De la théorie à la pratique - page 229
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Vous ne pouvez faire une déclaration aussi sûre que si vous avez essayé tous les types de comptes chez les 300 courtiers. J'écris ce que j'ai testé et mesuré personnellement. Et pas sur des comptes en cents dans des maisons de courtage du type GroboForex.
c'est pourquoi je suis si confiant, le minimum était de 20ms, pour leurrer, puis ils l'ont augmenté
le LMAX a un minimum stable de 50 ms sur MT4
quant au mt4, le minimum était de 20 mms et ensuite ils ont augmenté le minimum stable à 50 mms.
Non, il commence bêtement à traiter le tick suivant alors que l'ancien n'est pas terminé pour un bot sur le chart.....
Cela ne devrait pas se produire. Si le processus de calcul de l'EA n'est pas terminé sur le tick actuel et qu'un nouveau tick est déjà arrivé, alors ce nouveau tick doit être ignoré. C'est la logique de MT4/5. Pouvez-vous confirmer votre réfutation ?
Je n'ai jamais eu de problème avec ça, et j'ai beaucoup scalpé.
Cela ne devrait pas se produire. Si le processus de calcul de l'EA n'est pas terminé sur le tick actuel et qu'un nouveau tick est déjà arrivé, alors ce nouveau tick doit être ignoré. C'est la logique de MT4/5. Pouvez-vous confirmer vos réfutations ?
Ecrivez un test simple et voyez... Peut-être que c'est juste moi...
C'est vous qui prétendez que les EA de MT4/5 ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Je ne l'ai pas remarqué, pourquoi devrais-je écrire un test?
C'est vous qui prétendez que les EA de MT4/5 ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Je n'ai pas remarqué cela, pourquoi devrais-je écrire un test?
C'est difficile à remarquer lors du scalping, lorsque vous avez beaucoup de transactions et que vous ne savez pas si elles sont toutes correctes...
Sur mt5, il y a eu une fois où DT a changé brusquement la politique d'exécution et les positions ont dû être prises en compte différemment, et la synchronisation de l'environnement était lente, mais ensuite cela a été corrigé.
C'est pourquoi je suis si confiant, le minimum était de 20 ms, comme un leurre, puis il a été augmenté.
LMAX a un minimum stable de 50 ms sur MT4.
Pour connaître le minimum, il faut passer en revue tous les courtiers et tous les types de comptes. Mon décalage est nettement moins important.
Il n'y a pas de différence entre cent et non-cent
C'est la théorie. Mais les spreads des comptes en cents ne diffèrent pas les uns des autres ?
... ils ne diffèrent pas du tout, sauf pour la charge du serveur
Si nous voulons vérifier l'ordre de chargement des centimes, nous devons utiliser plus de comptes et moins de plaintes de ceux qui ont perdu 50 dollars, et non 5000. Et la charge du serveur détermine en grande partie la vitesse de traitement d'un ordre de transaction.
Pour connaître le minimum, vous devez passer en revue tous les courtiers et tous les types de comptes. J'ai un décalage beaucoup plus faible.
C'est en théorie. Je dirais également que les conditions de négociation (par exemple les spreads) sur les comptes centraux sont les mêmes, n'est-ce pas ?
Eh bien, la charge exacte sur le cent est beaucoup plus élevé parce qu'il ya plus de comptes et moins de plaintes seront ceux qui ont perdu 50 $, et non 5000. Et la charge du serveur détermine en grande partie la vitesse de traitement d'un ordre de transaction.
Je chuchote, ça ne peut pas être moins, montrez le journal.
pour le protocole fixe, l'exécution moyenne est de 2-10 ms (et pas toujours), et vous voulez être sorti quelque part (pas en sortie) via la passerelle MT - c'est le coût supplémentaire.
à l'échange dans l'ouvreur ~30 ms exécution via plaza
Des hypothèses ont été avancées, à savoir :
1. La distribution des augmentations de prix est une distribution t2 de Student.
2. Le processus de fixation des prix est non-markovien et AUCUNE EXACTION ne peut détruire cette non-markovianité.
3. La première approximation du modèle de tarification est un processus de Wiener avec dérive, décrit en termes d'équation de Fokker-Planck.
Cher Alexandre, je suis arrivé sur votre énorme branche où vous avez émis ces hypothèses en premier. Pour être honnête, je n'ai pas le temps de lire un fil de discussion aussi volumineux. Dites-moi, s'il vous plaît, à quelle conclusion particulière vous êtes arrivé en discutant avec d'autres chers participants du forum ?
Vous avancez donc des hypothèses - les avez-vous vérifiées statistiquement ? Si oui, quels algorithmes de trading optimaux avez-vous établis à partir de ceux-ci ?