De la théorie à la pratique - page 705
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Je ne sais pas.
Je ne peux guère trouver dans le domaine public les formules financières correctes ou certains calculs de cette science.
En tout cas, je n'en ai pas vu.
Suggérez-vous que chaque domaine d'application a sa propre définition de l'attente (variance, etc.) chez le théoricien ? En biologie l'un, en physique l'autre, et en économie l'autre ?
Suggérez-vous que chaque domaine d'application a une définition différente de l'attente (variance, etc.) chez le théoricien ? En biologie l'un, en physique l'autre, et en économie l'autre ?
Non
Nous travaillons sur le marché financier et nous faisons des formules financières.
La dispersion et les gains escomptés ne servent qu'à évaluer les résultats des transactions, dans la suite du document.
À propos, je me souviens que vous vous êtes intéressé à la théorie des jeux en vue de son éventuelle application pratique dans notre domaine.
Quels sont les résultats de cette poussée au-delà de vos limites habituelles ?
Comme je l'ai écrit plus haut, tout se résume à un théorème, dans ce cas un équilibre de Nash et quelques fluctuations aléatoires autour de celui-ci. Le problème est qu'un marché purement spéculatif et un marché avec un acteur majeur (comme une banque centrale) sont des jeux très différents. Le mécanisme de transition du premier au second et vice versa n'est pas clair.
pas de
nous travaillons dans le marché financier et faisons des formules financières
la variance et les gains attendus ne servent qu'à évaluer le résultat de la négociation, après coup en quelque sorte.
Postface, sur la base de laquelle une préface est rédigée pour la période de négociation suivante.
La tenue de marché est de l'économétrie pure, qui comprend un terver "parce que" et pourquoi pas, mais sinon, on n'a pas vraiment envie de...
en d'autres termes, personne ne se soucie des distributions spécifiques des processus, car en économie, les relations et les modèles multiparamétriques sont la règle.
Pourquoi ont-ils inventé l'économétrie ? Pour que tu puisses t'asseoir et enseigner au terver, ouais :)
Pourquoi ne pas supposer qu'il utilise simplement des méthodes théoriques qui sont indépendantes de la forme particulière de la distribution ? Inégalités de Chebyshev et de Markov, statistiques non paramétriques, processus stationnaires au sens large, etc. etc.
C'est-à-dire, non seulement de le mâcher, mais aussi de le mettre dans la bouche). Faites-vous vous-même des efforts pour comprendre la question qui vous intéresse ? Eh bien, essayez au moins.)
La tenue de marché est de l'économétrie pure, qui comprend un terver "parce que" et pourquoi pas, mais sinon, on n'a pas vraiment envie de...
en d'autres termes, personne ne se soucie des distributions spécifiques des processus, car en économie, les relations et les modèles multiparamétriques sont la règle.
Pourquoi ont-ils inventé l'économétrie ? Pour que tu puisses t'asseoir et enseigner au terver, ouais :)
Si quelqu'un est schizophrène à l'idée que le teneur de marché travaille "contre vents et marées", alors c'est son prochain problème : )))).
À propos, quelqu'un a-t-il un abonnement à la revue Econometrics ou aux archives ?
L'article est bon, mais il ne s'agit pas d'un théoricien.
Travailler contre tout le monde est une stratégie digne d'attention, un sujet sérieux et immense à explorer.
C'est à ça que ça se résume, pas à une pensée rationnelle, mais à une pensée irrationnelle.
Parce qu'il n'y a pas de réponse à cette question et que ces îles à probabilité variable sont de nature stochastique, la loi de la conservation de l'énergie, et les SB, oui, se présentent aussi sous différentes formes, parfaites et moins parfaites. Donc c'est plus une question de foi, qui veut croire et qui ne veut pas. Les caractéristiques personnelles des SB particuliers divergent d'antipersistants à persistants, ce qui donne à long terme une légère déviation, comme tout dans ce monde, rien n'est parfait, cependant les déviations sont toutes dans la limite de la norme, et nous avons besoin de plus que cela, et qui a plus de "bonheur" Gates, Soros ou Mani, puis en moyenne, le même, ici vous avez un paradoxe.
Désolé pour le "dearie", c'est juste une façon polie de s'adresser à une dame. Et merci pour l'"expérience+connaissance", je ne sais pas comment vous savez que je l'ai, c'est probablement l'intuition d'une femme.
D'un autre côté, sur quelle base avez-vous un fort désir de comparer BP et SB ? Ou, quels sont les signes qui indiquent la "similitude" de BP avec SB ? La distribution de ce que vous mesurez exactement dans le BP, pas les bougies ?
Je pense que je m'en soucie, c'est ce que je pensais aussi au début quand Doc a étudié le moment de l'apparition des tics, regardez, la distribution des tics, il n'y a pas de chaos là, il y a de l'ordre et de la structure, et le chaos peut être fait par une lecture exponentielle, j'ai pris ces données d'Alexandre, j'ai compté et comparé moi-même.