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Mais d'une certaine manière, une stratégie sans stops est un peu alarmante. Nous devons réfléchir à la manière de contrôler les pertes.
comment se fait-il que dans l'affichage des ticks, l'écart est de 2, mais que lorsqu'on effectue des transactions, l'écart est de 10 ?
y a-t-il un slippage de 8 pips ?
Dans le testeur, lorsque le décalage est de 0, il n'y a pas de glissement.
Mais si vous ouvrez et fermez immédiatement une transaction, il y aura une différence moyenne d'environ 9...11 pips(cinq chiffres), et non 0...2 comme on pourrait s'y attendre sur un graphique en tic-tac.
Naturellement, les requêtes d'offre et de demande ne montrent pas non plus l'écart réel.
L'image est la même sur le réel.
Naturellement, les demandes d'achat et de vente ne montrent pas non plus l'écart réel.
L'image est la même sur le réel.
Le spread n'est pas important pour le test, il peut toujours être recalculé par le nombre de trades...
Andrei:
а что если от средней к краю закрывать? чем плохо?
Écrivez un algorithme détaillé sur la façon d'ouvrir à partir de la moyenne.
Il n'y a pas de glissement dans le testeur lorsque le décalage est de 0.
Mais si vous ouvrez et fermez immédiatement une transaction, il y aura en moyenne une différence d'environ 9...11 points (cinq chiffres), et non 0...2 comme on pourrait s'y attendre sur un graphique en tic-tac.
Eh bien, je vous dis qu'il y a un dérapage.
Tu en as tiré quelque chose ?
quelque chose ?
Ouaip.
Je vais donner quelques idées actuelles, peut-être que quelqu'un de bien informé pourra corriger : Comme la TF augmente, nous approchons de la SB.
J'ai essayé avec NORM.ROB( NORM();MO;SKO) et ensuite je le vérifie avec NORM.RASP et cela ne semble pas bon, je ne sais pas comment obtenir la même beauté de distribution.
La principale caractéristique de SB est l'indépendance des incréments. Le type de distribution n'est pas important.