De la théorie à la pratique - page 586

 
Alexander_K:

Oui, il a réduit la fenêtre de temps. C'était triste... Maintenant il y a plus de risques, mais au moins il y a de la vie.

Le moment est venu de calculer les écarts de prix historiques d'un ordre ouvert dans la mauvaise direction et d'ajouter des stops clairs. Réduisez ensuite la fenêtre pour obtenir un plus grand nombre de transactions mais avec des stops tant que le système reste à flot, c'est-à-dire que le nombre de transactions rentables sera supérieur au nombre de transactions ouvertes.

 
Natalja Romancheva:

L'écart de 6 est meilleur, mais toujours pas très réaliste.

Ce courtier a-t-il une commission ?

Si c'est le cas, ce rapport n'est rien.

Bien que la croissance du gisement soit belle.


Spécialement pour vous, le test avec un écart de 100 !


 
Maxim Dmitrievsky:

Il est temps de calculer les écarts de prix historiques par rapport à l'ordre ouvert dans la mauvaise direction et d'ajouter les stops. Réduisez ensuite la fenêtre pour obtenir un plus grand nombre de transactions, mais avec des arrêts tant que le système reste à flot, c'est-à-dire que le nombre de transactions rentables sera supérieur au nombre de positions ouvertes.

Oui, nous devons travailler dans cette direction.

 
Alexander_K:

Oui, nous devons travailler dans cette direction.


Je pense qu'il y a encore de nombreux domaines où quelque chose doit être retravaillé et affiné.

 

Une tendance est une composante non aléatoire et à évolution lente d'une série chronologique, à laquelle peuvent se superposer des fluctuations aléatoires ou des effets saisonniers.


Lire ici : http://help.prognoz.com/ru/mergedProjects/Lib/02_time_series_analysis/uimodelling_trendcurveestimation.htm

 
Evgeniy Chumakov:


Surtout pour vous, un test avec un écart de 100 !


Eugène, essayez de l'exécuter sur H4 avec une fenêtre 2, ou aussi petite que possible, quels seront les résultats ?

 
Novaja:

Eugène, essayez une course sur H4 avec la fenêtre 2, quels sont les résultats ?


Je travaille sur un graphique en minutes, je ne peux fonctionner qu'avec une période de 480 minutes.
 
Evgeniy Chumakov:


Je travaille sur un graphique d'une minute, je ne peux fonctionner qu'avec une période de 480 minutes.

Non, vous devez aller plus haut et diminuer la période, essayez.

Au fait, un quantile dynamique n'aidera pas, j'avais l'habitude de penser que la dynamique était bonne aussi, nah..., nous ne connaissons pas le futur, quelque part ça marchera, quelque part ça ne marchera pas.

 

Je vais donner quelques idées actuelles, peut-être que quelqu'un de bien informé pourra me corriger : lorsque la TF augmente, nous nous rapprochons de la SB, ce qui implique que 1 :

1) Le principe de fractalité est rompu

2) Les caractéristiques de la croissance du SB sont héritées.

 
Novaja:

Je vais donner quelques idées actuelles, peut-être que quelqu'un de bien informé pourra me corriger : lorsque la TF augmente, nous nous rapprochons de la SB, ce qui implique que 1 :

1) Le principe de fractalité s'effondre

2) Les signes de la croissance du SB sont hérités

Je me suis souvenu des mots d'une personne intelligente à qui je demandais quelle était la différence entre le graphique de la cotation et le graphique du SB. Sur le graphique de la cotation, le recul diminue à mesure que le TF augmente. Par conséquent, je ne pense pas qu'il soit approprié d'augmenter le TF.