko:

Il y a un retour, mais pas de distribution ? - Ça ne se passe pas comme ça.

J'ai dit "non décrit".

Exemple : la distribution des prix est proche de l'uniformité. Et une distribution uniforme des prix signifie qu'il n'y a pas de retours.

 

Un amour...

Le thème des distributions est éternel et sans fin.