De la théorie à la pratique - page 1434
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Il parle comme une dissertation.)))
Mais ces mots sont de peu d'utilité, car il n'a pas tenu compte de la redistribution de Gus Lapluson : l'argent en bourse est redistribué des intelligents et des idiots aux rapides et aux sages. C'est-à-dire que c'est soit le pigeon à la bourse, soit l'intestin qui gagne de l'argent. ))
C'est une sacrée thèse.))
:))) Eh bien, ça ne rend pas les choses plus faciles.
SB est aussi difficile à combattre qu'il l'a été et qu'il le sera toujours.
Et sur les tiques - encore un domaine théorique inexploré. Mais peut-être que quelqu'un s'en rendra compte... Peut-être que les réseaux neuronaux vont résoudre les tics... Je ne sais pas.
La preuve du caractère aléatoire du processus est que la somme d'un grand nombre de nombres aléatoires indépendants appartient à une distribution normale gaussienne.
Yoaklmn, "physicienne" ....
Pourquoi toi ?
OK,
........
Ainsi, le mécanisme de formation des incréments de coche est le suivant :
a) au moment t1, le courtier dispose d'un ensemble de prix pour une paire de devises (je ne sais pas, corrigez-moi ici, mais je pense que cela s'appelle "profondeur de marché") et cet ensemble est une distribution de Poisson.
b) dans cet ensemble, le courtier choisit un prix au hasard - un tick est généré.
......
Merci de votre attention.
Arrêtez, pas comme ça.
si un prix est sélectionné dans cet ensemble, alors le prix passera également par d'autres prix du même ensemble.
vous n'avez pas besoin de lire davantage, car le début de la logique du raisonnement aléatoire a déjà été enterré sous la glace.
De plus, il n'y aura pas un tic mais une série de tics.
Pour que votre hypothèse se rapproche un tant soit peu de la pratique, il sera certainement nécessaire de couper (amincir) cette série de tics
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J'ai ajouté une autre ligne de destruction de mythes à ma tirelire.
Il me semble qu'il y a un accord entre les courtiers pour avoir des informations sur tous les ordres ouverts et qu'il y a un certain canal officiel pour le prix (fixé par les banques du pays) et tout ce qui se trouve à l'intérieur du canal doit être pris auprès des traders.
Le canal de la paire EURUSD, par exemple, est basé sur les données de la banque européenne et de la Fed.
D'une certaine manière, il me semble qu'il y a un accord entre les courtiers pour avoir des informations sur tous les ordres ouverts et qu'il y a un certain canal officiel pour les prix (fixé par les banques du pays) et que tout ce qui se trouve à l'intérieur du canal doit être retiré aux traders.
Le canal de la paire EURUSD, par exemple, si vous le construisez en fonction des données de la banque européenne et de la Fed.
il y en a un, c'est le GMC.
Putain de "physicien" ....
Pourquoi faites-vous cela ?
Quelle est ta question, péquenaud ?
Je pense que le problème est que le marché est un chaos et que le marché n'a pas de mémoire.
Les gars...
Eh bien, je peux comprendre quand certains "universitaires" éloignés de la pratique, dans une tentative de gagner une réputation dans les cercles de leurs pairs, re-citant tout le monde et confondant jusqu'à l'absurde, avec de la mousse à la bouche prouver que le marché est efficace, mais leur travail est d'être scientifique, obscure, mystérieux, ils sont sur la masse salariale. Mais qu'en est-il de vous ?
Qu'est-ce que l'"efficacité" si tous ceux qui effectuent des transactions sur le marché réel le font avec espoir et inquiétude, après avoir investi toute leur âme et tout leur esprit. Et tous les participants (qu'il s'agisse de personnes ou d'algorithmes) regardent l'histoire, analysent à peu près les mêmes événements et tirent des conclusions similaires, en tenant compte bien sûr de la nature ludique et compétitive du marché, et en comprenant que des tendances trop évidentes sont vues par beaucoup et qu'elles peuvent être un piège. En général,le marché a une mémoire, c'est sûr, on n'en parle même pas, mais ce n'est pas la même chose que la mémoire d'une pierre dans l'espace qui garde sa vitesse à travers le temps, c'est la mémoire de la trajectoire d'un ballon de football pendant un match de Major League Soccer, ou la mémoire des pièces d'échecs pendant une partie de grands maîtres. Il est inutile de disséquer de tels processus à l'aide de la DSP ou de larégression linéaire, car le prix lui-même est aussi informatif que la trajectoire pure d'un ballon de football, sans tenir compte de la position des joueurs sur le terrain et de leurs compétences, etc.
Les gars...
Eh bien, je peux le comprendre, quand certains "universitaires" loin d'être pratiques, dans une tentative de se faire une réputation dans les cercles de leur propre espèce, en citant tout le monde et en les confondant jusqu'à l'absurde, écument la bouche et prouvent que le marché est efficient, mais c'est leur travail, être scientifique, obscur, mystérieux, ils sont payés. Mais qu'en est-il de vous ?
Qu'est-ce que l'"efficacité" si tous ceux qui effectuent des transactions sur le marché réel le font avec espoir et inquiétude, après avoir investi toute leur âme et tout leur esprit. Et tous les participants (personnes et algorithmes) regardent l'histoire, analysent à peu près les mêmes événements et tirent des conclusions similaires, en tenant compte bien sûr de la nature ludique et compétitive du marché, en comprenant que des tendances trop évidentes sont vues par beaucoup et qu'elles peuvent être un piège. En général, le marché a une mémoire, c'est sûr, on n'en parle même pas, mais ce n'est pas la même chose que la mémoire d'une pierre dans l'espace qui garde sa vitesse à travers le temps, c'est la mémoire de la trajectoire d'un ballon de football pendant un match de football en ligue supérieure, ou la mémoire des pièces d'échecs pendant une partie de grands maîtres. Il ne sert à rien de disséquer de tels processus à l'aide de DSP ou de régression linéaire, car le prix lui-même est aussi informatif que la trajectoire pure d'un ballon de football, sans tenir compte de l'emplacement des joueurs sur le terrain et de leurs compétences, etc.
Le paradoxe du marché est précisément que les incréments de tick réguliers et dépendants, lorsqu'ils sont uniformément éclaircis, donnent un processus aléatoire pour l'OPEN/CLOSE M1, M5, ...
Et s'il est difficile de capitaliser sur les ticks avec des méthodes formalisées - vous devriez en fait créer un appareil mathématique de processus non-markoviens pour cela, ou utiliser un réseau neuronal pour révéler la série de ticks, alors il y a déjà des mathématiques pour le processus aléatoire - la théorie des probabilités et le DSP.
L'indicateur de Koldun, par exemple, fait facilement face au SB, mais avec une vraie BP sur l'OPEN M1 - beaucoup plus difficile.
Sinon, Zhenya Chumakov qui l'a utilisé serait devenu millionnaire depuis longtemps. Pourtant, les tendances (mouvements déterministes avec mémoire) le déchirent aussi.
Ou ai-je tort ? Si Zhenya lit ces lignes, peut-il démontrer les tests ?
Le paradoxe du marché consiste précisément dans le fait que des incréments de tick réguliers et mutuellement dépendants, lorsqu'on les éclaircit, donnent un processus aléatoire pour OPEN/CLOSE M1, M5, .
Et s'il est difficile de capitaliser sur les ticks avec des méthodes formalisées - vous devriez en fait créer un appareil mathématique de processus non-markoviens pour cela, ou utiliser un réseau neuronal pour révéler la série de ticks, alors il y a déjà des mathématiques pour le processus aléatoire - la théorie des probabilités et le DSP.
L'indicateur de Koldun, par exemple, fait facilement face au SB, mais avec une vraie BP sur l'OPEN M1 - beaucoup plus difficile.
Sinon, Zhenya Chumakov qui l'a utilisé serait devenu millionnaire depuis longtemps. Pourtant, les tendances (mouvements déterministes avec mémoire) le déchirent aussi.
Ou ai-je tort ? Si Zhenya lit ces lignes, peut-il démontrer les tests ?
Sash, quels tests ?
J'ai appliqué les transactions à l'indicateur du sorcier et il y a un gain/perte de 50/50.
Mon objectif est de faire en sorte que les transactions s'ouvrent et se ferment.
Nous devrions utiliser l'indicateur sur le graphique comme je l'ai montré hier et voir ce qu'il en est.
La condition préalable est qu'il n'y ait pas de transactions de vente en dessous du signal d'achat et vice versa, c'est-à-dire pas de signal d'achat au-dessus du signal de vente.