De la théorie à la pratique - page 856
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Je tourmente toutes sortes de choses sur les minutes en ce moment.
Il peut s'agir d'une coïncidence, mais la transaction la plus perdante de la période de test a été liquidée en utilisant la condition Speed < Kurtosis, où Speed = (somme absolue des incréments)/t et Kurtosis = t * (M4/MathPow(M2,2)).
C'est là que le kurtosis non-paramétrique a échoué.En outre, les tests montrent que la poupée est pratiquement inoffensive à partir de H4 et plus
D'accord. Travailler avec une fenêtre temporelle inférieure à H4 est une crise de nerfs pour les nerveux ou même les génies, comme le montre la pratique.
Mais je ne recommanderais pas non plus de monter sur le graphique journalier - ce serait ennuyeux, et le trader a besoin de liquidités ici et maintenant.
Il doit y avoir un équilibre optimal entre le nombre de ticks reçus et la fenêtre de temps - c'est aussi l'une des clés du Graal.
Je tourmente toutes sortes de choses sur les minutes en ce moment.
Il peut s'agir d'une coïncidence, mais la transaction la plus perdante de la période de test a été liquidée en utilisant la condition Speed < Kurtosis, où Speed = (somme absolue des incréments)/t et Kurtosis = t * (M4/MathPow(M2,2)).
C'est là que les excès non-paramétriques ont échoué.Les dimensions sont-elles les mêmes ? Existe-t-il de la littérature sur la formule du kurtosis ?
Sinon, nous devons compter sur le don de Dieu. C'est pour les personnes créatives seulement. Eh bien, vous comprenez.
Existe-t-il de la littérature sur la formule du kurtosis?
https://www.macroption.com/kurtosis-formula/
Les dimensions sont-elles les mêmes ?
Ils sont les mêmes.
Une autre chose que j'ai remarquée lors du test est que si la valeur actuelle du kurtosis non paramétrique > la valeur au début de la fenêtre de glissement (décalage), alors il y a plus de rentabilité.
Je suis d'accord. Je suis d'accord. Travailler avec une fenêtre de temps inférieure à H4 est pour les nerveux ou même les génies, comme le montre la pratique.
Mais je ne conseillerais pas d'utiliser les jours - ce serait ennuyeux, et le trader a besoin de l'argent ici et maintenant.
Il doit y avoir un équilibre optimal entre le nombre de ticks et la fenêtre de temps - c'est aussi l'une des clés du Graal.
Il vous manque la précision : " .... sur un compte de démonstration"
parce qu'il est impossible de réaliser des profits avec des ticks sur le compte réel.
Le demo graal, ou plutôt le demo TS, est donc une sorte de projet pilote.il y a un manque évident de clarification ici : " ... sur un compte de démonstration"
Car il serait impossible de travailler au noir sur un compte réel avec des ticks.
Le graal de démonstration, ou plutôt le TS de démonstration, est donc quelque chose.Donc Sasha prend les données du compte réel, et les teste sur la démo.
Sasha prend donc les données d'un compte réel, mais les teste sur la démo.
test sur une démo, extrême fantaisie...
Maintenant, qu'il l'essaie sur le compte réel et qu'il nous dise ensuite où ça fait vraiment mal et où ça ne fait pas mal.
Laissez-le goûter aux tics de la poupée, pour ainsi dire.Sasha prend donc les données du compte réel et les teste sur le compte de démonstration.
Exactement. J'ai 2 terminaux qui fonctionnent sur mon ordinateur. L'un est un serveur avec un vrai compte NDD à partir duquel je prends des cotations, et l'autre est un compte de démonstration où je me contente d'exécuter des commandes d'ouverture/fermeture et c'est tout. La différence avec le vrai, je ne la vois pas.
Exactement. J'ai 2 terminaux qui fonctionnent sur mon ordinateur. L'un est un serveur avec un vrai compte NDD à partir duquel je prends des cotations, et l'autre est un compte de démonstration où je me contente d'exécuter des commandes d'ouverture/fermeture et c'est tout. Je ne vois pas de différence avec le vrai.
La différence est que la différence peut apparaître dès l'ouverture de l'ordre sur le compte réel.