De la théorie à la pratique - page 1428
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Les derniers messages de Burnakov sur Habra portent également sur l'apprentissage par renforcement, ce qui signifie que les modèles sont assez clairs.
En d'autres termes, c'est de l'IA pure qui essaie de comprendre le marché lui-même.
Mais il n'est pas certain qu'elle ait du succès. Personnellement, j'ai jusqu'à présent un bilan mitigé dans cette direction.
Mon modèle est également connu de tous, sauf d'Asaulenka et de Makanu. Le marché est un processus aléatoire avec une mémoire.
Et si tout est clair avec le processus aléatoire - pour sa description il y a directement l'équation de Kolmogorov et la théorie simple des probabilités, alors c'est plus compliqué avec la mémoire....
Il y a des merveilles dans le marché - ce sont les intervalles de temps non linéaires entre les cotations, la distribution dite d'Erlang, qui indique sans ambiguïté la présence de conséquence dans le flux de tick et une forme inhabituelle de densité de probabilité des incréments, etc., etc., qui ajoutent des difficultés dans l'étude.....
Seuls les Asaulenki figuratifs sont effrayés par cela et se font étouffer.
On peut, bien sûr, cracher sur la mémoire et traiter le marché comme un processus aléatoire. La question conceptuelle est la suivante : peut-on le battre ? La réponse est oui. Je ne sais pas si un réseau neuronal peut le faire, mais la théorie des probabilités et la DPT peuvent le faire.
Le modèle que j'ai est également connu de tous, sauf d'Asaulenka et de Makanu. Le marché est un processus aléatoire avec une mémoire.
Et si tout est clair avec un processus aléatoire - il y a une équation de Kolmogorov directe pour le décrire, et simplement la théorie des probabilités, alors c'est plus compliqué avec la mémoire...
Il y a des merveilles dans le marché - ce sont les intervalles de temps non linéaires entre les cotations, la distribution dite d'Erlang, qui indique sans ambiguïté la présence de conséquence dans le flux de tick et une forme inhabituelle de densité de probabilité des incréments, etc., etc., qui ajoutent des difficultés dans l'étude.....
Seuls les Asaulenki figuratifs sont effrayés par cela et se dégonflent.
On peut, bien sûr, cracher sur la mémoire et traiter le marché comme un processus aléatoire. La question conceptuelle est de savoir s'il peut être battu. La réponse est oui. Je ne sais pas si un réseau neuronal peut le faire, mais la théorie des probabilités et la DPT peuvent le faire.
Le MO est aussi un terver par essence, bien sûr qu'il le peut, mais il faut savoir comment.
Par exemple, j'utilise avec succès MO pour l'arbitrage, mais pour les données brutes, je n'arrive pas à le maîtriser complètement. C'est si vous regardez le testeur. Si dans la vie réelle, bien sûr, il peut y avoir de bons mois rentables, mais pas toujours
le temps non linéaire est la caractéristique la plus importante de la BP
Le temps non linéaire est la caractéristique la plus importante des ailerons.Une fois de plus, je voudrais vous rappeler les paroles de Koldun (même si vous avez parfois des altercations violentes) :
"La chose la plus importante dans la MO est la préparation (prétraitement) des données d'entrée. La manière de le faire est le secret de tout maître du MO. Ma série est une combinaison de plusieurs paires de devises et de temps".
Je ne vois pas ce que les paires de devises multiples ont à voir avec ça. Je ne sais pas... Il a peut-être lu le fil de discussion sur les Bablacocos ? Je n'en ai aucune idée...
Mais le temps, oui. Comment ne pourrait-il pas le faire ? Comment le réseau sait-il qu'un ensemble donné de citations est arrivé la nuit et de même taille le jour ? Sans le temps, nous avons juste un ensemble stupide de nombres aléatoires - SB. Et c'est extrêmement difficile à gérer. Mais, vous pouvez.
Une fois de plus, je voudrais vous rappeler les paroles de Koldun (même si vous avez parfois des altercations violentes) :
"La chose la plus importante dans la MO est la préparation (prétraitement) des données d'entrée. La manière de le faire est le secret de tout maître du MO. Ma série est une combinaison de plusieurs paires de devises et de temps".
Je ne vois pas ce que les paires de devises multiples ont à voir avec ça. Je ne sais pas... Il a peut-être lu le fil de discussion sur les Bablacocos ? Je n'en ai aucune idée...
Mais le temps, oui. Comment ne pourrait-il pas le faire ? Comment le réseau sait-il qu'un ensemble donné de citations est arrivé la nuit et de même taille le jour ? Sans le temps, nous avons juste un ensemble stupide de nombres aléatoires - SB. Et c'est extrêmement difficile à gérer. Mais, vous pouvez.
Il a écrit qu'il n'a pas de TS stable. Bref, parfois ça marche, parfois non... comme tout dans la vie.
On parle de Martin ou de moi, là ? Depuis que je suis sur le marché des changes, je n'ai pas vendu un seul produit logiciel et je n'ai pas l'intention de le faire. Aïe ! Y a-t-il quelqu'un sur ce forum qui peut réfuter cela ?
Chacun a sa propre approche lorsqu'il prépare un conseiller expert pour le trading. Personnellement je n'utilise pas l'optimiseur car mes EAs travaillent sur les ticks et un test de 2017 dure environ une journée. L'utilisation de l'optimiseur dans le testeur n'est donc pas réaliste, je ne vivrai pas pour le voir aboutir, j'ai déjà 76 ans). Construire un algorithme et définir des paramètres dans le processus de test visuel. Il n'y a pas d'ajustement.
Il y a plus de 500 métiers ici. Pas assez ? le prélèvement maximal est inférieur à 7,5 %. La perte est fermée à 10 %. Dans chacun de ces cas, je trouve la raison et corrige l'algorithme ou ajuste les paramètres. Je ne vais donc pas attendre qu'un de mes conseillers experts échoue.
76 ans est un âge respectable - je tiens à vous remercier de vivre aussi longtemps et d'être sain d'esprit !
Après tout, le trading est un art, un jeu avec des personnes (leurs outils), il n'y a rien à affirmer et encore moins à affirmer de manière axiomatique - comme une fourche dans l'eau. Si vous êtes en mesure de travailler avec Martin, c'est génial ! Je ne fais qu'exprimer mon opinion à la suite de l'expérience et des expériences statistiques, mais je comprends clairement que même 1% du possible n'est pas déclaré et que personne ne peut l'embrasser, donc nous sommes comme des prospecteurs qui cherchent de l'or, qui creusent ....
Mais, le temps, oui. Comment pouvez-vous vous en passer ? Comment le réseau sait-il qu'un ensemble donné de devis est arrivé la nuit et qu'il est de même taille le jour ? Sans le temps, nous avons juste un ensemble stupide de nombres aléatoires - SB. Et c'est extrêmement difficile à gérer. Mais, vous pouvez.
http://chaos.sgu.ru/kafedra/edu_work/textbook/khovanovs-01/node14.html
Je comprends que tout le monde traîne ici. Les gars, suggérez un indicateur de nouvelles pour MT5.
Il faut des années de programmation et de travail analytique pour créer un indicateur d'actualité de qualité.
Le coût d'un tel indicateur serait de sept zéros.
Vous ne pouvez pas vous permettre un tel luxe.
Vous pouvez trouver une pièce défectueuse dans un dépôt de ferraille, mais elle ne vous sera d'aucune utilité.
Le modèle que j'ai est également connu de tous, sauf d'Asaulenka et de Makanu. Le marché est un processus aléatoire avec une mémoire.
Il s'agit d'un processus aléatoire sans mémoire.
Il suffit de tester un tas d'autres EA et de voir ce que l'on appelle souvent une adéquation avec l'histoire.
Ce n'est pas un ajustement, c'est - "Le marché est un processus aléatoire SANS mémoire".
Il faut des années de programmation et de travail analytique pour créer un indicateur d'actualité de qualité.
Le coût d'un tel indicateur serait de sept zéros.
Vous ne pouvez pas vous permettre un tel luxe.
Vous pouvez en trouver un fabriqué à la main dans une décharge, mais il ne sera d'aucune utilité.
Allez.
Il existe un calendrier économique pour cette tâche et il est déjà intégré dans MT5.
il suffit de rechercher la base de code ou de la commander à un indépendant.