De la théorie à la pratique - page 857
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Mais le fait est que la différence peut apparaître dès l'ouverture de l'ordre sur le réel.
exactement comme ça
Le problème est que la différence peut apparaître dès qu'un ordre est ouvert sur le compte réel...
A propos Senseishen, j'ai fait un indicateur auto-optimisant par le facteur de profit et j'ai obtenu une période optimale de calcul sur H1 - 24 heures, ce qui est un jour !
C'est là tout l'intérêt, la différence peut apparaître dès l'ouverture d'un ordre sur le réel.
Ha ! Alors pourquoi et qui a besoin de toutes ces galères de testeurs, sur des données fausses ?!
Je vous le dis - vous devez aller directement au réel !
Mais, personnellement, je vais quand même utiliser la démo pendant quelques mois.
Au passage sessation, fait une dinde auto-optimisante, obtenu une période de calcul optimale de 24 heures ! !!
Je le crois. Cependant, combien de transactions sur une paire auront lieu en une semaine ? 1-2 ? Ennuyeux - Je suis passé par là.
Je le crois. Cependant, combien de transactions sur une paire auront lieu en une semaine ? 1-2 ? Ennuyeux - Je suis passé par là.
Je compte les minutes maintenant, comparons-les.
Le nombre de transactions de la semaine est plus élevé, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran (ventes en rouge, vélos en bleu, dates en bas).
Je vous le dis - vous devez passer directement à la vraie chose !
Mais, personnellement, je vais continuer à utiliser le compte de démonstration pendant quelques mois.
Traitez sur un compte réel avec un lot minimum de 0,01, c'est beaucoup plus proche de la réalité qu'un compte de démonstration avec des cotations en temps réel.
Mais, sous l'effet d'une anesthésie due à la consommation de légumes racines, il oublie que, dans ce cas, la distribution des incréments aura un "faux" pic à zéro en raison des pseudo-citations et toute la puissance de la recherche statistique s'envole en fumée.
Il n'oublie pas. C'est un certain A_K qui lit inattentivement, car ses yeux sont obscurcis par la soif du profit)https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page830#comment_9810626
p.s. Personne ne vous interdit de laisser tomber ce faux pic zéro, mais simplement de ne pas l'utiliser dans les calculs, comme s'il n'existait pas du tout.
C'est comme un jardin d'enfants avec ces physiciens, ils ne peuvent pas comprendre la chose la plus simple).
Il n'oublie pas. C'est un A_K qui lit inattentivement, parce que ses yeux sont obscurcis par l'appât du gain)https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page830#comment_9810626
p.s. Personne ne vous interdit de laisser tomber ce faux pic zéro, mais simplement de ne pas l'utiliser dans les calculs, comme s'il n'existait pas du tout.
C'est juste un jardin d'enfants avec ces physiciens, ils ne peuvent pas comprendre la chose la plus simple).
Uh-huh.
1. Ne soyez pas offensé, cher Bas, par mes plaisanteries - vous devriez vous y habituer depuis le temps. Vous êtes juste un type intéressant. Manifestement un agronome, mais intelligent. Ouais, ok.
2. Oui, oui, parfois vous dites les bonnes choses, mais je galope à travers tout et seulement alors cela me vient comme une girafe :))
3) Mon objectif pour la semaine prochaine n'est pas de calculer la distribution RMS des incréments lorsque les données sont reçues toutes les N secondes, mais de calculer la valeur moyenne des ticks réels reçus dans la fenêtre de temps glissante. Cela permettra d'éliminer ces faux zéros juste pour le calcul de la variance.
4. Mais comment rejeter ces zéros lors du calcul de l'asymétrie et de l'aplatissement, ainsi que le même coefficient de corrélation des incréments - je n'y pense pas.....
Bref, regardons les résultats de la semaine prochaine et évaluons...
Uh-huh.
1. Ne soyez pas offensé, cher Bass, par mes blagues - vous devriez y être habitué après tout ce temps. C'est juste que vous êtes un type intéressant. Évidemment un agronome, mais intelligent. Ouais, ok.
2. Oui, oui, parfois vous dites les bonnes choses, seulement je galope à travers tout et seulement alors ça me vient comme une girafe :))
3) Mon objectif pour la semaine prochaine n'est pas de calculer la distribution RMS des incréments lorsque les données sont reçues toutes les N secondes, mais de calculer la valeur moyenne des ticks réels reçus dans la fenêtre de temps glissante. Cela permettra d'éliminer ces faux zéros juste pour le calcul de la variance.
4. Mais comment rejeter ces zéros lors du calcul de l'asymétrie et de l'aplatissement, ainsi que le même coefficient de corrélation des incréments - je n'y pense pas.....
Bref, regardons les résultats de la semaine prochaine et évaluons...
en général, sur M1 une perte avec un facteur de profit maximum de 0,5
il est évident que les tiques sont en général un peu chieuses
Apparemment, le tiki est un peu effrayant.
Ce n'est pas du tout effrayant. Il faut juste être capable de les accepter et de les traiter, en formant les bonnes structures.
Je connais des gens sur LS qui ont démontré des distributions étonnantes d'incréments basés sur des tics. Seulement comment ils le font - je ne comprends pas, hélas... Mais, comme je sais pertinemment que c'est possible, et qu'il existe un Graal sur le marché, je persévère. Sinon, j'aurais abandonné depuis longtemps.
Je connais des personnes du LS qui ont démontré des distributions incrémentales étonnantes basées sur des tics. Seulement comment ils le font - je ne comprends pas, hélas...Y a-t-il des photos ? Y a-t-il un moyen de les regarder ?