De la théorie à la pratique - page 1720
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(pour le cas d'une roulette parfaite, sans zéros)
Comme vous pouvez le voir, c'est 50/50. C'est la même chose que dans le théorème pour sb.
Nous parlons d'une possibilité théorique. Avec un dépôt infini, c'est possible.
Cependant, le marché n'est pas SB et l'impossibilité d'y appliquer la martingale n'a été prouvée par personne. Peut-on appliquer un martin à une onde sinusoïdale ? Et à la fonction de Weierstrass ? Je suppose que oui.
Si le Che trouve des régularités dans la BP du marché et utilise une martin, pourquoi pas ? Je ne comprends pas...
PS : je ne me soucie pas vraiment de la martingale. Mais, par principe, je ne l'exclurais pas des outils possibles pour travailler avec le marché.
PS Je joins ma bibliothèque que j'ai utilisée pour la création de mon TS.
Shelepin(s) - un non-sens total
Orlov - un certain sens, seulement troublé par la comparaison d'histogrammes construits sur des échantillons qui se chevauchent.
Gmurman et vous avez tous deux réalisé le même montant de bénéfices sur le marché des changes.
woof
Est-ce que tu crois seulement au Graal?
Il est étrange qu'avec un bon niveau d'éducation, vous ne l'ayez pas... Tout le savoir est parti au diable, tout est tombé dans l'égout...
Vous devez croire en Lui de tout votre cœur et de toute votre âme.
Amen.
Eh bien, je ne sais pas...
En théorie, la martingale est un moyen possible d'intégrer le SB. La question de savoir si la BP du marché est exactement la SB est discutable. Pour y répondre, il faut comprendre : la séquence des augmentations de prix est-elle une variable aléatoire indépendante ? Ici, ce n'est pas si simple. Dans certaines régions, elle l'est, dans d'autres, elle ne l'est pas. Le marché est un mélange infernal de séquences aléatoires et non aléatoires.
La martingale est dangereuse sur le SB le plus pur. Et sur les impurs ? ! Cette question n'a jamais été étudiée par qui que ce soit.
Donc, si le Che étend quelques filets dans les queues lourdes des distributions du marché et que cela donne des résultats, alors pourquoi pas ! !! La pratique est le critère de la vérité.
en théorie...
Pratiquement - si une paire est en train de manger, alors la même perte sera sur l'autre.
c'est pour cela que je suis revenu à l'arbitrage et que je n'ai pas buzz.....
Si une seule paire est échangée, un martin peut éviter la chance du tirage pendant un certain temps, et en même temps il peut réduire les profits furieusement.
;)
Est-ce que tu crois seulement au Graal ?
Il est étrange qu'avec un bon niveau d'éducation, vous ne l'ayez pas... Tout le savoir est parti au diable, tout est tombé dans l'égout...
Vous devez croire en Lui de tout votre cœur et de toute votre âme.
Amen.
Il ne suffit pas de "croire", il faut savoir exactement QUOI et COMMENT faire pour y parvenir.
Est-ce que tu crois seulement au Graal ?
Il est étrange qu'avec un bon niveau d'éducation, vous ne l'ayez pas... Tout le savoir est parti au diable, tout est tombé dans l'égout...
Vous devez croire en Lui de tout votre cœur et de toute votre âme.
Amen.
Tu vois, Shurik, le graal c'est beaucoup d'argent et donc beaucoup de tentations. Les objets coûteux, la nourriture, les boissons et autres mauvais luxes peuvent nuire non seulement à la santé du commerçant, mais aussi à son âme immortelle ! Le trader est faible et attiré par tout cela, mais les propriétaires miséricordieux des différentes structures de vente au détail du Forex l'aident à le surmonter ! En même temps, tout ce qu'ils reçoivent des commerçants, ce sont des réprimandes et pas un mot de remerciement ! Même les méta-citations participent à cette bonne cause en réalisant, par exemple, une bibliothèque de statistiques boguée et une api calendrier incompréhensible.
À en juger par vos méthodes, votre système prend comme extrême une tendance improbable mais toujours possible. Et c'est fondamentalement faux.
Vous perdrez simplement sur une crise forte ou simplement sur un mouvement fort ou vous perdrez simplement des profits potentiels sur les bas d'une dérive vers le haut ou les hauts d'une dérive vers le bas comme cela se produit dans votre cas maintenant.
Le système doit être initialement dynamique afin d'identifier la dérive du SB ainsi que pour rechercher les fluctuations statiques.
Tu as raison, camarade Che ! !! Je suis d'accord par 100 grammes))))
Shurik n'a pas encore été assez convaincu de son erreur. Mais il arrive déjà que les notes que le Tuzik déchire les dents du coussin chauffant soient encore un peu faibles.
Tu vois, Shurik, le graal c'est beaucoup d'argent et donc beaucoup de tentations. Les objets coûteux, la nourriture, les boissons et autres excès malsains peuvent nuire non seulement à la santé d'un commerçant, mais aussi à son âme immortelle ! Le trader est faible et attiré par tout cela, mais les propriétaires miséricordieux des différentes structures de vente au détail du Forex l'aident à le surmonter ! En même temps, tout ce qu'ils reçoivent des commerçants, ce sont des réprimandes et pas un mot de remerciement ! Même les méta-citations participent à cette bonne cause en créant, par exemple, une bibliothèque de statistiques boguée et une api calendrier incompréhensible.
legraal est la musique, entre autres choses
Eh bien, évidemment - la totalité du dépôt au cas où le marché est SB.
Mais, après tout, le cas classique utilise une martingale pour entrer dans une transaction à n'importe quel moment. Et le camarade Che n'entre dans une transaction que lorsque le prix est dans une queue lourde (peut-être que je ne comprends pas exactement sa stratégie, mais elle est essentiellement correcte). Probablement à cause de cela et du fait que le prix n'est pas vraiment SB, il a un excellent résultat.
ehhh...théoriciens
Seules les pertes irrécupérables - spread et swap - sont conservées dans le martin. Et seulement à partir d'une perte.
alors tout devient égal et presque toutes les stratégies commencent à fonctionner.