De la théorie à la pratique - page 1142
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Alors quel est l'intérêt de le compter ?
Je pense que vous avez fait tomber tout le monde avec cette question).
Dynamique - suppose une taille de fenêtre . Laquelle des deux est la plus raisonnable ?
TF et fenêtre coulissante ?
Pour chaque TF, il convient de définir la taille optimale.
Un TF et une fenêtre coulissante sont des choses différentes.
Le TF est simplement un moyen de former des barres et rien de plus.
Pour qu'une fenêtre mobile soit significative sur un échantillon, alors M1 est pour une fenêtre glissante de 24 heures, M5 est pour une fenêtre glissante de semaine, ...
Pour former une fenêtre mobile = session de trading, il faut un second TF, et le terminal n'en dispose pas :))
Et je travaille exactement avec les secondes TF. Mais elle a ses propres difficultés en raison de la non-linéarité du remplissage de ces secondes barres. Je dois utiliser une fenêtre coulissante dynamique.
Pourquoi retourner auprès d'elle ? C'est une moyenne maintenant, pas dans une heure).
Le prix revient à la moyenne les 2/3 du temps, point final. La seule question est de savoir comment contourner le tiers des transactions potentiellement perdantes.
Le prix revient à la moyenne les 2/3 du temps, point final. La seule question est de savoir comment contourner le tiers des transactions potentiellement perdantes.
Oooh !
la réponse est déjà dans la question - calculer quelque chose de plus pratique.
oooh !
La question contient déjà la réponse - pour calculer quelque chose de plus pratique.
:))) Afin de contourner les MA, vous devez passer au trading sans fenêtres coulissantes.
Il s'agit d'un niveau de résolution de problèmes conceptuellement différent, mais je n'arrive pas à le comprendre avec mon cerveau.
Donnez-moi la formule.
:))) Afin de contourner les MAs, vous devez passer au trading sans fenêtres coulissantes.
Il s'agit d'un niveau conceptuellement différent de la solution du problème, mais je n'arrive pas à le saisir avec mon cerveau.
Donnez-moi la formule.
Chegevara et moi en parlons depuis longtemps ;)
La conclusion est simple : le cerveau d'un homme est plus intelligent qu'un processeur d'ordinateur.
Chegevara et moi avons eu une longue discussion à ce sujet ;)
La conclusion est simple : le cerveau d'un homme est plus intelligent qu'un processeur d'ordinateur.
Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Si vous construisez votre TS sur la base de l'OM, alors peut-être qu'il y a quelque chose là, je ne discute pas. Mais comment supprimer les OM directement d'un graphique de prix (ou des volumes en ticks?) - je ne sais pas.
En bref, Rena - écrit les formules du marché juste là.
Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Si vous construisez votre TS sur la base de l'OM, alors il y a peut-être quelque chose là, je ne le conteste pas. Mais comment extraire les OM directement du graphique des prix (ou des volumes en ticks?) - je ne sais pas.
En bref, Rena, écrivez la formule du marché juste là.
Quelle est la formule ?
Ok, regarde :
Vous obtenez d'abord un rang (incrément, divergence, vecteur), et seulement ensuite un prix indicatif sans importance.
même maintenant c'est juste là sur le site web (offre, demande)
Si vous pouvezformuler un panier de devises équilibré grâce à des augmentations importantes, vous êtes gagnant.
Dites-moi, quel est l'intérêt de faire une moyenne des prix ?
Ha, c'est vrai.
mais j'ai réussi à prendre une photo.
;)
Le prix revient à la moyenne les 2/3 du temps, point final. La seule question est de savoir comment contourner le tiers des transactions potentiellement perdantes.
Pas les 2/3 du temps, mais le prix revient toujours à la moyenne. Ou la moyenne au prix. Ce qui n'a pas d'importance du tout, puisque tout est vraiment relatif. Et les transactions non rentables le sont parce que vous devez regarder le prix avant d'entrer dans une transaction.