De la théorie à la pratique - page 1136

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Martin Cheguevara:

voici la version finale pour faciliter le comptage

Bonne chance à vous !

Sincèrement

Che.

Merci, Che !

Je vais voir comment les calculs de variance changent...

 
Martin Cheguevara:

voici la version finale pour faciliter le comptage

Bonne chance à vous !

Sincèrement

Che.

Eh bien, oui - comme prévu, en tenant compte de la non-linéarité du temps, la variance du processus devient pratiquement = const, c'est-à-dire que dans le continuum espace-temps non linéaire, nous avons pratiquement un processus stationnaire. Et ceci est vrai non seulement dans la fenêtre glissante = 24 heures mais aussi dans toute autre fenêtre !

Examinons le comportement de la paire EURUSD le vendredi 05.04.2019 :

Sur le graphique inférieur :

rouge et bleu - variance sans tenir compte de la non-linéarité du temps.

Orange et bleu - variance incluant la non-linéarité temporelle.

Et voici la quasi-stationnarité du processus obtenue dans la fenêtre glissante = 1 (une !) heure.


Question : Comment avez-vous réussi à transformer la colonne "Heure locale" ? Êtes-vous un génie ?

 

Quant au passage à une image de prix via les distances (selon le théorème de Pythagore), c'est-à-dire un graphique d'événements purs avec une échelle horizontale linéaire, nous obtenons l'image suivante :

Ici :

graphique supérieur - uniquement le prix de l'EURUSD

graphique inférieur - somme des distances.

Je ne sais pas encore quelles conclusions on peut en tirer...

Je n'ai pas non plus examiné l'espace de Minkowski.

Dans l'ensemble, c'est intéressant. D'un point de vue pratique, bien sûr, je suis surtout intéressé par le comportement de la dispersion du processus, étant donné la non-linéarité du temps. Cette stationnarité au sens strict, je l'ai déjà incluse dans mon TS. Et nous examinerons les résultats au cours du mois d'avril. Si tout va bien, je vais courir vers le monde réel.

 
Макс:
Tu l'as mal écrit. J'aurais dû l'écrire en grosses lettres bleues. :)

Un certain Marx est apparu dans le fil... C'est fou. Engels attend juste...

 
Alexander_K:

Question : Comment avez-vous réussi à convertir la colonne "Heure locale" ? Êtes-vous un génie ?

Non, je ne suis pas un génie...
Je viens de faire des programmes non seulement en Java mais aussi en Visual Basic en Excel... et je comprends quelque chose... rien de spécial...
 
Alexander_K:

Quant au passage à une image de prix via les distances (selon le théorème de Pythagore), c'est-à-dire un graphique d'événements purs avec une échelle horizontale linéaire, nous obtenons l'image suivante :

Ici :

graphique supérieur - uniquement le prix de l'EURUSD

graphique inférieur - somme des distances.

Je ne sais pas encore quelles conclusions on peut en tirer...

Je n'ai pas non plus examiné l'espace de Minkowski.

Dans l'ensemble, c'est intéressant. D'un point de vue pratique, bien sûr, je suis surtout intéressé par le comportement de la dispersion du processus, en tenant compte de la non-linéarité du temps. Cette stationnarité au sens strict, je l'ai déjà incluse dans mon TS. Et nous examinerons les résultats au cours du mois d'avril. Si tout va bien, je vais courir vers le monde réel.

la somme de quelles distances ?

si des lignes colorées à la moyenne ou au prix, alors la première capture d'écran est correcte, mais la seconde (dans le post suivant) ne l'est pas.
 
Alexander_K:

Quant au passage à une image de prix via les distances (selon le théorème de Pythagore), c'est-à-dire un graphique d'événements purs avec une échelle horizontale linéaire, nous obtenons l'image suivante :

Ici :

graphique supérieur - juste le prix de l'EURUSD

graphique inférieur - somme des distances.

Je ne sais pas encore quelles conclusions on peut en tirer...

Je n'ai pas non plus examiné l'espace de Minkowski.

Dans l'ensemble, c'est intéressant. D'un point de vue pratique, bien sûr, je suis surtout intéressé par le comportement de la dispersion du processus, en tenant compte de la non-linéarité du temps. Cette stationnarité au sens strict, je l'ai déjà incluse dans mon TS. Et nous examinerons les résultats au cours du mois d'avril. Si tout se passe bien - allez-y pour de bon.

Ce qui est intéressant, c'est que Renat a sa façon d'obtenir des résultats, j'ai la mienne, et vous avez une troisième option :)
C'est vrai, vous ne l'avez pas encore :
1. déterminer la force du mouvement directionnel du prix
2. Le graphique des prix n'est pas divisé en secteurs basés sur des signatures de mouvements caractéristiques.
3. Vous n'avez aucune méthode pour déterminer le degré de parité du mouvement des prix à certains endroits du marché.
4. N'utilisez pas la moyenne arithmétique sous quelque forme que ce soit, ne la prenez pas comme base d'analyse.
Mais qui sait, peut-être résoudrez-vous cela à votre manière aussi =)
 
Martin Cheguevara:
Le plus intéressant est que Renat a sa façon d'obtenir un résultat, j'ai la mienne, et vous avez la troisième option :)
La vérité est que vous ne l'avez pas encore :
1. déterminer la force du mouvement directionnel du prix
2. Le graphique des prix n'est pas divisé en sections par les signatures des mouvements caractéristiques.
3. Vous n'avez aucune méthode pour déterminer le degré de parité du mouvement des prix à certains endroits du marché.
4. N'utilisez pas la moyenne arithmétique sous quelque forme que ce soit, ne la prenez pas comme base d'analyse.
Mais qui sait, peut-être résoudrez-vous cela à votre manière aussi =)

tout à fait d'accord.

 
Renat Akhtyamov:

La somme de quelles distances ?

si c'est à la moyenne ou au prix, alors la première capture d'écran est correcte et la seconde (dans le post suivant) ne l'est pas.

Eh bien, les distances S = +-sqrt((PRICEn-PRICEn-1))^2+(TIMEn-TIMEn-1)^2)) par le théorème de Pythagore, en tenant compte du signe. Dans ce cas, le temps fait déjà partie du prix.

Le diable sait - il ne semble pas voir quoi que ce soit... Mais, c'est un montant accumulé... Peut-être qu'avec des calculs sur les données de plus d'un jour, quelque chose de plus intéressant se produira. Je ne sais pas.

 
Martin Cheguevara:
Ce qui est intéressant, c'est que Renat a sa façon d'obtenir des résultats, j'ai la mienne, tandis que vous avez la troisième option :)
Tu ne l'as vraiment pas encore :
1. déterminer la force du mouvement directionnel du prix
2. Le graphique des prix n'est pas divisé en sections par les signatures des mouvements caractéristiques.
3. Vous n'avez aucune méthode pour déterminer le degré de parité du mouvement des prix à certains endroits du marché.
4. N'utilisez pas la moyenne arithmétique sous quelque forme que ce soit, ne la prenez pas comme base d'analyse.
Mais qui sait, peut-être résoudrez-vous cela à votre manière aussi =)

Je pense que vous êtes l'un des rares dans ce fil qui sait vraiment comment travailler. Bonne chance à vous !

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