Savez-vous comment faire des canaux ? - page 10
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Ooh, excellent, substantif, d'autant plus si avec des articles, on attend :)
Je suis d'ailleurs fasciné par votre intelligence. Articles sur les réseaux neuronaux, la logique floue, intérêts pour la philosophie, la religion, l'IA. C'est la personne à l'esprit large qui est capable de résoudre des problèmes complexes.
Un canal est bon dans la mesure où vous pouvez voir la direction du marché, mais les limites du canal peuvent ne pas correspondre aux attentes.
Mais tout dépend du principe selon lequel la chaîne est construite.
Peut-être qu'Alexey peut nous montrer quelque chose d'intéressant ?
Il y a beaucoup de questions intéressantes ici. La direction du marché elle-même (surtout sur les petites échelles de temps) peut être apparente.
Je suis d'ailleurs fasciné par votre intelligence. Articles sur les réseaux neuronaux, la logique floue, intérêts pour la philosophie, la religion, l'IA. C'est la personne à l'esprit large qui est capable de résoudre des problèmes complexes.
Wow, merci.)
Je calcule une densité de probabilité mobile et je fixe le niveau de probabilité - disons 0,9 - et je construis une bande dans laquelle le prix baisse avec cette probabilité, ce qui est le canal.
Le problème est que les prix qui ont moins de 10% de probabilité dans l'histoire selon votre algorithme commencent à apparaître beaucoup plus fréquemment dans le futur. De plus, après qu'ils se soient produits, la direction du marché change et ne suit pas la précédente. Tous les dix ans, cela se produit sur les marchés financiers et des événements se produisent qui, selon votre théorie, ne peuvent se produire au cours du prochain millénaire. C'est ce qu'on appelle la NESTATION.
Le problème est que des prix dont la probabilité sur l'historique selon votre algorithme était inférieure à 10% dans le futur commencent à apparaître beaucoup plus souvent que 10%. De plus, après leur apparition, la direction du marché change et ne suit en rien la précédente. Tous les dix ans, cela se produit sur les marchés financiers et des événements se produisent qui, selon votre théorie, ne peuvent se produire au cours du prochain millénaire. C'est ce qu'on appelle la NESTATION.
Je n'ai pas écrit ici de théorie particulière ; peut-être pouvons-nous en créer une ensemble et résoudre tous les problèmes. Je l'étudie simplement à titre expérimental. Ces distributions de probabilité (basées sur des fenêtres glissantes) montrent très bien les grands sauts que vous mentionnez et de nombreux autres plus petits. Les canaux ne changent pas en douceur, mais comme les niveaux d'énergie entre les états quantiques, c'est-à-dire par des sauts. Cette non-stationnarité a une sorte de genèse discrète et est générée par des événements agissant fortement, qui se produisent de manière imprévisible (pour les caractéristiques de la série temporelle elle-même).
J'ai peut-être formulé quelque chose d'inexact, mais je suis d'accord avec vous.
Je n'ai pas encore écrit beaucoup de théorie ; peut-être pouvons-nous en créer d'autres ensemble et résoudre tous les problèmes. Je suis juste en train d'étudier expérimentalement. Ces distributions de probabilité (basées sur des fenêtres glissantes) montrent très bien les sauts importants, sur lesquels vous écrivez, et de nombreux autres plus petits. Les canaux ne changent pas en douceur, mais comme les niveaux d'énergie entre les états quantiques, c'est-à-dire par des sauts. Cette non-stationnarité a une sorte de genèse discrète et est générée par des événements agissant fortement, qui se produisent de manière imprévisible (pour les caractéristiques de la série temporelle elle-même).
J'ai peut-être formulé quelque chose d'inexact, mais je suis d'accord avec vous.
En apparence, l'intérêt des modèles GARCH est de lutter contre la non-stationnarité. En réalité, l'intérêt de ces modèles est de construire des modèles robustes, ce qui (robustesse) fait référence àla vitesse à laquelle le modèle revient à un état stationnaire après un choc généré par les nouvelles.
c'est pourquoi il est nécessaire de disposer d'un interrupteur efficace et sensible aux chocs.
Par exemple, des paniers de stratégies (pas parmi les cambistes, mais parmi les quants des bourses, qui sont plus expérimentés), comme la tendance contre-tendance + une autre, qui sont activés et désactivés, ou le poids de la stratégie dans le panier est modifié. Bien sûr, les rendements initiaux ne sont pas faramineux et les paniers sont occasionnellement "tordus", mais ils sont bons pour une gestion décente du capital.
Il n'y a rien de spécial là-dedans, ils se contentent de diversifier comme ils peuvent, et même les grands fonds avec beaucoup de professionnels s'effondrent de temps en temps.
Je n'ai jamais vu de stratégies basées sur de purs modèles d'ordures, des réseaux neuronaux ou autre chose. La plupart du temps, quelques 1-2 inefficacités sont échangées, trouvées au hasard, ou un portefeuille de stratégies.
c'est pourquoi il est nécessaire de disposer d'un interrupteur efficace et sensible aux chocs.
Par exemple, des paniers de stratégies (pas parmi les cambistes, mais parmi les quants des bourses, qui sont plus expérimentés), comme la tendance contre-tendance + une autre, qui sont activés et désactivés, ou le poids de la stratégie dans le panier est modifié. Bien sûr, les rendements initiaux ne sont pas faramineux et les paniers sont occasionnellement "tordus", mais ils sont bons pour une gestion décente du capital.
il n'y a rien de spécial là-dedans, ils se diversifient juste comme ils peuvent.
Je n'ai jamais vu de stratégies basées sur de purs modèles d'ordures, neuronet ou autre... du moins pas dans le domaine public. Mon idée est de trader sur une ou deux inefficacités, trouvées au hasard, ou un portefeuille de stratégies.
GARCH en est plein, y compris sur le marché des devises. Le paquet rugarch - il y a beaucoup de liens. Travail de base : Engle. COMPOSANTE MULTIPLICATIVE HAUTE FRÉQUENCE GARCH, 2005
GARCH est complet, y compris sur le marché des changes. Le paquet rugarch - il y a beaucoup de liens. Travail de base : Engle. COMPOSANTE MULTIPLICATIVE HAUTE FRÉQUENCE GARCH, 2005
Encore une fois, c'est plutôt pour les indices et les actions qui les composent, d'après ce que j'ai compris... qui peuvent croître pendant des années. Le HFT n'est pas non plus pour tout le monde en raison de sa complexité et du coût élevé de l'infrastructure. Pour le forex, c'est plus compliqué
Mais je vais devoir lire davantage, merci... d'un autre côté, je cherche des options à haut rendement qui ne durent pas longtemps mais qui rapportent beaucoup....kinda mon style :)
En apparence, l'intérêt des modèles GARCH est de lutter contre la non-stationnarité. En réalité, l'intérêt de ces modèles est de construire des modèles robustes, ce qui (robustesse) fait référence àla vitesse à laquelle le modèle revient à un état stationnaire après un choc généré par les nouvelles.
En d'autres termes, il s'agit de minimiser le temps de relaxation des changements de paramètres du modèle. + le dépôt ne doit pas souffrir pendant ce temps, pour lequel(Maxim Dmitrievsky) changer (déversifier) les stratégies.