De la théorie à la pratique - page 570
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Eh bien, c'est un xi-carré, évidemment.
C'est la variance. Je me trompe, bien sûr - la somme des modules des incréments est directement proportionnelle à la variance.
Il suffit de compter la somme des incréments - nous avons une distribution normale.
Mais encore une fois, que devons-nous en faire ? Dois-je travailler avec les niveaux de la fenêtre hebdomadaire ? Je préférerais arrêter complètement de travailler sur le marché - je m'ennuie et je n'ai pas besoin d'argent.
Rien d'autre que les réseaux neuronaux ne me vient à l'esprit...
Quelque chose ne va pas ici, le chi carré diminue plus vite que l'exposant( pgéométrique=0,5), et nous faisons ceci : prenez Laplace et ajoutez l'exposant de gauche à celui de droite, vous obtenez à nouveau l'exposant, j'ai une formule là, un peu plus proche, un peu plus loin, mais il y a un creux dans le zéro. Ce n'est pas clair.
Quelque chose ne va pas ici, le chi carré diminue plus vite que l'exposant (p géométrique=0,5), et nous faisons ceci : nous prenons Laplace et ajoutons l'exposant de gauche à celui de droite, nous obtenons à nouveau l'exposant, j'ai une formule là, quelque part un peu plus proche, quelque part plus loin, seulement il y a un creux dans le zéro. Ce n'est pas clair.
Sur les données d'Eugène, il est clairement visible que la distribution est pratiquement normale tant pour la somme des incréments que pour les sommes des modules des incréments et pour les incréments des sommes des incréments.
En général, pour tout.
Il n'y a pas lieu d'enquêter davantage. Tout est trouvé - à la fois Laplace et Gauss. Mais tout cela dans de grandes fenêtres de temps et de grands intervalles de temps entre les citations. Je suis pratiquement sûr que dans les flux Erlang de haute >=300 ordres de grandeur, tout est parfait en général.
И... Rien. Le vide. Pour un trader, attendre une transaction par mois est impensable - on peut devenir fou.
Il est clair qu'il est possible de passer d'un exposant à une distribution normale, dans une distribution de Pearson (chi-carré) avec des degrés de liberté croissants ou dans une distribution d'Erlang (Gamma) avec un k croissant, avec un étalement de point croissant, avec la transformation d'une distribution uniforme, d'une part d'une distribution uniforme - exposant et d'autre part - normale. Tous ces processus sont aléatoires. La question est de trouver des déviations par rapport au hasard.
PS Alexander, une fois de plus Doc avait raison au sujet de votre fournisseur de services, là, les deux intervalles de temps et les incréments eux-mêmes ont des déviations de l'exposant, vous et Doc ont confirmé la distribution logarithmique, il diminue plus lentement que l'exposant, tout au long de la distribution, pas seulement dans les queues, essayez de donner des valeurs pures, comme vous l'avez fait là uniformément chaque seconde de lecture, sur neuronka, laissez quelqu'un aider, voir le résultat. Vous avez une exception à la règle, qui confirme d'ailleurs la règle selon laquelle il s'agira le plus souvent d'une distribution exponentielle et de Cauchy, la différence se situant uniquement dans les queues de distribution, où se trouvent généralement les écarts.
Il est clair qu'il est possible de passer d'un exposant à une distribution normale, dans une distribution de Pearson (chi-carré) avec des degrés de liberté croissants ou dans une distribution d'Erlang (Gamma) avec un k croissant, avec un étalement de point croissant, avec la transformation d'une distribution uniforme, d'une part d'une distribution uniforme - exposant et d'autre part - normale. Tous ces processus sont aléatoires. La question est de trouver des déviations par rapport au hasard.
PS Alexander, une fois de plus Doc avait raison au sujet de votre fournisseur de services, là, les deux intervalles de temps et les incréments eux-mêmes ont des déviations de l'exposant, vous et Doc ont confirmé la distribution logarithmique, il diminue plus lentement que l'exposant, tout au long de la distribution, pas seulement dans les queues, essayez de donner des valeurs pures, comme vous l'avez fait là uniformément chaque seconde lu, sur neuronka, laissez quelqu'un aider, voir le résultat. Vous avez une exception à la règle, qui confirme d'ailleurs la règle selon laquelle il s'agira principalement d'une distribution exponentielle et d'une distribution de Cauchy, la différence se situant uniquement dans les queues de distribution où il peut y avoir des écarts.
J'ai encore du mal avec les niveaux ce mois-ci, et ensuite avec la neuronique. Je ne vois pas d'autres options... Travailler avec des distributions connues est agréable, bien sûr, mais elles sont très profondément cachées... Hélas...
Un histogramme ! S'il y a une distribution normale - graal, non - oui, rien ne change...
Oncles, tant que vous n'aurez pas oublié vos distributions, il n'y aura que de la poussière dans vos poches)) Je suis prêt à parier 100$ sur ce point ;)))
Et 100$ de plus que cela prendra encore 500 pages pour vous parvenir)
Vous avez une série chronologique, pas seulement des statistiques. Changez le manuel scolaire.C'est une confirmation, j'ai essayé d'ajuster l'exposant à vos données, vous pouvez voir que le pic est plus petit et que le milieu ne correspond pas. Vérifiez vous-même, ou envoyez-moi plus de données, d'intervalles et d'incréments et j'essaierai d'ajuster l'exposant.
Non, tu n'es pas obligé. Tout est déjà clair et compréhensible pour moi.
Ou laissez simplement mon TS fonctionner sans conditions supplémentaires, ACF, Hurst, asymétrie et autres trucs (j'ai peur que ce soit +0% ou que ça échoue),
On peut aussi appliquer des sommes d'incréments et de modules aux entrées de NS (le processus est pratiquement gaussien avec des ACF non corrélées par delta) et le laisser faucher l'argent.
Amen.
P.S. Je ne crois pas aux ZigZags, désolé :)
et ensuite à la neuronique. Je ne vois pas d'autres options...
hmmm, je n'aime pas les phrases que je lis sur internet, mais je dirai : POPKORN POPKORN !
Oncles, tant que vous n'aurez pas oublié vos allocations, il n'y aura que de la poussière dans vos poches)) Je suis prêt à parier 100$ là-dessus ;)))
Et 100 $ de plus que vous n'obtiendrez pas cela avant 500 pages supplémentaires).
Pourquoi seulement 100 ? et pas 1k ? 10к ? Vous avez encore des doutes ? Et le secret ? Et la photo de profil ?
Je ne veux pas trop ruiner les perdants).