De la théorie à la pratique - page 566
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Alors explique-moi comment compter ?
:))) Dans Excel, pour les modules incrémentaux, SUMM(A1:A1440) correspond à 1 valeur, SUMM(A2:A1441) à 2, etc. Il ne peut pas ne pas y avoir une distribution normale. Vous le cherchez, n'est-ce pas ?
Préparez vos poches, chère Novaja, pendant que je dépoussière mon sac...
Le problème se situe donc au niveau du PF, mais dans la détection d'un changement dans la partie basse fréquence du spectre). De plus, la partie basse fréquence n'apparaît pas immédiatement, mais au fur et à mesure que la longueur de l'impulsion augmente. Il ne peut être détecté immédiatement par aucune astuce, ni PF, ni ACF, ni rien d'autre. Nous pouvons seulement analyser la différence de niveaux par dt et la considérer comme une tendance lorsque le seuil est franchi. Mais cela ne fonctionnera que comme une méthode supplémentaire.
Pour détecter les composantes de basse fréquence, vous utilisez des filtres passe-bas - LPF. C'est le moyen le plus fiable. Le meilleur des plus simples est l'EMA, qui présente le plus faible retard de phase et de groupe. Le paramètre T dans l'EMA est un guide et n'a aucun sens physique réel. Si vous ne disposez pas d'un FPL correct, vous ne pouvez que trouver expérimentalement sur le graphique l'EMA dont le mouvement correspond à VOTRE idée de la tendance. Ensuite, on différencie, ce qui coupe l'harmonique zéro et les composantes oscillantes de basse fréquence, et on obtient un indicateur de tendance. Le niveau de l'octa-zéro correspond à la vitesse actuelle de la tendance. C'est tout.
1) N'offensons pas l'EMA : dans la version mql, elle est réduite à un paramètre (T - qui n'a aucune signification physique), mais dans l'application économique appliquée, l'EMA est légèrement plus complexe et implique dans ses calculs exactement le développement du scénario (commercialisable) désiré (voulu, quoique), qui a été amadoué ici par les chats et autres gravitsaps. Et les critères de sélection des données initiales à calculer et l'évaluation des résultats sont donnés. Comme à l'aube de l'analyse économique et de l'industrialisation, on ne disposait pas d'une puissance de calcul suffisante, il existait des versions simplifiées de xMA, etc. qui pouvaient être estimées sur des comptes ou avec un crayon à la main.
2) Tant qu'il n'y aura pas de version de base de l'EMA dans un manuel d'économie traditionnel, la discussion sur les FPL/HF/etc. dans ce fil de discussion ne vous mènera nulle part. Gardez au moins l'échelle du graphique à 50 pips (pour l'eurusd m1) ou 100 pips sur la grille mql pour voir la taille des inquiétudes immédiatement.
3) Et commençons à écrire le texte de droite à gauche en écriture arabe ? Pourquoi ? Ou comme des hiéroglyphes de haut en bas, un chat hoku par Schrodinger ? Si vous connaissez mql et savez utiliser MATLAB ou autre, cool, essayez de créer un graphique comme dans le terminal, c'est facile, il suffit de le dessiner horizontalement dans Pint et tout ira bien. Si vous pensez que c'est une exigence sauvage, ok, c'est une ressource liée à mql, utilisez mql et faites vos études là ou allez à une réunion professionnelle de matlab, je pense que rien n'a changé dans ce monde et qu'il y a assez d'économistes basés sur matlab :
Si nous regardons le dessin, la question se pose : depuis 9 heures, le mouvement a déjà commencé et les lignes de démarcation se sont effilées, dans un tel effilage (comme sur la photo) le mouvement peut facilement aller ***un micro rollback et essayer de survivre à cette échelle conduira à une perte.
La M1 primitive ema 5 ouverte, canal 0.05 233 de l'ema 5, bollinger 233 de l'ema 5, grande ema 1440, les stratégies peuvent être inventées sans aucune connerie pseudo-scientifique, si vous regardez les micro rollbacks, quelqu'un vit activement sur de telles stratégies :
Ahem... Prenez une fenêtre glissante de 1440 valeurs CLOSE M5 et à chaque nouvelle barre comptez la somme des modules incrémentaux. Il doit, simplement, y avoir une distribution gaussienne pour de telles sommes glissantes. Et dans le cas de l'ACF périodique (et pas seulement), comme l'a légué Kolmogorov, ce processus est révélé par un neuronet.
Où faut-il rattacher l'ACF ?
SZS : Je vais me coucher, ça va me prendre un quart d'heure pour savoir ce que le client veut, mais ce qu'il veut peut être déterminé pendant des jours... rien ne change.
ce qu'il veut peut être découvert pendant des jours... rien ne change.
Histogramme ! S'il y a une distribution normale - graal, non - oui, rien ne change...
Et ce n'est que lorsqu'il est clair qu'il existe une distribution normale que ces montants doivent être introduits dans le réseau neuronal.
Cet indicateur n'est pas du tout nécessaire - tout le travail est en amont, il s'agit juste de préparer les données pour la grille et rien de plus...
Et ce n'est que lorsqu'il est clair qu'il existe une distribution normale que ces montants doivent être introduits dans le réseau neuronal.
Cet indicateur est totalement inutile - tout le travail est à venir, il s'agit juste de préparer les données pour la grille et rien de plus...
Alexander, as-tu déjà entendu parler des réseaux neuronaux, à part le nom ?
Alexander, avez-vous déjà entendu parler des réseaux neuronaux autrement que par leur nom ?
Qu'est-ce que c'est ? :))) C'est quoi cette habitude rurale de poser des questions ? Je ne veux pas de questions idiotes, je veux des réponses ! !!
Le module VisSim de NeualNet effectue la régression de Kolmogorov, c'est tout ce que vous devez savoir.
Qu'est-ce que c'est ? :))) Quelle est l'habitude rustique de poser des questions ?
Le module VisSim de NeualNet effectue la régression de Kolmogorov, et vous n'avez pas besoin de savoir autre chose.
C'est génial, ils sont partout. (Je n'interviendrai pas plus loin, voyons ce qui en sortira). Bien que je sache déjà - rien.
C'est génial, il y en a partout. Je n'interviendrai pas davantage, je verrai ce qu'il en sera). Bien que nous sachions déjà - rien.
Hmm... Je dois dire que je n'avais pas l'intention de me jeter sur les réseaux neuronaux...
Au contraire, c'est de gens comme vous, Yuri, que j'attends des nouvelles : "Il n'y a pas de distribution gaussienne, il n'y a et n'y aura jamais de stationnarité et la théorie de Kolmogorov (vous vous souvenez, j'ai joint le livre ?) ne fonctionnera jamais". Cela permettrait de gagner beaucoup de temps...
Cependant, j'ai déjà entendu cette phrase d'Automat... Oui, oui, je me souviens...
Hmmm... Je dois dire que je n'avais pas l'intention de me lancer directement dans les réseaux neuronaux...
Au contraire, c'est de gens comme vous, Yuri, que j'attends des nouvelles : "Il n'y a pas de distribution gaussienne, il n'y a et n'y aura jamais de stationnarité et la théorie de Kolmogorov (vous vous souvenez, j'ai joint le livre ?) ne fonctionnera jamais". Cela permettrait de gagner beaucoup de temps...
Cependant, j'ai déjà entendu cette phrase de la part d'Automat... Oui, oui, je me souviens...
Le stationnaire est là. Vous cherchez au mauvais endroit.) Et qu'il y ait une distribution de G ou non - cela ne me dérange pas.