De la théorie à la pratique - page 852
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La moyenne de l'aplatissement non-paramétrique sur toutes les paires, sur mes données tick, =20.
Non, je veux dire la moyenne de l'aplatissement non-paramétrique de la somme des paires de devises.
Il suffit d'additionner le chiffre de toutes les paires et de le diviser par le nombre.
Puis, regardez la valeur actuelle du kurtosis (de n'importe quelle paire au moment du signal) et la moyenne.
Il suffit d'additionner ce chiffre de toutes les paires et de le diviser par le nombre.
Puis, regardez la valeur actuelle du kurtosis (de n'importe quelle paire au moment du signal) et la moyenne.
Pourquoi ?
Je peux rassurer ceux qui souffrent en leur disant que, comme il n'y a pas d'attente sur le marché, 95 % d'entre eux vendront tout, et ils vivront dans un dépotoir ou travailleront dans une usine, mais 5 % peuvent avoir infiniment plus d' argent grâce au marché. En d'autres termes, tel qu'il est impossible de l'imaginer.
Conclusion : le Graal existe et c'est tout.
Ne vous méprenez pas, les bénéfices quotidiens et autres bénéfices périodiques dans le forex sont limités aux traders, du moins à la volatilité intraday.
Ne vous y trompez pas, les bénéfices quotidiens et autres périodiques du forex sont limités pour les traders par la volatilité intraday au moins.
La volatilité intrajournalière est-elle limitée d'une quelconque manière ? Je vais vous confier un secret : en théorie, elle est également limitée à l'infini.
Mais - shhhh.... Pas un mot à personne ! OK ?
Y a-t-il une limite à la volatilité intrajournalière ? Je vais vous confier un secret : en théorie, il est également infini.
Juste - shhhh.... Pas un mot à personne ! OK ?
Tout peut être inventé, surtout avec des déductions de type scientifique.
On peut inventer toutes sortes de choses, surtout avec des déductions de type scientifique.
Cependant, de telles conclusions réchauffent l'âme et, au sens figuré, donnent envie de continuer à travailler.
Pour quoi faire ?
Eh bien, les devises sont liées d'une manière ou d'une autre, il semble. Disons ensuite que si l'aplatissement est inférieur à la moyenne, il faut donc s'attendre à un mouvement vers la moyenne = augmentation de l'aplatissement.
Donc, en gros, l'indicateur de kurtosis est la volatilité ? Ou pas ?
Cependant, de tels calculs réchauffent l'âme et, au sens figuré, donnent envie de continuer à travailler.
Les données sur la rentabilité potentielle et réelle des principales paires de devises (quotidiennes et hebdomadaires) sont beaucoup plus précieuses, car elles peuvent encore vous indiquer comment travailler, et dans quel mode...
Eh bien, les devises sont liées d'une manière ou d'une autre, il semble. Ensuite, disons que si l'aplatissement est < à la moyenne, il faut donc s'attendre à un mouvement vers la moyenne = augmentation de l'aplatissement.
Donc, en gros, l'indicateur de kurtosis est la volatilité ? Ou est-ce le cas ?
Je ne creuse pas si profond, mais il y a manifestement un lien. Par le temps, par exemple. Peut-être devrait-on considérer toutes les paires dans un complexe - comme on le fait à Bablokos..... Mais, c'est une autre histoire...
Le kurtosis est une mesure du caractère non aléatoire du processus. Il est analogue au coefficient d'autocorrélation, et il est même très fort.
Eh bien, je ne creuse pas si profondément.
Faites le calcul, c'est intéressant. Cela prend cinq minutes.
Le kurtosis est une mesure du caractère non aléatoire du processus. Il est analogue au coefficient d'autocorrélation, et il est même très fort.
Eh bien, si tous les incréments de l'échantillon sont égaux, alors l'aplatissement serait = 1. N'est-ce pas ?